Short sull'azionario: 2 Strategie per sfruttare i Downtrend di Nasdaq e S&P 500

di Andrea Unger

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Da anni gli indici azionari presentano un trend di fondo rialzista che spinge molti trader ad utilizzare strategie che operano principalmente sul lato long. In realtà avere in portafoglio dei sistemi che lavorano sia long che short su questi mercati può rivelarsi molto utile.

Ne sono prova le due strategie long-short mostrate in questo video. Si tratta di due sistemi del nostro portafoglio che hanno saputo approfittare dei movimenti ribassisti di Nasdaq e S&P 500 realizzando ottimi profitti.

Guardando il video scoprirai:

- Le regole della nostra strategia trend following sul Nasdaq

- Le regole della nostra strategia bias sul Mini S&P 500

- Le performance reali di queste strategie nell'ultimo periodo 

Buona visione! 

Trascrizione

Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.

Questa settimana parleremo di due dei future più chiacchierati dell'ultima settimana, il Nasdaq e l'S&P 500, entrambi i mercati replicanti panieri azionari. E come molti di voi già sapranno nella giornata di mercoledì si è tenuta la riunione della Banca centrale americana, la Federal Reserve.

Il mercato inizialmente aveva visto questo rialzo per poi, nel giorno successivo, ecco il classico pattern Fed, nel giorno successivo al release sui tassi di interesse ecco che il mercato scende. È successo sia sul Nasdaq, lo vediamo qua sopra, ma anche sull'S&P 500. Chiaramente sono mercati fortemente correlati, diciamo con correlazioni maggiori al 75%.

Bene, quello che voglio farvi vedere oggi sarà proprio... Saranno due strategie per mostrarvi come dei trading system possono reagire comunque a delle condizioni di mercato avverse. Perché abbiamo visto nell'ultimo mese questi due mercati scendere e farlo anche in maniera prepotente alle volte.

Abbiamo visto, come in questo caso, come vi dicevo nella giornata successiva alla Fed, guardate qua l'S&P 500 ha perso... Insomma ha avuto un range da massimo a minimo di oltre 200 punti, o comunque circa 200 punti, quindi circa un 5% di controvalore rispetto al valore attuale dell'S&P 500, e perciò vien da sé che la volatilità in questo momento è davvero alta e occorre fare parecchia attenzione.

Quello che però riescono a fare strategie automatiche è anche andare short e alle volte approfittare di questa volatilità estrema che viene a scatenarsi sul mercato.

Partiamo allora con questa prima strategia che voglio mostrarvi sul Nasdaq. È una strategia long-short di tipo multiday. Non sembrerebbe a vedere l'ultimo periodo, perché vedete che la strategia chiude poche barre dopo l'ingresso, fortunatamente a target. Questo perché il target è di 3.000$ e ovviamente su barre molto estese come le ultime sembra quasi nulla. Sembra aver preso pochissimo, e invece sono ogni volta 3.000$.

Quindi questo future è diventato col passare del tempo sempre più pesante. Esiste anche il contratto Micro che è molto liquido e anche molto scalabile. Quindi da quel punto di vista non c'è alcun tipo di problema.

Questa strategia è una strategia di tipo trend following. Ecco qua anche i trade long. Lo stop loss sarà settato a 1.300$. E adesso parleremo del trigger, diciamo il livello di ingresso su cui andremo a piazzare i nostri ordini.

Abbiamo detto che è una strategia trend following, quindi andremo, per quanto riguarda il lato long, a sottrarre dal massimo della giornata precedente un numero di punti, di circa 10-20 punti per darvi un'idea su cui poter ottimizzare.

E invece, per quanto riguarda il lato short, al minimo della giornata precedente andremo ad aggiungere questa volta 35 punti. Quindi una sorta di anticipazione rispetto a quello che poi dovrebbe essere il minimo o il massimo della giornata precedente. Questo perché? Per rosicchiare sostanzialmente o per provare ad approfittarsi di un prezzo di ingresso migliore rispetto al classico massimo e minimo della giornata precedente.

Questa strategia è stata sviluppata nel 2018. Più o meno in questo periodo, direi. Ecco, più o meno qua. E vedete che nell'out of sample si è comportata molto bene.

La cosa che mi premeva mostrarvi erano le due equity separate. Ecco la curva long, che sicuramente ha portato dei benefici alla strategia. Ma ecco che lato short, incredibilmente mi viene anche da aggiungere su un mercato come il Nasdaq, nell'ultimo periodo e soprattutto in out of sample ecco che ha avuto una serie di trade veramente molto proficua. Indice del fatto che forse il Nasdaq, ma non solo, soprattutto sul lato short, potrebbe rispondere molto bene a logiche di tipo trend following.

Passiamo ora alla prossima strategia che voglio mostrarvi. È una strategia ormai nota ai più. Anche questa strategia effettuerà sia ingressi long che ingressi di tipo short. Più precisamente questa strategia è una bias. Lo ripeto per chi non avesse visto magari degli episodi precedenti e per chi ha iniziato a seguirci magari solo da poco.

Effettueremo gli ingressi long nella giornata di lunedì alla sera, quindi alla fine della prima sessione. Vedete qua a ridosso dell'ultima barra della prima sessione della settimana per poi chiudere al giovedì sera, quindi all'ultima barra di giovedì. E poi faremo lo short nella giornata di venerdì.

Grazie a questa caratteristica, quindi il fatto di essere long-short come strategia, ecco che in un periodo di forti crolli si è saputa difendere sicuramente in maniera dignitosa.

Guardate qua che bello short. Anche qua nella giornata di venerdì scorso c'è stato un buon trade ribassista. E tutto sommato se andiamo a vedere l'equity line dal 2008 del lato short... Questa strategia è stata sviluppata nel 2017. Quindi andiamo un po' a vedere.

Già ecco possiamo dire che non brillava nell'in sample. Più o meno era arrivata a questo punto e possiamo dire che si è mantenuta tale anche nell'out of sample.

Anche l'S&P 500 è un mercato che è salito veramente tantissimo e quindi cercare operazioni ribassiste non è per nulla semplice. Perciò ci accontentiamo anche di questa equity line short, perché poi, in momenti come l'ultimo periodo, ecco che quando il mercato crolla, strategie di questo tipo che invece puntualmente effettuano degli ingressi short possono venirci sicuramente in soccorso.

L'equity line totale della strategia è questa. Strategia che è stata sviluppata ormai cinque anni or sono, nel 2017, più o meno in quel punto lì. E vedete che anch'essa nell'out of sample si è mantenuta sicuramente molto buona.

Perciò ragazzi, provateci anche voi. Queste sono idee molto facili da buttar giù e semplici se avete un metodo e se sapete maneggiare questa materia.

Se tra voi quindi c'è qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link che vi lascio in descrizione. Da lì potrete vedere un video di Andrea Unger, oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione. Oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.

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Ciao a tutti, alla prossima.

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.