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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Bentrovati a un nuovo appuntamento con l’analisi delle strategie del nostro portafoglio. Oggi parliamo di un sottostante tanto affascinante quanto insidioso: il Crude Oil, uno dei future energetici più importanti e scambiati al mondo.
Negli ultimi anni questo mercato ha messo a dura prova anche i trader più esperti. In particolare, a partire dal 2022, a causa di un contesto macroeconomico e geopolitico particolarmente instabile, il Crude Oil ha mostrato comportamenti spesso poco lineari, alternando fasi di direzionalità a lunghi periodi di lateralità, con false rotture e improvvisi ritorni alla media. Tutto ciò ha reso molto più difficile, per molte strategie, mantenere la costanza di rendimento che magari avevano mostrato in passato. Ma non tutti i sistemi hanno ceduto sotto la pressione del contesto.
Nel report di oggi analizzeremo due strategie di tipo trend following, approccio classico ma tutt’altro che semplice da applicare in modo efficace su un mercato così dinamico. Vedremo se e come questi due sistemi sono riusciti a superare la prova degli ultimi 2-3 anni, in una fase storica particolarmente complessa.
Pronti? Entriamo nel dettaglio delle strategie.
La prima strategia che analizziamo oggi lavora su un time frame a 15 minuti e si basa su un approccio classico ma ancora oggi estremamente efficace: l’incrocio tra medie mobili.
In particolare, sono state impostate due medie mobili semplici: una veloce a 30 periodi e una lenta a 140 periodi. Quando la media veloce incrocia a rialzo quella lenta, il sistema apre una posizione long; viceversa, quando la incrocia a ribasso, entra short.
Come mostrato in Figura 1, l'ingresso avviene al verificarsi dell’incrocio. A completare il setup operativo troviamo una serie di filtri proprietari e una finestra temporale di operatività pensata per escludere le fasce orarie meno efficienti dal punto di vista statistico.
Figura 1 - Esempio di ingresso long dopo l’incrocio delle medie mobili.
Risultati della strategia con medie mobili sul Crude Oil: equity line, average trade e win rate
Osservando i risultati storici, ciò che colpisce immediatamente è la linearità dell’equity line (vedi Figura 2). Dal 2010 a oggi, la curva dei profitti mostra un andamento crescente, anche nei periodi recenti più complessi, con drawdown sempre contenuti.
La Total Trade Analysis (Figura 3) mostra un average trade pari a 219,66$, un valore ottimo considerando il sottostante. Questo dato rende il sistema ampiamente capace di coprire slippage e costi operativi, requisito fondamentale per la reale applicabilità in live trading.
Va però sottolineato che il win rate della strategia è relativamente basso, con una percentuale di trade vincenti pari al 27,69%. Questo è del tutto coerente con le logiche Trend Following, in cui si punta a pochi trade vincenti ma altamente remunerativi, lasciando correre i guadagni e tagliando le perdite.
Figura 2 - Equity line della strategia trend following multiday sul future del Crude Oil basata sull’incrocio di medie mobili.
Figura 3 - Total Trade Analysis della strategia trend following multiday sul future del Crude Oil basata sull’incrocio di medie mobili.
Analizzando i rendimenti annuali (Figura 4), notiamo come la strategia si sia ben comportata anche negli anni più recenti, compresi quelli post-2022, che hanno rappresentato una sfida per molti trader. In particolare, il 2025 si è aperto con un eccellente risultato, segnando già un profitto di quasi 17.000$ nei primi mesi dell’anno, con una percentuale di trade vincenti oltre il 60%, segno che la strategia sta intercettando molto bene le dinamiche attuali del mercato.
Figura 4 - Annual Period Analysis della strategia trend following multiday sul future del Crude Oil basata sull’incrocio di medie mobili.
Passiamo ora alla seconda strategia che lavora su base intraday e utilizza una logica di breakout anticipato dei livelli della sessione precedente.
Il funzionamento è piuttosto semplice: vengono presi in considerazione i massimi e i minimi del giorno precedente, ma anziché entrare a mercato alla loro rottura, il sistema lo fa in anticipo
In particolare:
•Per l’ingresso long, viene sottratto un certo numero di tick al massimo della sessione precedente.
•Per l’ingresso short, come si vede in Figura 5, viene aggiunto un numero di tick al minimo, così da entrare prima dell’effettiva rottura.
L’obiettivo è intercettare il momento in cui la volatilità inizia a salire, sfruttando l’accelerazione tipica che precede i breakout, senza però attendere la conferma. Le posizioni vengono poi chiuse sempre entro la fine della giornata di contrattazioni.
Figura 5 - Esempio di ingresso short anticipato effettuato dalla strategia breakout sul future del Crude Oil.
Analisi delle performance: equity line costante e average trade sostenibile per il live trading
L’aspetto più evidente è l’eccellente linearità dell’equity line (Figura 6), che mostra una crescita costante senza fasi di drawdown prolungate.
Per quanto riguarda le altre metriche, l’average trade si attesta a 166,53$, come riportato in Figura 7. Un valore più basso rispetto a quello della strategia multiday analizzata in precedenza, ma del tutto coerente con l’orizzonte temporale ridotto delle operazioni. Trattandosi di una strategia intraday, infatti, la permanenza a mercato è molto più breve, e di conseguenza anche l’average trade è più basso.
Nonostante ciò, il valore dell’average trade è sufficiente a coprire i costi operativi di slippage e commissioni, rendendo la strategia concretamente applicabile in un contesto reale di live trading.
Figura 6 - Equity line della strategia breakout intraday sul future del Crude Oil.
Figura 7 - Total Trade Analysis della strategia breakout intraday sul future del Crude Oil.
Anche in un contesto altamente volatile e imprevedibile come quello del Crude Oil, esistono strategie sistematiche in grado di affrontare con successo le sfide del mercato. Le due strategie analizzate oggi – una multiday basata sull’incrocio di medie mobili e una intraday di breakout anticipato – hanno dimostrato risultati concreti e sostenibili anche negli anni più turbolenti.
Entrambe si basano su logiche semplici ma solide e condividono un aspetto fondamentale: sono automatizzabili e dunque ideali per chi desidera fare trading in modo sistematico, riducendo lo stress operativo e aumentando l’efficienza.
Naturalmente, nessun sistema può garantire profitti costanti o assenza di rischi. Ma ciò che fa davvero la differenza nel lungo periodo è la qualità del metodo utilizzato, la capacità di adattarsi alle condizioni di mercato e l’efficienza nell’esecuzione.
Potrebbe essere il primo passo concreto per rivoluzionare il tuo approccio al trading.
Alla prossima analisi e… buon trading sistematico a tutti!
Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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