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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>L'RBOB Gasoline, cioè il future sulla benzina quotato al NYMEX, è caratterizzato da livelli di volatilità elevati e liquidità variabile nel corso della sessione.
Nel video di oggi vi presentiamo due strategie del nostro portafoglio che stanno performando molto bene su questo future sfruttandone al meglio le caratteristiche.
Guardandolo scoprirai:
Le regole della nostra strategia trend following sull'RBOB (sviluppata nel 2017, basata su breakout del Canale di Donchian)
Le regole della nostra strategia bias sull'RBOB (sviluppata tra il 2017 e il 2018)
Le performance reali di queste strategie
Buona visione! 😎
Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio si stanno comportando nell'ultimo periodo.
Bene, questa settimana voglio parlarvi di un mercato energetico, un future appartenente al settore delle energie, il future sull'RBOB Gasoline.
Questo future ha una volatilità davvero molto elevata, ma anche una liquidità, soprattutto in certi orari della sessione, che va veramente a scemare.
È il caso, per esempio, delle barre iniziali della sessione. Vedete, qui abbiamo dei dati un po' sporchi, sia a ridosso della fine della sessione ma soprattutto all'inizio della sessione, perché questo contratto viene scambiato principalmente da operatori americani e di conseguenza i maggiori volumi che vedremo su questo future avverranno durante le ore pomeridiane. Quindi sostanzialmente le ore che vanno potremmo dire dalle 8:00 del mattino, orario dell'exchange, fino a quasi la fine della sessione.
Oggi vi parlerò di due strategie che bene stanno performando nell'ultimo periodo. Una strategia sarà di tipo bias mentre l'altra di tipo trend following.
E iniziamo proprio dalla strategia trend following. Questo è un sistema che è stato programmato ormai quasi più di... quasi cinque anni fa, potremmo dire, nel 2017, e sta continuando a lavorare molto bene anche nei giorni attuali.
Ovviamente i movimenti che si sono venuti a creare su questi futures negli ultimi mesi, a seguito delle vicende legate allo scoppio della guerra in Ucraina e in generale alla crisi energetica che stiamo vivendo oggi, ha fatto sì che una strategia di tipo trend following, che quindi vive e attende momenti molto volatili per poter guadagnare, ecco che appunto questa strategia negli ultimi anni ha saputo approfittare di questa volatilità che si è venuta a creare.
Il trigger, quindi il livello d'ingresso di questa strategia, si basa sul calcolo del Price Channel, o Donchian Channel, si può chiamare in entrambe le maniere.
E questo Donchian Channel non farà altro che andare ad individuare una sorta di canale di prezzi calcolato come il massimo massimo delle ultime 180 barre e viceversa il lato inferiore del canale sarà uguale al minimo minimo sempre delle ultime 180 barre.
Barre che sono calcolate a 5 minuti e quindi identificano sostanzialmente i massimi massimi e i minimi minimi delle ultime 15 ore, potremmo dire.
Questa è una strategia che, come vi dicevo, ben si sta comportando e che entra ovviamente sia long che short a rottura di questo canale.
La strategia è stata sviluppata nel 2017, quindi vedete più o meno in questo periodo qua. E seppur l'inclinazione dell'equity line non sia... non sia così pronunciata come nell'in-sample, anche l'out of sample ha saputo apportare degli ottimi profitti al nostro portafoglio e questa strategia tuttora è vicino ai massimi di equity e continua a guadagnare.
E come vi dicevo questo tipo di logica è certamente uno dei più forti e più efficaci su questo mercato. Perciò ragazzi provateci anche voi, sia utilizzando un channel breakout, come la strategia che vi ho appena proposto, sia anche magari provando delle strategie più classiche che invece entrano a rottura dei massimi e dei minimi della sessione precedente.
Passiamo ora alla strategia successiva, la seconda che voglio mostrarvi, che a differenza della precedente è una strategia di tipo bias che quindi entrerà in determinati giorni della settimana e in determinati orari della sessione.
Questa strategia è stata costruita su barre a 15 minuti e prevede gli ingressi long al venerdì, quindi nella sessione... nell'ultima sessione della settimana, potremmo dire, allo scoccare delle 10:30, o meglio tra le 10:30 e le 14:30.
Quindi diciamo verso la fine della sessione che poi, come si sa, chiuderà alle 17:00, sempre orario dell'exchange.
Ecco che questa strategia potrà piazzare degli ordini sul massimo massimo delle ultime tre barre. Questo per avere anche una conferma del trend e non comprare solamente in base al giorno della settimana e al bias orario.
Il lato short invece prevederà gli ingressi nella prima sessione della settimana, quindi sostanzialmente quella della domenica. Ed entrerà al superamento in breakout del minimo minimo sempre delle ultime tre barre.
Questo di nuovo per avere una conferma e non comprare e vendere diciamo "troppo male" rispetto a quello che è il trend di fondo del mercato.
Anche questa strategia è stata sviluppata tra il 2017 e il 2018. Potremmo dire in questo periodo qui. E a fronte diciamo di anni difficili, vedete qui tra il 2020 e il 2021, dove questo mercato non era così volatile e non si riuscivano ad ottenere dei buoni profitti, ecco che invece nel 2022 c'è stata un'impennata di questa strategia che sta perdurando ancora adesso.
E quindi questo per dirvi come anche una buona strategia potrà vivere dei momenti difficili o dei momenti di lateralità, come è il caso per esempio di questa strategia, e poi riprendersi tutto il terreno che aveva perso e farci fare diciamo i salti di gioia, perché vedete questo è stato sicuramente un rally, potremmo dire, della strategia davvero molto molto importante.
Anche questa strategia è molto semplice da codificare. Le regole ve le ho appena elencate. Le uscite di questa strategia avverranno per quanto riguarda il lato long alle 15:15, sempre nella giornata del venerdì, quindi prima della fine della sessione. Mentre invece il lato short chiuderà poi al martedì notte, potremmo dire, alle 04:30 orario dell'exchange.
Ovviamente sono stati anche inseriti Stop loss e Target, rispettivamente settati a 2.000$ e 2.800$.
Perciò ragazzi, provateci anche voi! Queste strategie, come detto, sono semplici da codificare e non necessitano di capacità di programmazione troppo elevata.
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Alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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