Strategie Mean Reverting sul Gold Future: Stessa logica, diversi timeframe

di Andrea Unger

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Il future sull'oro (Gold Future) è caratterizzato da una liquidità elevata che è aumentata molto negli ultimi anni.

Grazie a questo incremento, oggi il Gold Future risponde bene anche a logiche di tipo mean reverting, come dimostrano le due strategie che presentiamo in questo video.

Si tratta di due strategie molto simili in cui l'unica differenza è rappresentata dal timeframe utilizzato per il calcolo del trigger di ingresso (5 minuti in un caso e 15 minuti nell'altro).

Non perderti il video per scoprire:

- L'impatto dell'uso di diversi timeframe sulla stessa logica di trading

- Quale timeframe sta funzionando meglio 

- Le regole e le performance reali delle due strategie 

Buona visione! 😎

Trascrizione

Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio si stanno comportando nell'ultimo periodo.

Bene, questa settimana voglio parlarvi del mercato dell'oro. Questo future è uno dei più importanti e sicuramente anche dei più noti.

E oggi voglio proporvi due strategie di tipo mean reverting, che quindi tenteranno di entrare, come si dice, contro trend appunto rispetto a quello che è il trend di fondo, di base del sottostante.

La differenza principale delle due strategie, che avranno invece un trigger molto simile, è semplicemente dettata dal timeframe.

La prima strategia che andremo a vedere è stata sviluppata su 5 minuti e in questo caso attenderemo, così come anche nella prossima strategia, un falso breakout sui livelli del massimo e del minimo della giornata precedente.

Come per esempio in questo caso. Vedete che il massimo della giornata precedente era a questo livello qui.

Il mercato ha dapprima rotto verso l'alto questo livello, per poi richiudere sotto il massimo della giornata precedente. Ed ecco che abbiamo avuto le condizioni per entrare short.

Viceversa, per i trade long, eccone qui uno. Vediamo che il mercato il giorno precedente ha fatto segnare un minimo su questo livello.

Ecco che il mercato è andato sotto questo livello. Poi ha chiuso di nuovo sopra in una barra successiva. Ed ecco che abbiamo le condizioni per entrare a mercato.

Questa è una strategia sviluppata nel 2017 e che sta continuando a perdurare nel tempo, potremmo dire più o meno in questo punto, in questo periodo qui, e vedete che anche nei mesi a seguire, o meglio negli anni in questo caso, visto che ne sono passati cinque dalla data della creazione di questa strategia, vedete che se l'è cavata egregiamente.

Questo tipo di logica sul mercato dell'oro non è la caratteristica predominante. Ma soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto anche strategie di tipo mean reverting reagire molto bene ai movimenti del mercato.

Quindi una tendenza anche per questo sottostante a ritornare verso una sorta di valore medio e che quindi porta a guadagnare anche questa strategia.

La strategia è intraday e quindi chiuderà al massimo le posizioni entro la fine della sessione.

La strategia successiva che invece voglio mostrarvi si basa sullo stesso concetto, ma in questo caso il falso breakout sarà calcolato su un data series secondario che vediamo qua in basso, ovvero il 15 minuti.

Quindi se avverrà un falso breakout su timeframe a 15 minuti ecco che allora entreremo a mercato.

Il concetto è il medesimo della strategia precedente. Ma in questo caso chiaramente attendendo chiusure di barre a 15 minuti piuttosto che a 5 minuti, avremo molti meno segnali e molti meno ingressi evidentemente.

In questo caso non sarebbe stato un bene, anzi. Operare di più, maggiormente, sul 5 minuti, soprattutto negli anni tra il 2019 e 2021, avrebbe portato questa strategia a guadagnare di più. E l'abbiamo visto nel caso precedente.

Tutto sommato, comunque, anche questa strategia nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, ha visto di nuovo tornare a performare nella maniera che tutti conoscevamo e ha raggiunto quelli che sono i suoi picchi di equity.

Questo quindi a dimostrazione del fatto che anche in questo caso, anche su dei timeframe più lunghi, la strategia ha funzionato, peggio rispetto a quella precedente ma comunque in questo momento si trova su quelli che sono i massimi di equity.

E questo non fa altro che confermare la tesi secondo cui un aumento magari di liquidità, come si è scatenata sul mercato dell'oro, che è diventato un contratto veramente molto molto liquido, ecco che probabilmente, a fronte di questo cambiamento del mercato, anche le logiche di tipo mean reverting sono tornate a funzionare.

Bene ragazzi, quindi provateci anche voi! Queste sono strategie facilmente codificabili.

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Alla prossima.

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.