Trading System su più mercati

di Andrea Unger

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Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger! Oggi cercherò di rispondere ad una domanda che viene spesso posta nel mondo del trading: un buon sistema deve per forza funzionare su più mercati?

Trascrizione

Di solito chi è convinto che un buon sistema debba funzionare su più mercati non conosce bene il mondo dei trading system. Ovviamente, un sistema che funziona su tanti mercati è sempre il benvenuto, però tutto dipende dal motore del sistema, ossia dalle metodologie con cui è stato costruito e da che cosa cerca di sviscerare.

Ad esempio, un sistema che vuole sviscerare le dinamiche dei prezzi dei mercati, quindi le azioni e le controazioni che ci sono tra compratori e venditori, ossia quella lotta continua che avviene sui mercati, può in qualche modo approcciarsi a tutti i mercati. Questo tipo di sistema, il cui scopo è capire l’essenza dei mercati nel tentativo di trarne vantaggio per produrre dei profitti, può adattarsi a diverse tipologie di mercato, se lo costruiamo in maniera parametrica.

Facciamo un esempio. Prendiamo un future a bassa leva come quello sul succo d’arancia (reso noto dal film “Una poltrona per due”) e un future molto pesante come quello sull’argento, che invece costa tanto. Le dinamiche dei due mercati sono molto diverse, tuttavia parametrizzando il sistema è possibile adeguarlo al tipo e al prezzo del mercato su cui opera.

Questo tipo di sistema può essere usato su un paniere costituito da più titoli e strumenti. Ovviamente non produrrà risultati eccelsi su tutti gli strumenti. Ciononostante, possiamo fare sì che si adegui nel miglior modo possibile ai vari mercati producendo risultati accettabili. Chiaramente, ci saranno degli strumenti su cui perderà, perché non esiste il sistema perfetto, ma nel complesso i risultati dovrebbero essere buoni. In caso contrario, non dovremo fare altro che evitare di usare quel sistema.

Esistono poi sistemi che studiano un particolare mercato. Questi sistemi sviscerano le caratteristiche di uno strumento specifico e cercano di trarre vantaggio da quelle caratteristiche, comprendendole e adeguandosi con le regole di costruzione degli ingressi e delle uscite.

I sistemi costruiti sulle dinamiche specifiche di un certo mercato (un’azione, un future azionario, una commodity, una valuta, ecc.) difficilmente funzionano bene su mercati diversi da quello per cui sono stati sviluppati.

Chiaramente, è inutile aspettarsi di ottenere buoni risultati usando un sistema di questo tipo su un paniere. Se capita, tanto di guadagnato, ma sarà un evento molto raro, dato che si tratta di un sistema cucito su misura per uno strumento specifico.

Quando create questo tipo di mercati, fate attenzione ovviamente all’overfitting. Non cercate quindi di forzare le regole alla ricerca di qualcosa che funzioni, ma che non legga cosa il mercato ci vuole effettivamente dire. Cercate semplicemente di adeguare il sistema ai movimenti che si sono verificati in passato.

Questo è un discorso molto lungo e complesso, che richiede parecchia esperienza e cautela, quindi chiunque voglia impratichirsi in tale direzione ha molto da imparare.

Ricapitolando abbiamo:

  • Sistemi che possono essere usati su un paniere di strumenti: sono quelli basati sulle dinamiche dei prezzi del mercato e il cui scopo è comprendere come si bilanciano le forze tra compratori e venditori;
  • Sistemi per mercati specifici: sono i sistemi che studiano le caratteristiche di un mercato specifico e che quindi “nascono e muoiono” su quel mercato.

Bene, ora tocca a voi elaborarne qualcuno!

Alla prossima, ciao da Andrea Unger!

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.