Strategia a Breakout su Barre Orarie: Come funziona? Esempio sul Gold

di Andrea Unger

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Nel video di oggi ti mostreremo come costruire una strategia a breakout su barre orarie applicata al future sull'Oro quotato al CME.

La strategia opera sia long che short. Apre le posizioni in determinate time window e soltanto quando si verifica un breakout delle ultime barre, che funge da conferma per gli ingressi a mercato.

I risultati del backtest sono molto promettenti quindi sta a te metterti all'opera per migliorare ulteriormente la strategia!

Guarda il video fino alla fine per scoprire esattamente come costruire una strategia a breakout di tipo bias per l'Oro.

Buona visione! 😄

Trascrizione

Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video.

Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy.

Oggi vedremo insieme come costruire una strategia di breakout su barre orarie.

Cos'è il breakout su barre orarie?

Bene, qui davanti a noi in questo momento vediamo plottate le barre, o meglio le candele in questo caso, del mercato dell'Oro, quindi il future del Gold quotato al CME. E applicata a questo mercato vediamo una strategia che, come è possibile notare, effettua trade sia long che short ma in fasi diverse della giornata, sfruttando così il bias che vige su questo mercato in particolare. E poi attenderà una rottura di una barra oraria, perché in questo caso stiamo utilizzando un timeframe a 60 minuti, quindi ogni barra, ogni candela in questo caso, identifica un periodo di un'ora.

E su questo timeframe orario andrà anche a calcolare un canale, una sorta di canale molto stretto in questo caso, quindi attenderemo una sorta di conferma molto ravvicinata, un breakout nelle ultime da 1 a 5 barre indietro.

In questo caso io la strategia l'ho già ottimizzata. Adesso ve la mostro. Insomma cerchiamo di leggerla insieme per capire cosa c'è scritto.

Script della strategia

Dunque nella prima parte vediamo settati gli input della strategia. Ho utilizzato l'orario di fine sessione (che sarebbero le 17 orario di New York sul mercato dell'Oro) per poi andare a calcolare un contatore che conterà semplicemente le barre a partire da ogni nuova sessione. Quindi vedete che alle 17, perciò all'ultima barra della sessione precedente, il contatore assumerà un valore iniziale di 1, e dopodiché inizieremo a far partire appunto il conteggio, e perciò a ogni barra il contatore assumerà un valore di 1 in più rispetto al valore precedente. Salvo poi appunto riazzerarsi ogni volta alle 17, quindi alla fine di ogni sessione. 

Poi ho inserito anche uno stop loss che ho settato a 1.700$. 

E poi altri input. Quindi "long entry start bar", "short entry start bar", "long entry duration" e "short entry duration". Questi input serviranno ad identificare la time window in cui andremo a scovare i breakout su barre orarie. Infatti vediamo qui, nelle condizioni degli ingressi, che il bar counter (perciò il nostro contatore di barre) dovrà essere maggiore della barra settata da noi come input iniziale, e minore della duration. Quindi sostanzialmente la duration andrà ad identificare le ore in cui la strategia potrà operare.

Come potete vedere, effettueremo gli ingressi long a partire dalla diciottesima barra fino a 4 ore. Quindi potremo inserire ordini dalla diciottesima barra fino alla ventiduesima, evidentemente. Mentre invece per il lato short entreremo alla nona barra e potremo entrare per un massimo di tre ore dalla nona barra. Perciò dalla nona barra alla dodicesima barra.

Ho poi inserito due variabili, che sono "HH" e "LL", che sarebbero "highest high" e "lowest low" utilizzando le funzioni di MultiCharts "HighestFC" e "LowestFC", dove "FC" sta per "fast calculation", ma questo ormai lo saprete.

E andremo poi a ottimizzare, e come ho detto questo l'ho già fatto, i periodi proprio di questo canale per capire fino a quante barre indietro andare a scovare i breakout. In questo caso io ho utilizzato 1. Quindi andremo a comprare semplicemente se il massimo di questa barra andrà a rompere il massimo della barra precedente e se siamo evidentemente all'interno della nostra time window.

Sul lato short invece abbiamo utilizzato un periodo più lungo, perché durante la notte i futures, essendo americani e avendo la maggior parte degli scambi che avvengono durante il pomeriggio italiano o comunque fino alla sera potremmo dire, mentre invece nella notte europea non succede molto su questi mercati, avremo bisogno di una rottura più importante. Non solo quella della barra precedente ma addirittura del minimo minimo delle ultime 3 barre.

Ho poi inserito infine le condizioni di uscita della strategia. Vediamo che all'una di notte, sempre orario dell'exchange, venderemo (quindi chiuderemo le posizioni long). Mentre invece alle nove della mattina chiuderemo le posizioni short.

Nell'ultima riga vediamo le condizioni dello stop loss, che come vi dicevo avevamo impostato a 1.700$.

I risultati

Andiamo ora a vedere i risultati che questa strategia propone, che come detto è già stata ottimizzata ma volendo avete già tutti gli input disponibili e potrete giocarci e magari svilupparla in maniera leggermente diversa.

Vi faccio vedere il report di questa strategia, che è molto bello. L'equity line è davvero molto molto buona. Certo notiamo che nella prima parte di backtest, soprattutto negli anni dal 2010 al 2014, le performance di questo sistema erano davvero molto molto elevate, e queste stesse performance sono andate leggermente ad affievolirsi negli ultimi anni. Vedete qui un'inclinazione dell'equity curve leggermente meno inclinata positivamente.

L'average trade della strategia in questo momento è di soli 52$ perché chiaramente abbiamo una mole di trade davvero enorme. Stiamo semplicemente sfruttando questo bias attraverso una conferma sulle barre orarie ma niente più. Quindi si potrebbero poi aggiungere molti filtri, come per esempio dei pattern, quindi delle condizioni di mercato secondo cui questa strategia potrebbe rispondere meglio.

Andiamo a vedere anche l'annual period analisys, quindi i risultati anno per anno. Come vi dicevo... Forse si vede meglio graficamente, ecco qua. Come vi dicevo, nella prima parte di backtest i risultati erano molto più elevati, probabilmente un caso piuttosto isolato. E poi dopodiché, dopo il 2014, vediamo sì anni positivi ma sicuramente con gain in diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Questo non vuol dire che l'idea si sia rotta o che non possa essere utilizzata, ma semplicemente che probabilmente questo mercato negli ultimi anni ha avuto una volatilità molto inferiore rispetto al periodo del 2010-2014, e perciò anche strategie di questo tipo ne risentono perché ovviamente cala anche l'average trade e il potenziale guadagno che può scaturire da ogni nuova posizione.

Conclusioni

Ovviamente questa strategia potrà quindi essere migliorata. In questo momento la lacuna è l'average trade, che è troppo basso per poter essere utilizzato in live trading su questo mercato. Perché ricordo a tutti che un singolo tick sul Gold vale ben 10$, quindi qui avremo solo 5 tick di average trade. Ma questa stessa strategia sarà anche in grado di aumentare l'average trade con magari l'aggiunta di filtri.

Lascio a voi questo arduo compito sperando di avervi semplificato la vita. Spero che il video quindi vi sia stato di aiuto, almeno per iniziare.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.

Qui sotto vi lascio anche un link a un webinar completamente gratuito del 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger che vi spiegherà i passi da compiere per diventare autonomi sui mercati finanziari.

Grazie per avermi seguito fino a questo punto, alla prossima.

 

 

 

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.