Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo in modo approfondito della strategia vincitrice del nostro concorso a premi Strategia del Mese di luglio 2024 e di altre due strategie che abbiamo trovato particolarmente interessanti tra quelle inviateci dai partecipanti:
-Una strategia mean reverting sul Mini S&P 500 (vincitrice del concorso!!)
-Una strategia ibrida trend following e mean reverting con Pivot Point sul Mini S&P 500
-Una strategia mean reverting su DAX Index
La strategia vincitrice è stata creata dal nostro studente Henry, che si porta a casa il premio del concorso: 1.000€ in buoni Amazon!
La strategia è stata premiata per la sua robustezza e la capacità di sfruttare le fasi di indecisione del mercato.
Nel backtest su dati dal 2008 a oggi avrebbe prodotto un ottimo average trade di 380$ e una equity curve davvero invidiabile.
Che tu sia a caccia di nuovi spunti per diversificare il tuo portafoglio o che voglia semplicemente farti un'idea sul genere di strategie che insegniamo a sviluppare alla Unger Academy®, non perderti questo video!
Ricordiamo che il concorso Strategia del Mese è riservato agli studenti della Unger Academy® e premia il partecipante che ha saputo sviluppare la miglior strategia usando il Metodo Unger™. Per saperne di più sul concorso e su come partecipare clicca qui.
Se sei studente One Year Target o AlgoTrader Fast, ti ricordiamo che puoi ottenere i codici delle strategie del concorso entrando a far parte dell’Unger Strategy Club! Se vuoi saperne di più clicca qui.
Buona visione! 😉
Introduzione
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Davide Tagliabue, coach e ricercatore alla Unger Academy.
Oggi vedremo assieme nel dettaglio quali sono stati i risultati del nostro contest Strategia del Mese di luglio.
Vedremo quindi qual è la strategia che ha vinto, nonché una selezione tra le migliori tra tutte le strategie che ci avete inviato.
Proveremo anche a dare degli spunti operativi, analizzando quali sono le logiche dietro queste strategie, su quali mercati lavorano e ovviamente parleremo delle loro performance.
Vi ricordo che il concorso Strategia del Mese è il contest riservato agli studenti della Unger Academy, grazie al quale ogni mese è possibile partecipare sottoponendo una propria strategia e concorrere per la vittoria di un buono Amazon ogni mese di 1.000€.
Strategia 1: Pivot Point sul Mini S&P 500 Future
Bene, inizierei subito col mostrarvi una strategia, una tra le migliori strategie, non la vincitrice.
Una strategia sul Mini S&P 500 che si basa su una logica particolare, ovvero vengono evidenziati dei livelli ogni giornata e questi livelli dipendono principalmente dai punti di pivot.
Data poi una certa time window operativa, ovvero andremo a scegliere i quali sono gli orari che utilizzeremo per operare effettivamente, andremo a scegliere il livello di pivot point e vedremo se al cross di questo livello, quindi se per il caso dello short, ad esempio, noi andassimo oltre questo livello a ribasso, inizieremo a contare le barre fintanto che non faremo un secondo check.
Se dopo la rottura del livello e dopo le nostre n barre contate, saremo ancora al di sotto del livello, ecco che andrò short. Viceversa, se mi ritroverò al di sopra del livello, andrò long.
Quindi è un po' come se fosse un mix tra una strategia trend following e una strategia mean reverting.
Quindi a seconda di dove ci ritroveremo dopo il cross dei pivot point, noi decideremo se andare short oppure andare long.
Viceversa, ovviamente, con lato opposto.
Questa strategia è parecchio interessante perché prevede di sfruttare due degli edge che esistono su questo mercato.
Primo fra tutti è il breakout dello short, ovvero io vado a cercare di proseguire nel trend in corsa di una giornata ribassista.
Ma sappiamo anche che l'S&P500 è un mercato mean reverting di sua natura e quindi, qualora si verificasse un'inversione (ecco qui il motivo per il quale io aspetto dopo il cross del livello di decidere se entrare long o short) andrò long se il mercato presenta dopo questo cross una risalita.
Andiamo a vedere insieme le performance di questo sistema che, lo dico già, sono davvero ottime.
La parte long soprattutto fa parecchio un bel lavoro. La parte short non è bellissima proprio perché probabilmente si aspetta un po' troppo ad entrare, quindi magari il treno è già partito, però comunque comunque fa il suo lavoro, guadagna e guadagna parecchio.
In questa ultima fase, in cui abbiamo avuto una fase parecchio rialzista del mercato, ecco che la strategia ha vacillato un po'. Comunque rimane pur sempre molto valida.
Andiamo a vedere uno sguardo anche all'average trade senza costi e commissioni, ma sappiamo essere su questo sottostante intorno ai 12-15 dollari per trade, e quindi 190 dollari per trade copre abbondantemente ovviamente tutti questi costi.
Ci sono circa un migliaio di trade e i guadagni annui sono davvero molto buoni.
Abbiamo un 2016 e un 2011 un po' in bilico, anche il 2015 e il 2014 non particolarmente frizzanti, ma tutti gli altri anni, specialmente negli ultimi anni, direi a partire dal 2018 in poi, ecco che in questi ultimi 6-7 anni ha dimostrato veramente di performare molto, molto bene.
Strategia 2: Mean reverting sul DAX Future
Passiamo alla seconda strategia sul DAX. Questa è una strategia mean reverting.
Mean reverting, lo ripeto per chi è la prima volta che sente questi termini, puntiamo a vendere alto e comprare basso.
Vedete qui che abbiamo una risalita dell'indice DAX, ed ecco che arrivati ad un certo livello, quando si presenta un'inversione, andiamo short.
Il livello è fissato al massimo e minimo della giornata precedente. Vedete che qui siamo in corrispondenza di un cross più o meno qualche tick di aggiustamento. Questo trade è andato short, appunto.
Qui viceversa abbiamo un trade long, quindi un'inversione attorno al livello di minimo di giornata, vedete siamo scesi. Appena siamo ritornati su, alla chiusura di barra abbiamo comprato.
Naturalmente non tutti i trade vanno a buon fine, questo lo sappiamo perché ci basiamo su dati statistici e la statistica vera non ci prende mai al 100%, soprattutto nel trading.
Ma anche qui andiamo a vedere i risultati, che sono davvero ottimi.
I risultati presentano un'equity molto regolare, vacilla un po' in questo periodo, ma c'è già stato un periodo di debolezza qui e qui, quindi stiamo parlando del 2014, in cui la strategia da aprile 2013 a fine 2014 non ha prodotto praticamente nulla.
Lo stesso lo sta facendo praticamente anche qui: da novembre 2023 ad oggi non sta andando granché, ma siamo a posto con questi risultati, nel senso che sappiamo che questo genere di operatività è parecchio incline al funzionamento di questo sottostante.
Ci tengo a precisare anche che questo trading system è stato costruito utilizzando un template Unger Academy, quindi lo studente non ha dovuto codificare neanche una riga.
Andiamo a vedere i risultati. L'average trade di 860€ è veramente tanto, più che sufficiente per coprire i costi e anche il rolling period vede appunto nel 2024 un po' di debolezza, ma direi che è pienamente in linea con il funzionamento di questo mercato e quindi accetterei più che volentieri questo risultato.
Strategia 3: Vincitrice sul Mini S&P 500 Future
Vediamo in ultimo la strategia che ha vinto. La strategia vincitrice opera sul Mini S&P500.
E questa strategia offre la possibilità di fare una di ping-pong tra alcuni livelli dell'indice venutisi a creare dopo una grossa barra daily rialzista o ribassista.
Cosa intendo? Andiamo a sfruttare quei giorni di alta volatilità, in cui il body della candela è più o meno uguale al range, quindi c'è tanta indecisione, per andare poi a delimitare dei livelli, ecco vediamo qui, ad esempio, bene in questa sessione che i livelli si vanno a generare sulla base dei massimi e dei minimi di giornata fino ad un a un certo momento.
Quindi se ipotizziamo che la sessione ha avuto un massimo qui e un minimo qui fino, ad esempio, alle 23:30, ecco che io andrò a delimitare dei livelli che utilizzerò con un moltiplicatore, ad esempio un moltiplicatore del range, e andrò a crearmi dei livelli short, questo qui, e dei livelli long per andare a cercare di colpire l'indice qualora si ritrovasse in prossimità di questi livelli.
Gli ingressi sono ordini limit, quindi non abbiamo slippage, e l'operatività è quasi intraday.
Dico "quasi" intraday perché può capitare di andare a finire overnight, anche se, come vedete, c'è una chiusura laddove siamo in prossimità della fine della sessione e siamo in profitto.
Questa strategia è molto costante nella produzione dei profitti. È una strategia con una logica davvero vecchia, vecchiotta. Andrea Unger stesso ha una versione simile di questa strategia, che lo studente non conosceva, infatti l'ha codificata in modo completamente diverso, ma la logica vi assicuro che è molto simile.
E stiamo parlando di logiche trovate intorno al 2013, 2014 che ancora adesso, vi assicuro, macinano profitti.
Questo perché, come gli altri sistemi che abbiamo visto, stiamo sfruttando proprio una caratteristica del mercato.
Ovvero laddove c'è tanta incertezza, noi proviamo a raccogliere i risultati facendo un ping-pong tra certi livelli.
Quindi ad ogni seduta io mi metterò a vendere alto e comprare basso su livelli prefissati, sulla base dei movimenti della giornata stessa fino a una certa ora. L'average trade è decisamente molto capiente.
Anche qui vediamo i risultati anno per anno. Analizziamo un attimo, non abbiamo neanche un anno negativo, anche se includessimo i costi.
Questa strategia ci ha compito particolarmente. Complimenti a Henry, il nostro studente straniero che si aggiudica il buono Amazon da 1.000€. Quindi complimenti Henry!
Conclusione
Bene, se il vostro obiettivo è quello di imparare a creare in totale autonomia delle strategie di trading come quelle che abbiamo appena visto, allora vi assicuro che siete nel posto giusto.
Durante l'apprendimento infatti potrete anche voi partecipare a questo contest dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy e avere quindi la possibilità di aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon di 1.000€.
Cliccando poi al link qui sotto che trovate in descrizione vi si aprirà una pagina dove troverete il regolamento del concorso e da lì, se vorrete, potrete anche prenotare una consulenza gratuita con uno dei nostri tutor che vi dirà tutte le informazioni necessarie di cui avete bisogno.
Bene, spero di essere stato di ispirazione per chi ci segue, per la costruzione di nuovi sistemi, e a presto con nuovi video e nuovi contenuti. Buon trading a tutti.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
