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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>La regola di trading riassunta dal detto “Sell in May and go away” (letteralmente, “vendi a Maggio e vai via”) è nota ai trader ormai da molti anni.
Nel video di oggi cercheremo di capire se si tratta di una regola di trading efficace oppure se è solo una semplice leggenda...
Partendo da questa regola abbiamo sviluppato alcune varianti di una stessa strategia che vende nel mese di maggio e le abbiamo testate sull'S&P 500.
Sei curioso di vedere i risultati dei backtest?
Allora guarda subito il video!
Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parleremo del famoso detto "Sell in May and go away".
Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e molto spesso mi capita di sentire pareri contrastanti su queste che potremmo definire regole non scritte del trading.
Come sempre occorre testare un'idea sul passato, sono gli unici dati che possediamo ovviamente, per valutare l'effettiva validità di tali regole. Ed è proprio quello che facciamo alla Unger Academy.
Molto viene detto riguardo al famoso detto "Sell in May and go away". In italiano si traduce letteralmente come "Vendi a maggio e allontanati". Ma cosa significa davvero? E poi, funziona come tanti dicono oppure è solo una delle tante storie che vengono propinate a noi comuni trader retail? Questo video di oggi serve proprio a dare una risposta a queste domande.
Qui vediamo un grafico dell'S&P 500, future che non ha certo bisogno di presentazioni. È il più scambiato al mondo ed è anche lo strumento di cui possediamo più dati storici. Questo sarà di grande aiuto volendo testare un'idea “mensile”, che quindi prevederà pochi ingressi anno per anno.
Ma spostiamoci subito nell'editor di MultiCharts, dove vedete che io ho già provato a codificare qualche riga di codice in modo da effettuare gli ingressi short solamente nel mese di maggio per capire proprio se l'idea di vendere a maggio può davvero aver senso o meno.
Vediamo qui impostati due input, che sono lo stop loss impostato a 2.500$... Mi raccomando usate uno stop molto capiente quando utilizzate barre daily o comunque barre a timeframe elevato perché altrimenti ci potrebbero essere degli errori nel calcolo del backtest. Un altro input chiamato MyMonth, quindi "il mio mese" banalmente, che chiaramente settiamo a maggio, quindi il mese 5, il quinto mese dell'anno.
E poi alle righe 3 e 4 vediamo le condizioni di ingresso e di uscita della strategia. In particolar modo alla riga 3 vorremo che se saremo nel mese di maggio, quindi se il mese attuale sarà il 5, il quinto, allora venderemo alla prima barra utile al massimo della sessione precedente con ordini limit. Quindi sostanzialmente stiamo applicando un motore reversal, che sappiamo funzionare abbastanza bene su questo mercato, alla finestra operativa del mese di maggio, che è quella indicata come detto dalle regole non scritte del trading.
Nella riga numero 4 vediamo la condizione di uscita. "Bars since entry" è una parola chiave di MultiCharts che serve a contare le barre praticamente, e in questo caso abbiamo impostato una condizione per cui il "bars since entry" dovrà essere maggiore di zero per poter chiudere alla fine della sessione. Questo significa che chiuderemo le nostre posizioni al termine della seconda giornata di trading, quella successiva al nostro ingresso.
Nella riga 6, quindi l'ultima di questo script, vediamo semplicemente il comando di stop loss che come vi dicevo prima abbiamo impostato a 2.500$. Andiamo adesso a vedere come se la cava questa strategia negli ultimi anni.
Bene, siamo tornati nella MultiCharts e qui vediamo un po' di esempi di trade che la strategia effettua. Vedete che la finestra operativa va da maggio a inizio giugno, quindi sostanzialmente tutto il mese di maggio. E entreremo sul massimo della barra, della candela precedente. Come per esempio vedete in questi casi qua, dove appunto la strategia tenterà di effettuare ingressi reversal all'interno del mese di maggio, ogni maggio.
Andiamo a vedere anche un po' più indietro per vedere se ci sono dei trade. Luglio, giugno... Ecco un altro maggio, ecco qua. Insomma la strategia effettua i trade che desideriamo e quindi non ci resta che andare a vedere il backtest. E qui iniziano purtroppo diciamo i dolori. Vedete che l'equity line parla da sola. Si perde potremmo dire non costantemente ma sicuramente negli ultimi due anni, tra il 2020 e il 2021, questa strategia ha patito potremmo dire le pene dell'inferno, che davvero ogni trade che faceva era in loss.
Chiaramente shortare un mercato di questo tipo è cosa molto difficile, che molto spesso presuppone delle regole aggiuntive. Ma ecco già questo primo test che abbiamo , ricordo a partire dal '99, quindi sicuramente una mole di dati importante a nostra disposizione… Ecco, vediamo che nei primi 15 anni la strategia era comunque in profitto, anche se con un'equity molto brutta, e poi ha iniziato semplicemente a perdere.
Proviamo dunque a modificare lo script e a invertire gli ordini di ingresso. Magari la possibilità di entrare in trend following piuttosto che reversal all'interno del mese di maggio paga meglio. Per fare questo torniamo nell'editor. Sarà semplicissimo. In questo caso andremo a vendere sul minimo della barra precedente, quindi andremo a modificare la funzione da highest a lowest, calcolata sui minimi ovviamente. E cambieremo anche la tipologia di ordine, che sarà stop.
Possiamo compilare e andare a vedere che risultati produce la strategia. Ed ecco, questi sono i risultati, che come potete vedere perdurano sulla falsariga se non addirittura peggiori. Perché qui vediamo dei loss, un loss complessivo di 21.000$ con un'average trade negativo addirittura di 130$ in 160 trade. Insomma. Sembra proprio che non ne voglia sapere questo mercato di far funzionare lo short, e che in effetti questo "sell in May" forse potrebbe essere inteso in maniera diversa. Questo sell non come ingresso short, quindi entrare speculando al ribasso su questo mercato, ma semplicemente inteso come possibilità di chiudere i trade long prima appunto dell'inizio del mese di maggio.
Proviamo a fare anche questo test per vedere se riusciamo a ottenere dei risultati più soddisfacenti. Eccoci qui, dunque di ritorno sul Power Language Editor. In questo caso andremo a creare una strategia che entrerà solo long, quindi opposta a quella precedente. Abbiamo inserito anche qui degli input: lo stop loss, i due mesi iniziali in cui far operare la strategia e il numero massimo di giorni in cui stare a mercato. Vediamo sempre alle righe 3 e 4 le condizioni della strategia. Quindi avremo due finestre operative, che sono questa da marzo a maggio oppure potremmo anche operare da ottobre a dicembre, quindi successivamente ai mesi estivi che sono quelli generalmente più di ribasso, e ovviamente maggio stesso.
Compreremo al minimo della barra precedente con ordini limit. Dopo massimo 3 giorni chiuderemo le nostre posizioni. Anche qui ho inserito uno stop loss di 2.500$.
Andiamo a vedere questa strategia come funziona, e vediamo che la musica è sicuramente cambiata. Certo è una strategia molto ottimizzata, molto filtrata, perché stiamo andando a individuare soltanto le migliori finestre operative per questo particolare filtro, e di conseguenza mi raccomando attenti quando cercate di filtrare questo tipo di strategia che prevede già di per sé condizioni molto stringenti.
Vediamo che questo sistema avrebbe prodotto, dal 1999, 120.000$ con un massimo drawdown di circa 30.000$. Sicuramente meglio rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza.
Questa è solo una base di partenza e devo dirvi che i risultati che abbiamo ottenuto non fanno ben sperare né in un senso, con lo short, né nell'altro, quello long. Sicuramente il lato long è molto più semplice perché questo mercato è salito per lo più negli ultimi vent'anni e di conseguenza vien da sé che il lato short è sicuramente quello più difficile, mentre invece il lato long sarà sempre comunque avvantaggiato su questo mercato.
Dunque non siamo arrivati a dei risultati ottimali, questo è chiaro. Questo tipo di strategie sono come detto molto pericolose perché si ottengono un numero di trade molto basso. Anche qui abbiamo soltanto 370 trade addirittura dal '99, quindi in 20 anni di trading 370 trade sono anche pochi, non sono sicuramente molti per validare la veridicità di questa strategia.
Perciò purtroppo con l'amaro in bocca siamo qui a dire che questo "Sell in May and go away" ha sicuramente stuzzicato le menti di tutti i trader del mondo ma a livello di numeri non c'è niente che effettivamente confermi il fatto che maggio sia un mese molto più ribassista rispetto alla media degli anni precedenti.
Bene il video è concluso, spero vi sia stato d'aiuto.
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Qui sotto vi lascio anche un link a un webinar completamente gratuito del 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger che vi spiegherà i passi da compiere per diventare autonomi sui mercati finanziari.
Grazie per avermi seguito fino a questo punto, alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
