Strategie Mean Reverting e Bias sul DAX - Migliora il tuo portafoglio

di Andrea Unger

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Come tutti gli equity index, il Dax risponde piuttosto bene a logiche mean reverting. Nel video di oggi ti proponiamo quindi una strategia mean reverting semplice ed efficace che negli ultimi mesi ha saputo approfittare dei ribassi che hanno colpito questo mercato performando molto bene.

Non solo, ti parleremo anche di una strategia che sfrutta un comportamento ricorrente del DAX: un bias rialzista pomeridiano-notturno. 

Guardando il video scoprirai:

- Come sono strutturate queste strategie (entrambe live dal 2017)

- Le loro performance reali 

Buona visione! 

Trascrizione

Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio si stanno comportando nell'ultimo periodo.

Oggi voglio parlarvi del mercato del DAX che si sta ben comportando quest'anno. In particolar modo vedremo insieme le regole di due strategie che si stanno comportando bene nell'ultimo periodo.

In particolare partiamo da questa qua sopra, che è una strategia mean reverting, quindi se il mercato salirà andremo a vendere, come per esempio in questo caso qua, mentre invece quando il mercato scenderà proveremo a effettuare degli ingressi rialzisti.

Dove entreremo? Entreremo al verificarsi di un falso breakout. Per esempio in questo caso, vedete qua sopra, questo era il massimo della giornata precedente. Il mercato ha rotto il massimo della giornata precedente verso l'alto  ma poi è ritornato indietro rompendo di nuovo, dall'alto verso il basso, il massimo del giorno prima.

Quindi si è verificato quello che chiamiamo in gergo un falso breakout perché c'è stato un breakout verso l'alto che poi il mercato si è in qualche modo rimangiato.

In questo caso poi la strategia è andata in stop loss, di poco tra l'altro, peccato. Ma più in generale possiamo vedere che questa strategia ha saputo sicuramente comportarsi molto bene nel periodo out of sample.

È una strategia che è stata sviluppata nel 2017, potremmo dire più o meno intorno a questo periodo, e vedete che anche nel periodo out of sample, soprattutto nell'ultima parte, sono stati eseguiti dei trade molto positivi.

La curva riguardante i soli trade long è questa, che comunque si è difesa bene nonostante il crollo che c'è stato nell'ultimo periodo, e anche lo short ha saputo, con una manciata di trade, approfittare dei ribassi che si sono venuti a creare.

Questa strategia, come detto, è una strategia sviluppata ormai cinque anni fa, che quindi si è difesa molto bene. Gli Equity Index sono mercati che generalmente tendono a essere più mean reverting rispetto alle materie prime, per esempio, che sono più trend following. E quindi vi consiglio di provare anche questa tipologia di strategia nel vostro portafoglio.

Passiamo ora alla strategia successiva che voglio mostrarvi. È una strategia diversa da quella precedente.

È una strategia bias che quindi entrerà allo scoccare di determinati orari specifici. Sto parlando in questo caso delle 17:30 del pomeriggio, orario dell'exchange, quindi di Francoforte, che sarebbe poi anche quello italiano. Non c'è fuso orario, differenza di ora. E per poi chiudere le nostre posizioni alle 9:00 della giornata successiva. Quindi prima dell'apertura della sessione cash delle azioni tedesche.

Anche questa strategia è stata sviluppata ormai anni fa, nel 2017 anche lei. Il bias pomeridiano-notturno, potremmo chiamarlo, rialzista che vige sul DAX perdura da moltissimo tempo. E vedete che anche in out of sample... Qua per esempio c'è stata la pandemia... Quindi sicuramente una strategia come questa che entra soltanto long ha patito davvero le pene dell'inferno ma poi ha saputo recuperare davvero con grande smalto tutto il terreno che aveva perso.

Quindi ragazzi, provateci anche voi. Questa è una strategia davvero molto semplice da codificare. Per qualcuno potrebbe anche sembrare strano il fatto di entrare soltanto allo scoccare di un determinato orario per poi uscire ad un altro orario, ma ecco i risultati comunque sono abbastanza costanti nel tempo e quindi ci aspettiamo che magari anche in futuro continuino così.

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Ciao a tutti!

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.