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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>C’è una cosa che ripetiamo spesso in Unger Academy: non si possono prevedere i comportamenti dei mercati.
Tuttavia è altrettanto vero che alcuni mercati finanziari tendono a seguire degli schemi ricorrenti. Ma è davvero possibile identificarli e sfruttarli in modo efficace?
In questo video analizziamo i concetti di Bias di mercato e tendenza stagionale utilizzando Bias Finder, uno strumento progettato per individuare questi comportamenti ripetitivi su base statistica. Queste analisi non forniscono certezze assolute, ma possono offrire indicazioni utili per sviluppare strategie di trading più strutturate.
Attraverso un’analisi dei dati storici, esploreremo il comportamento di indici azionari, materie prime e altri asset, valutando quanto queste dinamiche siano realmente consistenti nel tempo.
Ecco cosa vedremo nel video:
-Cos’è un Bias di mercato e come individuarlo con Bias Finder
-Quali sono le principali tendenze stagionali nei mercati finanziari
-Esempi concreti di stagionalità sull’oro e alcuni indici azionari
-Come analizzare i dati storici per riconoscere gli schemi ricorrenti
-Strumenti e metodi per integrare queste informazioni in una strategia operativa
Guarda il video per scoprire come sfruttare i Bias per operare con un approccio più consapevole e strutturato. Buona visione! 🎥
Possiamo prevedere il mercato analizzando i dati passati?
È possibile stimare come si muoverà il mercato nei prossimi giorni o settimane, semplicemente dall'analisi del suo elemento storico?
Esistono dei comportamenti ricorrenti sui mercati che potremmo sfruttare per creare dei trading system?
In questo video, proveremo a analizzare i principali mercati su cui di solito operiamo per vedere se esistono delle tendenze e se è possibile prevedere il movimento dei prezzi sulla base di quello che è stato il passato, cercando di verificare se quello che è successo in passato è successo in maniera ricorsiva e magari consistente da poterci costruire sopra una strategia di trading.
I concetti di Bias e stagionalità nel trading
In altre parole, andremo alla ricerca di Bias. Il concetto di Bias è uno dei trigger più semplici, uno dei motori più comuni che si possono utilizzare per realizzare un trading system.
Si tratta di un'efficienza di mercato che si presenta in maniera sistematica in certi orari del giorno o giorni della settimana per esempio. Quando invece si estende per periodi più lunghi, si parla di stagionalità.
Ed è proprio quello che andremo ad approfondire in questo video.
Presentazione del Bias Finder: come funziona
Esistono ormai in rete diversi servizi che offrono informazioni sulle stagionalità dei mercati, ma in Unger Academy abbiamo sviluppato un software che a partire dai dati di mercato, ci permette di fare questa analisi in maniera autonoma e veramente approfondita, ovvero il Bias Finder. Andiamo subito a vederlo.
Ecco qua il Bias Finder, dove in questa cartella sul nostro computer abbiamo salvato i dati storici che possiamo caricare con questo tasto.
Dopodiché compaiono appunto in questa lista tutti gli strumenti momenti di cui abbiamo disponibili i dati.
In questo caso abbiamo dati a 15 minuti e a 60 minuti.
Giusto per fare un esempio oggi useremo dati a 60 minuti, visto che ci interessano le stagionalità, quindi quei Bias un po' più di lungo respiro.
Grazie al Bias Finder quindi possiamo analizzare i diversi settori.
Possiamo partire da indici azionari piuttosto che energetici, valute, metalli e andare a vedere con diversi time frame, in questo caso 60 minuti, un orizzonte temporale diverso che può essere l'intraday, il settimanale, il mensile o addirittura l'annuale.
Oggi ci concentreremo, come detto, sull'annuale perché andiamo a cercare delle vere e proprie stagionalità.
Oltre al periodo temporale, possiamo vedere che è possibile selezionare un'analisi per confrontare i dati in maniera assoluta oppure in percentuale, in alcuni casi può essere preferibile l'una all'altra.
E si possono plottare sul grafico che verrà restituito dal Bias Finder il totale di tutti i dati disponibili, oppure ogni singolo anno, che magari però può essere meno leggibile se gli anni sono molti.
E in questo caso magari è più utile selezionare quali anni vogliamo graficare insieme magari al totale per avere un confronto.
Ora per il momento disabilitiamo tutto e guardiamo soltanto il totale disponibile per ogni strumento che andremo a analizzare.
Analisi del Bias annuale dell’S&P 500
Partiamo, per esempio, dall'S&P 500.
Prenderemo quindi i dati a 60 minuti, li carichiamo.
Vediamo che qui ci dà disponibili i dati dal primo gennaio 2010 fino a tutto il 2024.
Dati, come abbiamo detto, che vogliamo analizzare sull'anno, e quindi calcoliamo il nostro bias.
Ecco che il calcolo è finito. Si è colorato il rosso il tab del bias annuale, che è quello che abbiamo selezionato, e possiamo andare a visualizzare il grafico.
Allarghiamolo per visualizzarlo meglio.
E la prima cosa che notiamo appunto nei dati disponibili dal 2010 al 2024 è chiaramente la tendenza rialzista dell'indice azionario.
L'S&P 500, come la maggior parte degli indici azionari, presenta questo bias di fondo, quindi una tendenza al rialzo.
Chiaramente con periodi di alto e basso.
Questa è una media di tutto lo storico disponibile perché appunto il grafico che viene generato riporta l'andamento del future espresso come escursione monetaria media nel tempo, quindi in termini, come abbiamo detto, assoluti oppure percentuali.
In questo caso abbiamo selezionato in termini assoluti.
Ed è così possibile analizzare i possibili andamenti del prezzo nel tempo.
Se andiamo a guardarlo un po' più nel dettaglio, oltre a questo andamento generale da gennaio a dicembre, possiamo notare come l'inizio anno sia tipicamente rialzista, o quanto meno i primi due, tre mesi, più due che tre.
Dopodiché c'è un periodo solitamente di ribassi, magari in corrispondenza all'inizio dei trimestrali e più o meno, potremmo dire, il famoso "Sell in May" che arriva appunto intorno a maggio.
Dopodiché appunto il mercato scende nella prima parte o rimane piatto.
Per avere poi nella seconda parte dell'anno, in particolare dopo l'estate, anche questa abbastanza turbolenta solitamente, diciamo da ottobre a dicembre di nuovo una salita piuttosto marcata che potrebbe coincidere con quel cosiddetto rally di Natale che tipicamente si vede sui mercati azionari.
Volendo, potremmo andare a vedere un altro indice.
Confronto tra S&P 500 e DAX: somiglianze e differenze
Potremmo passare all'Europa, per esempio, con il DAX.
Carichiamo i dati del DAX e calcoliamo, anche in questo caso, l'andamento del Bias annuale.
E vediamo che l'andamento è molto simile.
Chiaramente anche in questo caso si tratta di un indice azionario.
Vediamo lo stesso comportamento con i mesi estivi piuttosto turbolenti e una fine dell'anno decisamente rialzista, addirittura forse più dell'S&P 500 in termini assoluti, ma comunque sia l'andamento è quello.
Potremmo andare a vedere magari degli anni in particolare per capire se questo andamento, visto in tutto l'arco storico, si ripete in maniera più consistente nei diversi anni, perché magari, chiaramente, questa è una media di tutto il periodo, ma non tutti gli anni sono uguali.
Quindi potremmo partire dall'anno scorso, per esempio 2024, e mettere sul grafico anche questo anno, magari con i precedenti, quindi 2023, 2022 e 2021, in maniera da avere una panoramica più dettagliata del comportamento nei singoli anni rispetto a quello generale visto in tutto il periodo.
In questa maniera potremmo dare più robustezza alla nostra analisi nel caso i diversi anni confermassero l'andamento visto in generale.
Ecco, si vede subito che ci sono tre anni abbastanza allineati fra loro, mentre uno, il 2022, che è decisamente fuori dal comportamento tipico.
Sappiamo bene che il 2022 è stato un anno molto difficile per i mercati e qui è particolarmente evidente.
Possiamo, per esempio, provare a disabilitarlo e vedere che...
Scusate, devo ricalcolare...
Ricalcoliamo il Bias disabilitando 2022.
E vediamo ecco che per quanto riguarda, invece, 2021, 2023 e 2024, l'andamento diciamo piuttosto rialzista di inizio anno con una pausa o addirittura una discesa fino al mese di maggio e una lateralità nei mesi estivi è piuttosto tipica per poi risalire verso la fine dell'anno.
Quindi vediamo che, a parte alcune eccezioni come il 2022 o come potrebbe essere anche il 2020, l'anno del Covid, in cui vedremo chiaramente un calo molto più drastico nei mesi di marzo-aprile, l'andamento tipico dell'indice è comunque abbastanza ripetibile.
Questo chiaramente non vuol dire che possiamo prendere e tradare questo bias così com'è, ma sicuramente ci dà un punto di partenza per poter analizzare meglio una possibile strategia.
Analisi dell’oro: trend stagionali e anomalie
Ma proviamo a cambiare settore e andiamo, per esempio, sul settore dei metalli con l'oro.
Carichiamo i dati dell'oro sempre da 2010 al 2024.
In questo caso deselezioniamo i singoli anni e andiamo a vedere l'andamento generale prima di tutto del nostro Bias annuale.
E questo è quanto ci riporta il Bias Finder.
Vediamo anche nel caso dell'oro una tendenza piuttosto rialzista.
Sappiamo bene che l'oro è considerato un bene rifugio e consente negli anni di mantenere magari il valore di quanto investito.
E quindi viene abbastanza rispecchiato nel suo andamento, visto che è piuttosto rialzista.
In particolare, la prima parte dell'anno fino ad aprile sembra la più evidente, dopodiché i mesi estivi sono un po' più negativi e la seconda parte dell'anno, invece, è un po' più altalenante, con un calo sul finale.
Quindi si potrebbe pensare magari di sfruttare questo rialzo dei primi mesi dell'anno.
Andiamo a vedere magari se è un rialzo consistente negli ultimi quattro anni e proviamo a vedere se è confermato dai dati a nostra disposizione.
Ecco vediamo qui il 2021, il 2022, il 2023 e il 2024.
Il 2021, in questo caso, sembra un po' anomalo rispetto agli altri che, invece, dal 2022 al 2023 seguono abbastanza questo andamento rialzista fino ad aprile, più o meno, per poi scendere nei mesi estivi e solo nel caso del 2024 continuare a salire anche nel resto dell'anno.
Quindi l'unica parte che forse potremmo considerare, come detto in precedenza, è questo rialzo di inizio anno e comunque sia, ecco, da prendere come sempre, come dicevamo, con cautela e approfondire perché ci sono comunque anni, come il 2021, che potrebbero fare eccezione.
Conclusioni: come sfruttare i Bias di mercato
Bene, chiaramente questo è solo un assaggio di quello che si può fare con il Bias Finder.
Potremmo approfondire le stagionalità, i Bias che abbiamo identificato, andando magari a controllare su diversi periodi storici se questi si ripetono in modo da dare robustezza alla nostra analisi e poterci creare in maniera più confidente, magari, un trading system. Detto questo, vi ricordo che se siete interessati a questo tipo di argomenti o avete bisogno di maggiori informazioni, trovate in descrizione diversi link utili. Alla prossima e buon trading.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
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