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In questo video mostriamo due strategie del nostro portafoglio che stanno performando molto bene su questo mercato. Sono entrambe intraday ed entrano in contro-trend sui falsi breakout.
Guardando il video scoprirai:
- Le regole delle due strategie mean reverting
- Le loro performance reali
- Un esempio di strategia che si è ripresa dopo un periodo difficile
Buona visione! 😎
Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach della Unger Academy, e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.
Bene, questa settimana voglio parlarvi dell'oro, un mercato che sta facendo parlare molto di sé nell'ultimo periodo, complici i risultati e i dati che arrivano sull'inflazione. Come sappiamo, questo bene dovrebbe fungere da bene rifugio sia in situazioni di forte volatilità, di panico, sia anche in situazioni di alta inflazione.
Oggi voglio presentarvi due strategie mean reverting che entreranno quindi contro-trend e che chiuderanno, entrambe, le posizioni alla fine della giornata, quindi due strategie intraday.
Partiamo con questa prima che voglio mostrarvi. È una strategia che, come vi dicevo, è mean reverting, quindi entrerà in sfavore di trend. Se il mercato scende proverà ingressi long, se il mercato sale proverà ingressi short.
Ecco che questa strategia è stata sviluppata su un timeframe a 15 minuti. E proprio su questo timeframe aspetteremmo di vedere un falso breakout, ovvero una rottura, come per esempio è avvenuto in questo caso, del nostro livello, il minimo della giornata precedente per quanto riguarda il long, e poi conseguentemente un ritorno dei prezzi al di sopra di questo livello, per poi appunto entrare long.
Un po' come a dire: il mercato ha fatto un breakout finto e di conseguenza si è sbagliato in qualche modo, allora entro al contrario e vado long in questo caso.
Viceversa per lo short, dove anche in questo caso, vedete qua il livello del massimo della giornata precedente, il mercato l'ha rotto, era un falso breakout, è tornato sotto, siamo entrati short.
Questa strategia è out of sample dal 2018 e sta continuando a performare davvero parecchio bene. Guardate, nell'ultimo periodo ha avuto un'impennata davvero estrema. Questo mercato si è rimesso a rimbalzare con più costanza e anche questa strategia è riuscita ad approfittarne.
L'average trade del sistema si attesta intorno a 135$. Questo è il numero totale di trade. E andiamo a dare un'occhiata anche ai risultati annuali. Vedete che nel 2022 stiamo facendo dei profitti davvero molto, molto soddisfacenti, addirittura con una percentuale di profittabilità all'80%.
Passiamo ora alla prossima strategia che invece voglio mostrarvi, sempre sul mercato dell'oro, sempre un falso breakout sui minimi e massimi della giornata precedente. In questo caso utilizzeremo per il lato long i falsi breakout calcolati sulle barre a 5 minuti, per il lato short quelli sempre a 15 minuti, come nella strategia precedente, perché sicuramente più efficaci.
Questa strategia, come detto, a livello di trigger ha lo stesso della strategia precedente, quindi attenderà un falso breakout o sul minimo o sul massimo della giornata precedente.
E anche questa strategia possiamo vedere che, dopo un periodo sicuramente non facile, ha saputo riprendersi tutto quello che aveva lasciato per strada. Strategia anch'essa out of sample del 2018. Vedete però che in questo caso i primi anni di out of sample non sono stati troppo fortunati, ma ecco che poi negli ultimi mesi, in questo lasso temporale, la strategia è tornata a performare molto bene.
Questo per dire che un anno in perdita, o eventualmente anche due anni in perdita, non precludono diciamo la bontà delle nostre idee e della nostra strategia, che se abbiamo usato il buon senso nel momento in cui siamo andati a svilupparla, sicuramente potrebbe anche un domani tornare a funzionare, come per esempio è il caso di questa strategia.
Questa strategia ha come average trade 100$. Guardate il lato short. Il lato short ha patito sicuramente molto di più in out of sample. Ecco che l'average trade si è rovinato.
Andiamo a vedere l'equity line. Ci tengo a sottolineare che questi sono risultati già al netto di commissioni e slippage. Sono stati inseriti dei costi aggiuntivi a questa strategia per simulare in maniera più efficace, diciamo, quello che potrebbe essere il live.
Ecco, questa è l'equity line short. Come vedete in in sample funzionava bene. In out of sample invece, complici anche questi grandi rialzi dell'oro in questo periodo, non ha saputo sicuramente brillare.
Perciò ragazzi, provateci anche voi. L'oro è un mercato molto liquido che potrebbe essere approcciato con diverse tipologie di strategie, sia reversal, come abbiamo visto oggi, ma vanno molto bene anche il trend following e il bias.
Provateci anche voi e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate.
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Alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
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