Strategie sull'Oro che si bilanciano a vicenda - Diversifica il tuo Portafoglio di Trading

by Andrea Unger | The Trading Show

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L'oro è uno dei mercati più importanti nel settore delle materie prime e viene scelto spesso come asset di investimento o sottostante su cui costruire delle strategie di trading. In questo video parliamo di due strategie sul future dell'oro davvero interessanti, non solo in termini di performance prodotte ma anche perché sembrano essere in grado di bilanciarsi a vicenda.

Nelle condizioni in cui la prima soffre la seconda produce ottime performance e viceversa… Una caratteristica davvero utile per diversificare il nostro portafoglio!

Guarda il video per scoprire:
-Le regole della strategia trend following intraday
-Le regole della strategia mean reverting
-Le performance delle due strategie
-Un esempio reale di come si bilanciano l'una con l'altra

Buona visione! 😎

Trascrizione

Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.

Bene, questa settimana voglio tornare a parlarvi del Gold, ovvero il future che replica l'andamento del prezzo dell'oro, sottostante diciamo principe, molto importante, all'interno del paniere delle commodities.

Questo mercato negli ultimi anni ha funzionato, potremmo dire, a periodi alterni e con tipologie di strategie molto differenti tra loro.

Oggi ve ne voglio mostrare due che entrambe diciamo sono state costruite su un timeframe a 5 minuti, ma che hanno diciamo logiche di ingresso opposte.

Quindi la prima strategia che andremo a vedere sarà una strategia di tipo trend following, mentre invece la seconda mean reverting, ovvero entrerà su livelli sostanzialmente opposti.

Andiamo con ordine. Iniziamo dalla prima strategia.

Questo è un sistema che è stato sviluppato sei anni fa, nel 2016, a novembre proprio.

E diciamo negli anni ha sicuramente ottenuto dei buoni profitti.

È una strategia di tipo intraday, che chiuderà quindi le sue posizioni alla fine della sessione.

È una strategia che entra sia long che short al superamento del massimo o del minimo della giornata precedente.

Questa è una strategia che tra l'altro è disponibile per tutti i nostri studenti e fa parte del paniere appunto delle strategie degli studenti.

Negli anni questo sistema ha sicuramente continuato a lavorare bene, soprattutto in momenti di alta volatilità come è stato per esempio il 2020.

Se vi ricordate durante la pandemia anche l'oro, insieme ad altri mercati, era davvero molto esplosivo e si potevano ottenere dei risultati molto interessanti
con strategie di tipo trend following che come sappiamo hanno bisogno di esplosività e di volatilità per poter funzionare.

Questa è una strategia... Questa è una strategia che, come detto, va sia long che short.

La curva long ha patito di più nell'out of sample.

Adesso sta tentando di recuperare un po' la rotta dell'in sample.

Mentre invece diciamo la short si è comportata meglio.

Quello che secondo me è interessante da vedere è che dove ha patito questo sistema trend following?

Nei momenti di bassa volatilità, per esempio questo.

Mentre invece ha funzionato molto bene in momenti tipo questo, quindi se vediamo, ecco, proprio in concomitanza dell'aumento della volatilità, ecco che questa strategia ha saputo approfittarne.

Nell'ultimo periodo, anche qui, la volatilità è stata bassa.

Sta un po' aumentando nell'ultimo periodo.

Vediamo infatti che con movimenti più esplosivi e più continuativi strategie di questo tipo ne riescono ad approfittare.

Passiamo adesso alla strategia successiva, che come detto è opposta.

Quindi se prima noi entravamo long sul massimo della giornata precedente, adesso entreremo short su quel livello al verificarsi di un falso breakout che ormai conoscerete.

Il timeframe anche in questo caso è di 5 minuti, ma i segnali, quindi i falsi breakout saranno calcolati sul timeframe secondario, ovvero il 15 minuti.

Questo per limitare il numero dei falsi segnali che si potrebbero ottenere tradando questa strategia.

Ecco qua i risultati anche di questa strategia.

La cosa interessante anche in questo caso è vedere come si è comportata la nostra strategia, questa, inversa, durante il periodo della pandemia.

Vedete che nel periodo della pandemia questa strategia funzionava parecchio male e quindi potremmo dire che funziona molto bene insieme alla strategia che abbiamo visto in precedenza, che invece guadagnava molto bene.

Questo è un sistema sviluppato nel 2018 e che, come detto, ha patito i primi anni di out of sample,
mentre invece poi negli ultimi anni, quelli più recenti, anni dove sostanzialmente la volatilità era più ridotta...
Vedete, ha patito in questo periodo nel 2020, infatti l'equity in questo caso scendeva, mentre invece negli ultimi anni con range più contenuti, ecco che una strategia mean reverting come questa ne ha saputo approfittare.

Perciò ragazzi, provateci anche voi.

Se tra voi c'è qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link che vi lascio in descrizione.

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Alla prossima!

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Andrea Unger

Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.