Strategie Intraday e Multiday sul DAX che hanno dimostrato di funzionare bene nel tempo

di Andrea Unger

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Il DAX (Deutscher Aktienindex, ovvero l'indice azionario tedesco) è un mercato che si presta ad essere tradato con vari tipi di strategie.

Tra queste troviamo anche le trend following, che in base alla nostra esperienza sono in grado di offrire ottime performance.

In questo video, per esempio, mostriamo due strategie trend following sul DAX che abbiamo nel nostro portafoglio da vari anni. Entrambe sono infatti out of sample dal 2017.

Guardando il video scoprirai:

- Com'è strutturata la nostra strategia trend following intraday 

- Com'è strutturata la nostra strategia trend following multiday con trigger basati sulle bande di Bollinger

- Le performance reali di queste strategie 

Buona visione! 😎

Trascrizione

Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'analisi delle strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.

Bene, questa settimana voglio parlarvi del DAX, un mercato che, come altri equity index, ha visto dei ribassi importanti nelle ultime settimane, a seguito dei dati soprattutto dell'inflazione usciti venerdì scorso, che hanno visto appunto l'inflazione crescere sopra dei livelli che non si vedevano da tempo e questo ha preoccupato gli investitori, che hanno liquidato tantissime posizioni scaturendo poi un ribasso dei prezzi.

Voglio proporvi due strategie trend following che hanno invece saputo approfittare di questi movimenti, in particolare una strategia intraday e poi ne vedremo un'altra anche multiday.

Questa che vediamo è la strategia intraday, che quindi chiuderà le posizioni alla fine della giornata. E per quanto riguarda invece gli ingressi, aspetteremo una rottura del massimo massimo tra il massimo odierno e quello della sessione precedente per entrare long.

Per entrare short invece aspetteremo il pattern opposto, ovvero una rottura sul minimo minimo tra il valore di minimo della sessione odierna e il valore di minimo della sessione di ieri.

Prenderemo dunque in un caso il valore più basso tra il minimo di oggi e il minimo di ieri. Nel caso invece dei blog il valore più alto tra il massimo di oggi e il massimo di ieri.

Questa strategia ha dimostrato di funzionare molto bene nel tempo e, cosa molto importante e anche interessante, è che il lato short ha un average trade addirittura superiore a quello del lato long. Vediamo qui 340€ circa contro i 320€ del lato long.

Anche l'equity line totale è molto positiva. Abbiamo sviluppato questa strategia nel 2017, quindi ormai sono quasi 5 anni di out of sample. E vediamo che la strategia anche in post-programmazione e post-sviluppo ha mantenuto le metriche dell'in sample.

Anche in questo caso andiamo a vedere l'equity line riguardante solo i trend short. Anche in questo caso vediamo che nell'out of sample si è saputa sicuramente mantenere molto, molto bene, cosa molto difficile quando si parla chiaramente di un equity index.

DAX che è un equity index ma rispetto ad altri, come l'S&P e il Nasdaq, quindi quelli americani, ha sicuramente la possibilità di shortare molto più facilmente rispetto a quello che accade sull’S&P 500 appunto e il Nasdaq. Quindi provateci anche voi. Il Dax è un mercato che si presta sicuramente molto bene sia a trade long ma anche a trade ribassisti, ed è una cosa molto utile soprattutto in momenti di ribasso del mercato come questo.

Passiamo ora alla prossima strategia. Come vi dicevo anch'essa è una strategia trend following ma in questo caso chiuderemo le nostre posizioni oltre la fine della sessione. Quindi è una strategia di tipo multiday.

Questa strategia ha come trigger di base le Bande di Bollinger in continuazione del trend. Quindi compreremo al superamento dei prezzi della banda superiore, mentre invece venderemo nel momento in cui i prezzi andranno a rompere la banda inferiore.

Siamo su un time frame a 15 minuti, quindi anche le bande di Bollinger sono calcolate su questo time frame. In genere, per quanto riguarda gli indicatori, consigliamo un time frame almeno di 30 minuti, ma anche 15 minuti su questo mercato in particolare, essendo questa strategia sviluppata al tempo in cui la sessione durava soltanto poche ore, diciamo una decina d'ore, anche un segnale più veloce poteva dare sicuramente delle buone indicazioni.

Anche questa strategia è stata sviluppata nel 2017. In questo caso vediamo che, come vi dicevo, non è così facile vedere degli out of sample positivi per quanto riguarda il lato short. In questo caso abbiamo visto anni molto difficili per il lato short e poi una ripresa proprio a seguito dell'aumento di volatilità che abbiamo visto nelle ultime settimane.

La curva totale comunque è positiva. Questo perché l'equity long invece in out of sample ha funzionato parecchio. E quindi provateci anche voi. Queste due strategie sono strategie ormai che possiamo definire consolidate.

Il DAX è un mercato che si presta bene a diverse logiche, siano esse reversal, trend following, come abbiamo visto, e anche bias.

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Alla prossima.

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.