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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Bentrovati a un nuovo appuntamento con l’analisi delle strategie del nostro portafoglio. Oggi parliamo di un sottostante centrale nei mercati finanziari: l’oro.
Da sempre simbolo di valore rifugio e stabilità nei mercati finanziari, l’oro rappresenta anche una delle asset class più liquide e reattive nel panorama del trading.
In questo articolo analizzeremo due strategie di trading algoritmico sul future dell’oro (Gold Futures), per capire come abbiano performato nell’attuale contesto di mercato caratterizzato da una forte spinta rialzista.
Grazie anche alla disponibilità del Micro Gold Future (MGC), questo strumento è oggi accessibile a un pubblico più ampio di trader retail, rendendolo una scelta privilegiata nei portafogli di molti trader sistematici.
Pronti? Entriamo nel dettaglio.
La prima strategia che analizziamo oggi è basata su un approccio di tipo trend following, una delle logiche più longeve e collaudate nel panorama del trading.
Ma cosa si intende esattamente con “trend following”? In sintesi, si tratta di un approccio che punta a seguire il movimento del mercato, comprando quando i prezzi mostrano forza (trend rialzista) e vendendo quando mostrano debolezza (trend ribassista). L’obiettivo non è prevedere il punto di inversione, ma cavalcare il trend una volta che questo si manifesta.
Nel caso specifico, la strategia apre posizioni long alla rottura del massimo della sessione corrente, oppure short alla rottura del minimo, come visibile in Figura 1.
Naturalmente, per operare in questo modo è necessario attendere un certo intervallo di tempo dopo l’apertura della sessione, affinché il massimo e il minimo della giornata inizino a formarsi.
Figura 1. Esempio di trade della strategia trend following sul future dell’oro.
Passando all’analisi delle performance, ciò che colpisce subito è la notevole regolarità dell’equity line, rappresentata in Figura 2, e soprattutto la fase recente, caratterizzata da una forte direzionalità dell’oro, che ha permesso alla strategia di esprimere il massimo potenziale, contribuendo al raggiungimento dei nuovi massimi assoluti di equity.
Dando uno sguardo più dettagliato alla Total Trade Analysis in Figura 3, notiamo un average trade di 303,73$, un valore molto interessante che consente di coprire agevolmente i costi operativi (slippage e commissioni), rendendo il sistema concretamente applicabile anche nel trading reale. Il valore medio per i soli trade long è ancora più alto, pari a 449,55$, confermando che la strategia riesce a sfruttare molto bene le fasi rialziste, particolarmente frequenti nel periodo più recente.
Figura 2. Equity line della strategia trend following sul future dell’oro.
Figura 3. Total Trade Analysis della strategia trend following sul future dell’oro.
La seconda strategia che analizziamo oggi rappresenta un ibrido tra due approcci molto diffusi nel trading sistematico: da un lato, la logica bias intraday, basata su ricorrenze statistiche in determinate fasce orarie della giornata; dall’altro, una componente trend following che introduce una conferma direzionale prima dell’ingresso.
Nello specifico, la strategia si concentra su fasce orarie in cui l’oro tende storicamente a muoversi in modo ricorrente, ad esempio con una maggiore probabilità di rialzo o ribasso. Invece di entrare automaticamente in posizione all’inizio di queste fasce, come farebbe una classica strategia bias, il sistema attende che il prezzo superi i massimi o i minimi delle barre precedenti, sfruttando così anche un elemento trend following.
In questo modo, si unisce al bias intraday una logica di conferma direzionale, che permette di filtrare i falsi segnali e aumentare la qualità degli ingressi.
Nella Figura 4 sono riportati tre esempi di operazioni eseguite dalla strategia. In ciascun caso, il sistema ha rilevato che ci si trovava in una fascia oraria statisticamente favorevole, ma ha atteso la rottura del massimo (o del minimo) delle ultime barre prima di aprire la posizione long (o short). Le uscite avvengono tramite stop loss, profit target o chiusura temporale predefinita.
Figura 4. Esempi di trade effettuati dalla strategia bias sul future dell’oro.
L’equity line riportata in Figura 5 mostra un comportamento estremamente regolare e convincente. La strategia è in grado di generare profitti con costanza su un orizzonte di oltre dieci anni, senza attraversare fasi prolungate di stagnazione. Anche in questo caso, l’ultimo periodo ha confermato la validità dell’approccio, con una netta accelerazione della curva dei profitti che testimonia l’efficacia operativa nel contesto attuale del Gold.
Dalla Total Trade Analysis in Figura 6, emerge un average trade pari a 149,28$, un valore coerente con la logica intraday e comunque in grado di sostenere i costi operativi.
Figura 5. Equity line della strategia bias sul future dell’oro.
Figura 6. Total Trade Analysis della strategia bias sul future dell’oro.
Come abbiamo visto, l’oro ha offerto ottime opportunità operative negli ultimi mesi, grazie a una combinazione di direzionalità e volatilità che ha favorito diverse logiche sistematiche, sia di tipo trend following che bias.
Tuttavia, è importante ricordare che nessuna fase di mercato è eterna. Non possiamo sapere se l’oro continuerà a comportarsi così bene anche nei prossimi mesi, o se tornerà a fasi più irregolari e difficili da interpretare. Per questo motivo, il consiglio è sempre lo stesso: diversificare. Non solo tra strumenti diversi, ma anche tra approcci e orizzonti temporali.
Un portafoglio ben bilanciato, costruito su strategie solide e testate, è la miglior difesa contro l’imprevedibilità dei mercati. E l’oro, con la sua liquidità e la presenza del contratto micro, rimane certamente una risorsa preziosa da considerare, ma non l’unica su cui fare affidamento.
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