Strategia col Donchian Channel: Funziona? Come si sceglie il numero di periodi?

di Andrea Unger

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Il Canale di Donchian, o Donchian Channel, è un canale di prezzo formato da due bande, una superiore e una inferiore, che tracciano rispettivamente il massimo massimo e il minimo minimo degli ultimi N periodi.

Può essere utilizzato in modi diversi ma secondo la letteratura classica il suo impiego principale è nei sistemi di tipo trend following. 

Nel video di oggi costruiremo proprio una strategia trend following che sfrutta le bande superiore e inferiore come trigger per l'invio degli ordini di ingresso e ne metteremo alla prova l'efficacia su un paniere di strumenti ben diversificato.

Guardando il video scoprirai:

- Cos'è e come si calcola il Canale di Donchian 

- Come codificarlo per creare un trading system in MultiCharts o TradeStation

- Come determinare il numero dei periodi da utilizzare per il calcolo delle bande 

Buona visione! 😎

Trascrizione

Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parleremo insieme di un altro indicatore molto utilizzato nel trading: il Donchian Channel.

Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e voglio parlarvi proprio di questo indicatore, perché anche negli ultimi video abbiamo parlato di altri indicatori sempre costruiti sui canali di prezzo, ovvero prima le Bollinger Bands e poi il Keltner Channel. Se non avete visto questi video vi consiglio di guardarli perché sono davvero molto utili.

L'indicatore Donchian Channel

Il Donchian Channel, o anche detto Price Channel, è formato da due bande come abbiamo visto in precedenza sul grafico, una superiore e una inferiore. Queste bande sono calcolate tramite una semplice funzione che identifica il massimo massimo  degli ultimi 'x' periodi e il minimo minimo  degli ultimi 'x' periodi. Poi c'è anche una versione che vuole anche una linea mediana, che non è altro che la media del canale superiore e del canale inferiore.

Plottando poi queste variabili (adesso tralasceremo la linea mediana), quindi i due canali quello inferiore e quello superiore, e in questo modo avremo un canale di prezzi che si aggiornerà al verificarsi di ogni nuovo minimo e massimo fatto registrare nelle ultime 'x' barre che abbiamo impostato come input.

Ovviamente questi periodi saranno utilizzabili a nostro piacimento per vedere poi quali risultati siano quelli migliori.

Qui vediamo infatti qualche esempio grafico di come viene calcolato il canale di Donchian. Abbiamo impostato 20 periodi ed essendo su barre orarie identificano il massimo massimo delle ultime 20 ore e il minimo minimo sempre delle ultime 20 ore.

Ogni qualvolta vi sia un nuovo massimo allora la banda superiore si aggiornerà, così come quando ci sarà un nuovo minimo si aggiornerà la banda inferiore.

Come per esempio in questi casi vediamo che il prezzo è salito tanto da rompere questi livelli e di conseguenza, alla barra successiva, viene poi aggiornato il prezzo del canale, in questo caso del canale superiore.

Questo indicatore può essere utilizzato in svariate modalità, sia essa trend follower oppure anche reversal, ovvero sia se siamo intenzionati a sfruttare questo canale per operare in favore di trend, quindi comprare alla rottura del canale superiore e vendere alla rottura del canale inferiore, oppure anche contro il trend, quindi comprare sul canale inferiore e vendere sul canale superiore.

La teoria classica propone un utilizzo prettamente trend following e perciò andremo a validare proprio questo tipo di trigger.

Come sempre MultiCharts e PowerLanguage, il linguaggio di programmazione creato specificatamente per il trading, ci vengono incontro e ci semplificano molto la vita.

Script della strategia

Vediamo qui una semplice strategia con davvero pochissime condizioni che servirà proprio ai nostri scopi. Abbiamo impostato come input i periodi che andremo a impostare nel calcolo dell'indicatore. Dopodiché due variabili 'Upper Channel' e 'Lower Channel' che identificano le due bande del canale, una superiore e una inferiore.

Queste bande sono calcolate, come detto, molto semplicemente (lo vediamo qui alle righe 5 e 6) attraverso la funzione ‘HighestFC’, dove FC sta per Fast Calcolation (ovvero una velocizzazione della funzione 'Highest') e la funzione 'LowestFC', che identificano come detto il massimo massimo delle ultime 'x' barre è il minimo minimo sempre delle ultime 'x' barre.

Ho anche inserito due condizioni per saltare la prima barra di ogni sessione perché, come alcuni di voi ben sapranno, potrebbe nascondere delle insidie operare durante la prima barra di ogni sessione.

Più in basso avremo poi le condizioni di ingresso sempre all'interno di questo ciclo. E vediamo che compreremo con ordini stop sul canale superiore e venderemo sempre con ordini stop sul canale inferiore.

I test

Usando questa semplice strategia su un paniere  davvero molto grande, e utilizzando un timeframe a 60 minuti, perciò di nuovo a barre orarie come prima, dal primo gennaio 2008 fino al 28 dicembre 2021 otteniamo subito dei buoni risultati. E ve li mostro subito.

L'equity line cresce abbastanza regolarmente a parte gli ultimi 3 anni, dove abbiamo assistito a un deterioramento generale delle performance ma nulla di troppo drammatico per la verità. Abbiamo impostato al momento 20 periodi come valore di default, ma forse ottimizzando anche questo parametro si riuscirebbe a rosicchiare qualcosina.

In ogni caso, sicuramente i risultati sono soddisfacenti. Vediamo che tutti i mercati tranne uno guadagnano, e questo ci fa piacere. Spiccano tra tutti il Gold, lo vediamo qui sopra, la Soia , l'Heating Oil e l'RBOB Gasoline. Anche il Caffè, che è un'altra commodity molto trend following possiamo dire, ottiene ottimi risultati.

Certo, in questo momento l'average trade complessivo non sarebbe ancora sufficiente per poter attivare tranquillamente questa strategia su tutti questi mercati, ma qualcosa di buono su cui poter lavorare su alcune commodity in particolare c'è sicuramente.

Andando ora a ottimizzare il valore dei periodi del Donchian Channel andiamo a valutare la stabilità dei parametri che abbiamo impostato. Come parametro iniziale useremo 10 periodi e come parametro finale 200 periodi a step di 10 periodi.

Notiamo che tutti i valori da 10 fino a 100 guadagnano. I risultati migliori in termini di net profit si vedono nei primissimi intorni, questo perché ovviamente la frequenza dei trade sarà più elevata.

Prendiamo dunque 20 come una buona base di partenza, ma non dimenticatevi di curiosare per scovare qualche altra combinazione che possa dare dei buoni risultati, perché no, magari anche con la logica reversal.

Conclusioni

A questo punto direi che possiamo concludere dicendo che il Donchian Channel è sicuramente un tool molto utile che ben si presta a mercati di tipo trend following, ma che forse sarebbe possibile utilizzare anche in maniera reversal. 

Lo testimoniano già questi risultati negativi che vediamo qui in basso. Si potrebbe utilizzare anche come trailing stop alle nostre posizioni.

Insomma, questo è un indicatore sicuramente versatile ma che per essere utilizzato in via definitiva per il live trading potrebbe aver bisogno di qualche ulteriore ritocco.

Grazie per avermi seguito fino a questo punto.

Ricordati, se non l'hai fatto, di lasciare un bel Mi piace.

Spero che questo video ti sia stato utile.

Qui sotto vi lascio anche un link a un webinar del 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger che vi spiegherà passo passo come diventare autonomi con i trading system.

Grazie ancora, alla prossima!

 

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.