Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Quando una strategia rimane in lateralità o in drawdown per diversi mesi, molti trader si abbandonano allo sconforto e gettano la strategia nel cestino considerandola rotta per sempre.
Ma si tratta davvero della scelta migliore?
E se dopo qualche mese quella stessa strategia ricominciasse a funzionare producendo magari degli ottimi profitti?
In questo video spieghiamo cosa fare e cosa NON fare quando le nostre strategie rimangono in perdita o in lateralità per lungo tempo.
Prendendo ad esempio una strategia sulla benzina che è rimasta in perdita per quasi due anni, abbiamo analizzato 3 diverse casistiche e ne abbiamo confrontato i profitti e i valori di drawdown finali:
-Caso 1: Strategia sempre accesa
-Caso 2: Strategia gettata via dopo 6 mesi consecutivi in perdita/lateralità
-Caso 3: Strategia messa in pausa dopo 6 mesi consecutivi in perdita/lateralità e riattivata al primo picco di equity
Se stai già facendo trading live siamo certi che troverai questo video davvero interessante, soprattutto se ti sei già imbattuto in situazioni di questo genere.
Se invece stai ancora muovendo i primi passi nel mondo del trading sistematico, ti consigliamo comunque di guardare con attenzione questo video, in quanto ti aiuterà a capire l'importanza di operare con regole di trading ben precise e ti insegnerà a gestire meglio le perdite evitando errori potenzialmente costosi.
Buona visione :-)
Introduzione
Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video.
Oggi parliamo di come comportarci quando le nostre equity vanno in laterale per un certo periodo.
In particolare parliamo di che cosa non dobbiamo fare.
Io sono Giuseppe Bucci, uno dei coach alla Unger Academy, e vedremo come comportarci in questa situazione con l'aiuto di una strategia che è live dal 2017.
Ve la voglio mostrare perché ci sarà utile per capire che cosa fare prima di operare sui mercati e anche per evitare errori costosi.
Definire un piano di lavoro
Bene, iniziamo subito parlando del piano operativo di lavoro. Quel piano che tutti noi dovremmo avere stabilito a priori e a cui dovremmo attenerci durante l'operatività dei nostri sistemi.
In questo video non vedremo come giudicare l'andamento di una strategia, perché gli aspetti da tenere presente sono davvero tanti.
Però sarete d'accordo con me se dico che è necessario comunque definire delle regole ben precise per prendere le nostre decisioni.
Di quali regole stiamo parlando?
Tanto per fare qualche esempio, regole che identifichino se una strategia possa essere considerata valida o meno, oppure regole che selezionino all'interno del nostro portafoglio quali strategie scegliere.
Oppure ancora regole che decidano se una strategia debba essere, per così dire, messa in pausa, e tante altre ancora.
La lista potrebbe davvero essere molto lunga, ma quello che accomuna tutte queste regole, è il fatto che debbano essere definite in modo univoco e a priori.
Sottolineo prima perché, una volta a mercato, sarà molto più difficile definire un piano, visto che saremo distratti dall'andamento delle strategie e, cosa non da poco, dovremo fare i conti con la componente emotiva che entrerà in gioco.
Strategia BIAS sul Gasoline live dal 2017
Voglio ora mostrarvi la strategia di cui io avevo accennato.
È una Bias sviluppata nel 2017 sul future del Gasoline, l'RBOB.
Vediamo il codice insieme. La prima cosa che salta all'occhio è la semplicità della strategia, è composta infatti da pochissime regole.
Vediamo i giorni di ingresso lato long, la terza sessione della settimana alle ore 5 del mattino. Il long si chiuderà poi il venerdì a fine sessione.
Lato short invece entreremo subito in avvio di settimana, quindi alla domenica sera alle 18:15, orario di exchange, per chiudere una sessione dopo, alle 17, quindi a fine sessione.
Notiamo che abbiamo un pattern applicato al lato long e nessun pattern applicato al lato short.
Trattandosi di una commodity ci aspetteremmo uno sviluppo speculare, quindi simmetrico per i due lati, long e short.
Anche lo Stop e il Profit non sono stati impostati in modo simmetrico, li vediamo infatti inseriti per la parte long e non inclusi per la parte short.
Questo è possibile perché trattandosi di una Bias, noi andremo ad operare lato long e lato short in 2 momenti distinti della settimana, quindi potremmo adottare uno sviluppo asimmetrico pur trattandosi di una commodity.
Qui ho voluto caricare la strategia su 4 chart differenti. Siamo ovviamente sempre sulla RBOB Gasoline con timeframe di 15 minuti e la strategia è sempre la stessa, quello che varia è l'arco storico considerato.
In questo chart in alto partiamo con dati dal 2010 fino a fine 2017.
Qui abbiamo il periodo quindi dello sviluppo della strategia.
Vediamo un equity crescente e regolare, ma del resto, come sappiamo, in fase di sviluppo andiamo sempre a cercare un risultato simile a questo.
In questo secondo chart, invece, i dati comprendono un primo periodo di Out of Sample.
Vedete che terminano a fine 2019, quindi 2018 e 2019 sono 2 anni in cui la strategia è andata live sul mercato, vediamo che si è comportata anche abbastanza bene, ha proseguito bene o male la sua corsa, sì, con qualche piccolo svarione, ma diciamo che ha mantenuto le sue metriche.
In questo terzo chart vediamo invece la strategia con dati fino al 2021, quindi abbiamo aggiunto ulteriori 2 anni di Out of Sample.
Andiamo ad aprire l'equity. Ecco qui iniziano i problemi. Perché se fino a fine del 2019 la strategia si era comportata in modo egregio direi, dal 2019 in avanti, quindi nel 2020 e nel 2021, la strategia ha lateralizzato, ha anche perso un po', per cui sembrerebbe aver perso decisamente quello slancio che aveva in tutti gli anni precedenti.
La tentazione qua è forte, cioè quella di eliminare discrezionalmente il sistema non permettendo più il suo reingresso nel nostro portafoglio.
Diciamo che questa curva potrebbe suggerircelo.
Ma facciamoci una domanda, qual era il principio base su cui si fondava questa strategia? Era una Bias con un filtro applicato al solo lato long, nella fattispecie, ma di fatto era una Bias nuda e cruda.
Andiamo allora a vedere, proprio in quest'ultimo arco storico, come si sarebbe comportato il motore degli ordini decurtato da ogni altra condizione, quindi solo il Bias.
Carichiamo quindi il nostro Bias e vediamo come in effetti il Bias abbia lateralizzato, del resto il nostro sistema aggiungeva solo un pattern a questo Bias.
Quindi la domanda è, tradarla o non tradarla? Cioè, tenerla o buttarla? Facciamo 2 conti.
L'equity nei diversi periodi
Qui ho voluto riportare, in questa tabellina, i Profit and Loss mensili della strategia, li troviamo in questa colonna, quindi ogni riga è un mese di risultati.
Qui a fianco troviamo il NAV della nostra equity, il picco raggiunto dai nostri risultati e, laddove presente, il drawdown rispetto al picco raggiunto.
Concentriamoci su quest'ultima colonna in particolare. Qui ho voluto contare per quanti mesi di fila la nostra strategia non sia riuscita a registrare nuovi massimi.
Vediamo che a partire da gennaio 2018, ovviamente questa tabellina parte dall'inizio del periodo Out of Sample, fino a maggio 2020 la strategia si è comportata bene, registrando sempre nuovi massimi.
Questo l'avevamo visto anche dall’equity.
Da maggio 2020 in avanti, invece, la strategia ha iniziato a lateralizzare e per un numero elevato di mesi non è più riuscita a rompere i massimi dell’equity.
Qui in questa pagina ho riportato i risultati della strategia, ma ho voluto distinguere 3 diversi casi in base alle decisioni operative che avremmo potuto prendere.
Innanzitutto la riga gialla contiene i risultati Out of Sample sempre fino ad aprile 2020, che diciamo, non sono oggetto di indagine, visto che fino ad allora abbiamo visto che la strategia sarebbe andata bene e quindi non avremmo certo deciso di staccarla.
Da qui in avanti concentriamoci per prima cosa su quello che io ho chiamato caso "Always On".
In questo caso la strategia sarebbe rimasta sempre a mercato, non l'avremmo mai disabilitata, e qui vediamo graficati con la linea grigia i suoi risultati.
Passiamo al caso 1 . Questo è il caso in cui, forse per disperazione, ma dopo 6 mesi di lateralizzazione, anzi di perdita delle performance, noi avessimo deciso di staccare la strategia buttandola via letteralmente.
Quindi da qui in avanti non avrebbe più generato risultati e questa riga blu che vediamo ovviamente sarebbe rimasta ferma al livello dei risultati di ottobre 2020.
In questa colonna, invece, il caso 2, ci troviamo nella situazione in cui noi ci siamo dati delle regole per operare.
Immaginiamo che, un po' come nel caso 1, abbiamo atteso 6 mesi di drawdown consecutivi, quindi senza riuscire a registrare nuovi massimi nella nostra equity, prima di fermare la strategia.
In questo caso però parliamo di sospensione della strategia, non l'abbiamo buttata via, l'abbiamo semplicemente messa in panchina.
E fino a quando?
Anche qui si tratta di darsi delle regole.
Supponiamo che la regola per riattivare la strategia sia quella di vedere un nuovo picco di equity.
Quindi, tornando nella nostra tabellina di prima, vediamo che a marzo 2022, la strategia finalmente avrebbe registrato un nuovo picco di equity e quindi, a partire da aprile, noi avremmo potuto riattivarla e con soddisfazione, (questo ovviamente un caso fortuito), avremmo generato dei risultati positivi.
Qui ho cercato di riassumere in questa tabellina in alto i risultati delle 3 situazioni diverse. Quindi, nel caso "Always On" l'Out of Sample avrebbe generato $100.000 di profitto con un massimo drawdown di circa $32.000.
Il caso 1 avrebbe generato un profitto di $55.000, con un massimo drawdown di $20.000 circa.
Il caso 2, che rappresenta il compromesso, in questo caso, tra i 2, avrebbe generato $80.000 di profitto e un massimo drawdown di $20.000.
Faccio notare che anche se la strategia non avesse dovuto più riprendersi, cosa che ovviamente era possibile dopo questo periodo in lateralità, il confronto sarebbe stato comunque di pareggio rispetto al caso 1, quindi non avremmo perso nulla rispetto al caso in cui avevamo deciso di gettare la nostra strategia.
Risultati finali e modo corretto di operare
Bene, adesso non ci resta che scoprire l'ultima carta, diciamo, che avevamo ancora tenuto coperta, e cioè l'equity della curva fino ad oggi.
Ecco qua,vediamo che dopo questo periodo in lateralità, la strategia ha ripreso nettamente bene e ha generato risultati mai raggiunti peraltro in tutto l'arco storico.
Vediamo un 2022 davvero esplosivo.
Quindi l'errore principale è stato quello di non aver stabilito un piano chiaro e univoco prima di andare live, ma diciamo, si è deciso di eliminare una strategia in modo arbitrario solo dopo averla vista perdere delle performance.
D'altra parte, anche se col senno del poi avremmo guadagnato, sarebbe stato un errore anche quello di lasciar correre la nostra strategia senza mai disattivarla, proprio perché, per troppi mesi ha mostrato una lateralità.
Il modo corretto di operare sarebbe stato il seguente quindi.
Innanzitutto, stabilire un piano con delle regole precise.
Per tornare al nostro esempio quindi, una condizione necessaria affinché la strategia possa andare live, potrebbe essere quella che negli ultimi 6 mesi abbia registrato un picco di equity.
2, seguire rigorosamente il piano che abbiamo fatto e, in assenza delle condizioni richieste, lasciare in panchina la strategia in attesa di una possibile ripresa.
Quindi non eliminando la strategia, ma tenendola in standby.
Se la strategia fosse tornata poi a rispondere bene, come avvenuto in questo caso, allora l'avremmo inserita nuovamente nel portafoglio delle strategie live.
Come fare quindi a definire un piano di lavoro?
Ci sono infiniti modi per farlo, ma certamente prendere decisioni in modo discrezionale non è un buon punto di partenza.
Se parliamo di come scegliere le strategie del nostro portafoglio, alla Unger Academy, utilizziamo il software chiamato Titan, che tra i suoi compiti ha proprio quello di valutare le performance dei nostri sistemi e indicarci quali tradare e con che size, il tutto in base alla nostra capitalizzazione e al profilo di rischio impostato.
Conclusione
Bene ragazzi, abbiamo visto oggi come comportarci in caso di lateralizzazione delle performance e gli errori da evitare (errori che si pagano a caro prezzo).
Nel caso della strategia mostrata e tuttora live, non aver seguito un piano avrebbe comportato un mancato guadagno e quindi una perdita di decine di migliaia di dollari.
Se tra voi c'è qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link in descrizione.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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