Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo in modo approfondito della strategia vincitrice del nostro concorso a premi Strategia del Mese 2023 e di altre due strategie che abbiamo trovato particolarmente interessanti tra quelle inviateci dai partecipanti.
-Reversal multiday sul Gold (vincitrice del concorso)
-Un'altra reversal multiday sul Gold
-Intraday breakout sul Gold
La strategia vincitrice è un ottimo esempio di applicazione del Metodo Unger™.
Il suo backtest su dati storici dal 2010 ad oggi restituisce un'equity curve regolare lungo tutto l'arco storico e un average trade di circa 330$.
Il concorso Strategia del mese è dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy® e premia con un buono Amazon da 1.000€ il partecipante che ha sviluppato la miglior strategia usando il Metodo Unger™. Per saperne di più sul concorso e su come partecipare clicca qui.
Che tu sia a caccia di nuovi spunti per diversificare il tuo portafoglio o che voglia semplicemente farti un'idea sul genere di strategie che insegniamo a sviluppare alla Unger Academy®, non perderti questo video!
Buona visione! 😉
Cos'è il concorso Strategia del mese della Unger Academy
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video.
Oggi vedremo insieme i risultati del nostro contest Strategia del mese e parliamo del mese di maggio.
Passeremo quindi in rassegna una selezione delle strategie più promettenti tra tutte quelle che ci avete inviato e andremo a scoprire la strategia che ha vinto.
Devo dire che questo mese ci avete messo un po' in difficoltà perché ci avete mandato tante strategie, la maggior parte delle quali era sviluppata davvero bene.
Siamo quindi contenti perché questo significa che il Metodo Unger, oltre che funzionare è anche facilmente trasmissibile.
Come sempre facciamo, vi daremo anche degli spunti operativi andando ad analizzare le logiche di base delle strategie e osserveremo insieme le loro performance.
Vi ricordo che il concorso Strategia del Mese è il contest riservato agli studenti della Unger Academy, grazie al quale ogni mese è possibile partecipare sottoponendo una propria strategia e concorrere quindi per la vittoria di un buono Amazon del valore di 1.000€.
Io sono Giuseppe Bucci, coach Unger Academy.
Ok bando alle chiacchiere adesso e passiamo subito a vedere da vicino le tre migliori strategie di questo mese, tutte sviluppate sul future dell'oro.
Strategia sul Gold di tipo "intraday a breakout"
Eccoci sulla prima strategia, sviluppata appunto sul future dell'oro con timeframe a 15 minuti.
Abbiamo caricato dei dati a partire dal 2010.
Chi ha sviluppato questa strategia ha utilizzato un template dell'Academy e quindi ha ottimizzato i valori, i parametri a disposizione.
È una strategia che possiamo definire a breakout di livelli massimi e minimi.
In particolare vediamo che la strategia opera quando supera il massimo delle ultime quattro sessioni e quindi entra long.
In questo caso vediamo le quattro sessioni, una, due, tre e quattro, aver registrato un massimo quindi a questo livello.
E a questo livello, alla sessione successiva, quindi siamo entrati perché abbiamo superato tale prezzo.
La strategia chiude tutte le posizioni a fine giornata, quindi è una strategia intraday.
E analogamente andrà short alla rottura, quindi quando il prezzo dovesse scendere sotto il minimo registrato dalle quattro sessioni precedenti.
È una strategia quindi perfettamente simmetrica che applica le stesse condizioni in modo speculare lato long e lato short.
Questo su una commodity come il Gold è un fattore sicuramente positivo e indice di robustezza del sistema.
Applica anche uno stop loss, un take profit e un break even monetario.
Break even che peraltro apporta un significativo contributo riducendo di molto il massimo drawdown del sistema.
Andiamo a vedere le metriche. Ha un net profit, a partire dal 2010, di oltre 161.000$ contro una massima perdita di poco più di 9000.
Il rapporto tra i due, quasi 18, quindi diventa un ottimo parametro.
La curva è molto crescente e regolare. Sicuramente lato long, ma anche il lato short dà un ottimo contributo.
Le average trade di 156$, che potrebbe apparire non elevatissimo per lo strumento, però considerando che la durata media dei trade (la leggiamo qui) è di appena 30 barre, quindi 7-8 ore, questo è un ottimo risultato.
Infine andando a vedere l'annual report notiamo solo anni positivi con una buona regolarità, come abbiamo visto dall'equity, quindi questa ci è parsa certamente una buona strategia.
Strategia sul Gold di tipo "multiday reversal"
Veniamo ora alla seconda strategia, anche questa sviluppata sul future dell'oro con timeframe a 15 minuti.
Abbiamo caricato sempre dati a partire dal 2010. Questa, contrariamente a quella precedente, potremmo definirla una strategia reversal, contro-trend.
Nel senso che va ad acquistare, come vediamo in questo caso, quindi ad aprire una posizione long, in una fase in cui il prezzo è decrescente.
Come ragiona? Partendo dal livello di apertura della sessione, questo che vi sto mostrando, notiamo che il prezzo sia sceso fino a questo livello e dopodiché è risalito.
La strategia fissa, sulla base del prezzo di apertura della sessione (quindi questo), due livelli, massimo e minimo, che se superati prima verso il basso e poi verso l'alto nel caso long e contrariamente nel caso short aprono una posizione.
Quindi in questo caso vediamo che il prezzo è sceso.
Ha superato verso il basso il livello di ingresso long che avevamo fissato, dopodiché lo ha superato verso l'alto, quindi rientrando verso l'alto.
In questo caso c'è stato un cross di questo livello verso l'alto e noi siamo entrati con un ordine di buy.
Diversamente saremmo entrati con un ordine short. Qui vediamo proprio un ordine in apertura sul livello di cui parlavamo che va a chiudere il trade precedente e si dice "reversa" la posizione, quindi ne apre una uguale e contraria.
È una strategia quindi reversal contro-trend.
Strategia multiday che chiude tutte le posizioni ancora aperte dopo un massimo di cinque sessioni, oltre ad applicare uno stop loss e un take profit monetario.
Il codice è perfettamente simmetrico sui lati long short.
È molto ben articolato anche per quanto riguarda il calcolo dei livelli di ingresso basati sull'apertura di sessione, a cui si aggiunge e si sottrae un delta legato alla volatilità dello strumento.
Andiamo a vedere le metriche. Abbiamo 383.000$ di profitto contro 23.000 di massima perdita, quindi il rapporto è di circa 16,5.
La curva, anche questa è molto crescente lato long e lato short.
E l'Average trade qui è davvero capiente, parliamo di 300$. Ovviamente è una strategia multiday che ha più spazio, in un certo senso, per collezionare un buon profitto.
Lato Annual Report vediamo tutti anni positivi ad eccezione del 2017. Anche questa è davvero un'ottima strategia.
Strategia vincente sul Gold di tipo "multiday reversal"
Ed eccoci arrivati alla strategia vincente del mese di maggio, strategia sottoposta da Alessio. Complimenti Alessio!
Sviluppata anche questa sul future del gold con timeframe a 15 minuti.
È una strategia reversal simile a quella vista in precedenza, che utilizza come livelli di ingresso il minimo e il massimo della sessione precedente aumentati di qualche tick.
Io ho voluto plottare l'indicatore dei livelli di ingresso sul chart per capire meglio come operi.
Vediamo in questo caso questa linea blu che segna il livello di ingresso in questa sessione che è un pochettino al di sopra del massimo della sessione precedente.
Così come questa linea rossa è un pochettino al di sotto del minimo della sessione precedente.
Aspetteremo una rottura verso il basso del prezzo e un rientro verso l'alto per entrare long.
Viceversa lato short.
Andiamo a vedere un trade. Eccone qua uno.
Qui vediamo il livello di ingresso long, questa riga rossa, che è stata superata verso il basso da questa barra, da questa candela rossa, per poi essere di nuovo superata verso l'alto, quindi con un rientro dei prezzi verso l'alto, con questa candela verde.
Abbiamo qui quindi le condizioni di ingresso.
Il trade prosegue la sua corsa e dopo qualche sessione vediamo il trade concludersi con un reverse della posizione.
Ingrandiamo un attimino. Anche qui vediamo le condizioni speculari a quelle viste precedentemente, quindi la rottura verso l'alto della linea blu, un rientro verso il basso con questa barra rossa ed ecco che abbiamo le condizioni per entrare short.
Dunque questa strategia termina i trade dopo un massimo di sette sessioni, oltre ad avere uno stop loss e un take profit monetari posizionati a livelli corretti.
Andiamo a vedere le metriche.
Vediamo un net profit di 348.000$ contro una massima perdita di circa 20.000, quindi con un rapporto di 17,5.
La curva è molto regolare, è crescente sicuramente, sia lato long che lato short la possiamo apprezzare.
L'average trade è di 329$ circa e in merito al numero massimo di sessioni in cui la strategia può rimanere a mercato, notiamo un numero medio di barre per trade di 200 circa, quindi corrispondono a 50 ore, approssimativamente un paio di sessioni.
Quindi il numero massimo di sette sessioni in realtà poi viene ridotto nella pratica con un trade medio che dura un paio di sessioni.
Andando a vedere l'annual report della strategia notiamo anni tutti in profitto ad esclusione del primo con un'ottima costanza.
Come sempre facciamo, passiamo ai raggi X tutte le strategie che ci arrivano, in particolar modo quelle che ci appaiono più promettenti come questa, ad esempio cambiando condizioni e parametri in un loro intorno e devo dire che abbiamo ottenuto sempre buonissimi risultati per la strategia sottoposta da Alessio.
La strategia ha uno sviluppo simmetrico, molto bene trattandosi di una commodity, una time window ben ottimizzata, ha pochissime condizioni, e genera trade, come abbiamo visto, tutto sommato di breve durata.
Ottime metriche, insomma tutto questo ci ha convinti a decretarla come migliore strategia del mese.
Ancora complimenti Alessio da parte di tutto il team tecnico dell'Academy.
Conclusione
Bene, spero che questo video possa esservi d'aiuto.
Se il vostro obiettivo è creare delle strategie di trading come quelle che abbiamo appena visto, siete nel posto giusto.
Durante l'apprendimento, infatti, potrete anche voi partecipare a questo contest dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy e aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon da 1.000€.
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Grazie dell'ascolto e alla prossima.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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