Strategie breakout sul DAX Future: +95.000€ nel 2025 con due sistemi intraday

Bentrovati ad un nuovo appuntamento con l’analisi delle nostre strategie di portafoglio. Oggi torniamo ad occuparci del più grande mercato azionario europeo, ovvero il DAX di Francoforte.

Entrambe le strategie di cui parleremo in questo articolo lavorano sul relativo future @FDAX e fanno parte della famiglia dei sistemi Trend Following e più in particolare di quelli Breakout. Va aggiunto che sono in out of sample ormai da parecchi anni; pertanto, hanno dato sicuramente prova di essere robuste anche successivamente al loro sviluppo.

 

Strategia 1: Breakout intraday sul DAX con livelli della sessione precedente

La prima strategia di cui parliamo opera su un time frame a 15 minuti, con la storica sessione che inizia alle 8 del mattino e termina alle 22 di sera. Come motore del sistema viene utilizzata la classica rottura del massimo della sessione precedente per gli ingressi long e quella del minimo per gli ingressi short.

Si fa poi uso di alcuni pattern appartenenti alle nostre librerie proprietarie al fine di identificare i migliori setup in cui operare. Qualora non fossero raggiunti prima lo stop loss o il profit target si chiude comunque ogni trade a fine sessione.

 

Osservando l’equity line dal 2010 ad oggi è evidente l’estrema regolarità in tutto l’arco storico analizzato, segno che effettivamente questa tipologia di sistemi è rimasta efficace e in linea con le diverse fasi di mercato che si sono susseguite nel tempo.

Anche nell’anno in corso la strategia è stata in grado di generare oltre 20.000 € di profitto, senza evidenti e pesanti drawdown.

 

Di seguito le principali metriche della strategia in cui si notano sicuramente un buon average trade (oltre 400 €) e soprattutto un drawdown veramente basso appena superiore ai 20.000 €, un valore estremamente limitato tenuto conto anche della grandezza di questo future.

Ricordiamo inoltre che questo contratto ha delle versioni “minori”, ovvero il mini-DAX, che corrisponde come dimensione a 1/5 del contratto intero, e da qualche anno a questa parte anche il micro-DAX, che vale 1/25 del future grande. Tutti e tre hanno ottimi livelli di liquidità, quindi ognuno potrà poi scegliere la dimensione che più si adatta alla propria capitalizzazione di portafoglio.

 

Strategia 2: sistema breakout sul future DAX con livelli della sessione corrente

Passiamo alla seconda strategia, anch’essa una breakout intraday che opera su un time frame a 5 minuti. La logica è la stessa della precedente ma in questo caso i livelli d’ingresso sono rappresentati dalla rottura del massimo e del minimo della sessione in corso.

Come sempre sono stati aggiunti diversi filtri operativi con l’obiettivo di incrementare l’average trade.

 

Analizziamo ora le metriche, partendo dall’equity line. Notiamo che la curva ha un andamento decisamente crescente, leggermente meno regolare rispetto alla precedente, tuttavia con performance veramente straordinarie per l’anno in corso, con un net profit di quasi 75.000 €.

 

Passiamo a questo punto ad analizzare la Total Trade Analysis. Qui vediamo che la strategia effettua il doppio dei trade dell’altra (1417 contro 716), con un average trade sempre buono di circa 340 €, ben ripartito tra il lato long e il lato short e comunque capiente per assorbire i costi operativi del live trading (slippage e commissioni).

Da sottolineare le performance positive avute in tutti gli anni del backtest, a dimostrazione ancora una volta dell’estrema duttilità di questo mercato sia con strategie di tipo Trend Following e Breakout, ma anche volendo Reversal. Uno strumento quindi che non può mancare nel portafoglio di qualsiasi trader sistematico.

 

Considerazioni finali sulla logica breakout applicata al future dell’indice tedesco DAX

Speriamo quindi che questo articolo vi abbia dato qualche spunto per creare le vostre personali strategie.

Le due strategie breakout analizzate mettono in evidenza quanto il future del DAX resti uno strumento affidabile e ricco di opportunità per chi utilizza sistemi meccanici. La loro regolarità nel tempo, la capacità di adattarsi a diverse fasi di mercato e la solidità dei risultati ottenuti nel 2025 mostrano il valore di un approccio strutturato e basato su regole precise.

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Alla prossima e buon trading!