Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell’ultimo periodo.
Bene, questa settimana voglio parlarvi del future sull’S&P 500 che ha visto rimbalzare i suoi prezzi dopo un’iniziale fase di ribasso fatta registrare nel 2022. Adesso, come detto, sta un po’ rimbalzando ed ecco che alcune strategie che entrano con logiche mean reverting ne hanno approfittato.
Partiamo da questa prima strategia che voglio mostrarvi. È una strategia di tipo intraday, quindi chiuderemo le nostre posizioni, siano esse long oppure short, alla fine della giornata. Entro la fine della giornata, all’ultima barra per intenderci.
E questa strategia, la sua peculiarità è che ha al suo interno due motori, entrambi reversal, quindi sia il fake breakout classico, ovvero aspetteremo una chiusura, per esempio sotto il minimo della giornata precedente, e poi conseguentemente una chiusura sopra il minimo della giornata precedente per entrare long.
Oppure potremo anche piazzare un ordine limit direttamente sul minimo della giornata precedente. Questi due motori si attivano e si disattivano in fasi diverse. Quindi magari in una giornata ci sarà attivo l’ingresso con l’ordine limit e magari un’altra giornata ci sarà attivo l’ingresso con i crosses.
Non cambia particolarmente perché, come detto, entrambi entrano più o meno sullo stesso livello semplicemente aspettando delle logiche leggermente diverse.
Questa strategia è stata costruita su timeframe a 15 minuti, che può andare più che bene. E andiamo a vedere il report adesso di questa strategia, che è una strategia out of sample dal 2018, quindi più o meno da questa fase.
Si vede perché poi subito dopo c’è stata una fase un po’ più difficile, però poi vediamo che anche la strategia… Il 2018 ecco ce lo ricordiamo molto bene, tutte le strategie reversal… In generale questo mercato nei primi mesi e anche negli ultimi aveva fatto registrare dei ribassi importanti e queste strategie mean reverting avevano subito alcuni drawdown. Però poi questa strategia è stata in grado di riprendere il suo cammino e si è comportata poi, per i 3-4 anni successivi, in maniera davvero egregia.
Passiamo ora alla prossima strategia che voglio mostrarvi, anch’essa sul Mini S&P 500, però questa volta manterremo le posizioni aperte oltre la fine della sessione. Quindi è una strategia di tipo multiday.
È una strategia particolare perché attenderemo che si verifichi un pattern molto noto sullS&P 500, ovvero aspetteremo di vedere una chiusura nella giornata precedente nel range inferiore.
Vedete che, per esempio, se prendiamo questa sessione, il massimo della sessione si è registrato qua. Il minimo si è registrato su questo livello 4.445. E la close poi del mercato è stata molto vicina, a ridosso proprio del minimo della sessione, quindi se dovesse verificarsi una chiusura ribassista all’interno del 20% inferiore del totale del range della sessione, che abbiamo detto è questo. Come per esempio è avvenuto in questo caso e come per esempio è avvenuto anche in questo caso.
Vedete che il mercato è praticamente solo sceso e ha chiuso a ridosso dei minimi. Ecco che il giorno dopo, allo scoccare della mezzanotte, la strategia entra a mercato.
Questa strategia, questo pattern in genere viene chiamato “day drop”, quindi si aspetta una chiusura negativa il giorno prima, molto negativa, quindi con una chiusura fortemente ribassista, vicina ai minimi come vi dicevo.
Ed ecco qui: questo è il report della strategia. Abbiamo toccato, proprio grazie agli ultimi due trade, i picchi di equity.
Questa è una strategia che entra soltanto long, quindi effettuerà solamente ingressi rialzisti. Su questo mercato è sicuramente qualcosa che funziona. Se l’è cavata bene anche durante delle fasi di drawdown del mercato e, come vi dicevo, adesso è sui picchi di equity.
Questo mercato, l’S&P 500, è davvero molto, molto interessante. Si può approcciare con diverse logiche e negli anni ha dimostrato di mantenere una certa costanza. Perciò provateci anche voi. Si possono trovare tantissime buone idee.
Spero che il video vi sia stato d’aiuto. Se tra voi c’è qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link che vi lascio in descrizione. Da lì potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione. Oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.
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Ciao a tutti, alla prossima!
