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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Una strategia intraday semplice ma interessante: l’Opening Range Breakout.
Ne hai mai sentito parlare?
In questo video la testiamo sul future del Nasdaq, concentrandoci solo sulla sessione cash (08:30–15:00 orario del CME).
Partiamo dalla logica, passiamo al codice e… analizziamo le performance.
Ecco cosa vedrai:
-come si costruisce la strategia partendo dalla prima barra di giornata
-un filtro basato sul giorno della settimana che migliora di molto i risultati short
-equity line, average trade e spunti per svilupparla ancora
Non è ancora pronta per il live, ma ci siamo vicini.
Tu come la miglioreresti?
Buona visione!
Introduzione all'Opening Range Breakout
Oggi vediamo insieme una strategia intraday molto interessante, resa famosa negli anni '80 da Toby Crabel.
Sto parlando dell'Opening Range Breakout.
Ma in che cosa consiste? Si tratta di una strategia che sfrutta il range formatosi nei primi minuti di contrattazione di un mercato, quello che appunto definiamo come opening range.
In pratica andiamo long o short alla rottura di questi livelli per sfruttare un movimento direzionale che dovrebbe verificarsi dopo le prime fasi dell'apertura della sessione.
Focus sulla sessione cash del Nasdaq
Passiamo a questo punto al grafico per capire meglio come funziona, procedendo con uno sviluppo sul Nasdaq.
Ed eccoci qui davanti al grafico. Qui, come potete vedere, sono già andato ad impostare il future del Nasdaq.
Una cosa importante da considerare prima di andare a vedere effettivamente come funziona la strategia è che questo future è aperto 23 ore su 24.
Tuttavia, noi non prenderemo in considerazione tutte queste ore di contrattazione, ma ci concentreremo solo ed esclusivamente su quella che viene definita come sessione cash, ovvero quella che coincide con la fase in cui sono anche aperti i mercati azionari.
In questo caso, siccome il Nasdaq è quotato al CME di Chicago, parte dalle 8:30 orario dell'exchange fino alle 15:00.
Infatti, per rendere chiaro questo concetto qui sotto ho messo i volumi barra per barra.
E come potete vedere praticamente fino alle 08:30 non ci sono volumi così alti. Poi dopo le 08:30, quando parte effettivamente la sessione cash, aumentano anche i volumi.
Costruzione della strategia e impostazione degli ordini
Bene, parliamo ora dell'Opening Range Breakout.
Come abbiamo detto in precedenza, quello che noi dobbiamo andare a fare è prendere la prima barra della sessione, in questo caso la sessione cash, e andare a individuarne il massimo e il minimo di quella barra.
In questo caso io sono andato ad impostare un time frame a 30 minuti, quindi la prima barra su cui calcoleremo l'Opening Range Breakout sarà la barra che va dalle 08:30 fino alle 09:00.
Ovviamente ci possono essere diverse varianti. Si potrebbe calcolare l'Opening Range Breakout su barre a 5 minuti o su barre a 15 minuti. Però diciamo che in quei casi, probabilmente, saremmo di fronte a molti più falsi segnali.
Una volta individuato questo livello di massimo e questo livello di minimo, noi imposteremo degli ordini stop ed entreremo in posizione alla rottura di questi livelli, come potete vedere qui in questo caso.
Analisi del codice e logica operativa
Adesso andiamo intanto a vedere il codice perché ci sono alcune cose interessanti da commentare.
Qui per quanto riguarda la parte iniziale, sono semplicemente andato a racchiudere in due variabili il massimo e il minimo, cioè questi due livelli che vedete qui, che saranno poi i livelli presi in considerazione per andare a breakout.
Probabilmente qualcuno si starà chiedendo come mai non ho impostato qui time=8:30 ma sono andato a impostare 9, semplicemente perché quella barra che va dalle 8:30 fino alle 9 ha timestamp 9.
Successivamente, sono andato a impostare una time window per poter operare e la time window coincide con la sessione cash, quindi noi andremo a comprare e a vendere alla rottura di questi livelli solo durante la sessione cash.
Qui ci sono semplicemente gli ordini di acquisto e di vendita con i quali entriamo in posizione, e qui ci sono delle uscite dalla posizione qualora il prezzo andasse a rompere un livello opposto a quello che aveva rotto in precedenza.
Infine, ho impostato un set exit on close perché si tratta di una strategia intraday e sono andato ad impostare uno stop loss e un take profit con un valore di 2.000 dollari per lo stop loss e 5.000 dollari per il take profit, semplicemente per evitare quelli che sono gli outlier durante lo sviluppo.
Ci tengo a sottolineare che probabilmente questi non saranno i valori ottimali, ma comunque potremmo andare a ottimizzare o a fare un lavoro di questo tipo in un secondo momento.
Per quanto riguarda la prima fase di sviluppo, essendo due valori che logicamente hanno senso e mi permettono di eliminare gli outlier, li tengo così come sono.
Performance iniziali ed equity line
Ok, andiamo a questo punto a vederne subito le performance.
Qui, come vedete, con un'equity line in cui andiamo ad acquistare un contratto per ogni trade, vediamo una crescita molto buona.
La cosa interessante è che questa crescita è sicuramente positiva sul lato long e insomma per chi ha un po' di esperienza con il trading sistematico, diciamo che non è molto difficile generare un qualcosa che funziona a breakout su questo strumento.
Però molto interessante è anche il fatto che sul lato short non se la cava affatto male, nonostante il buy and hold di questo strumento è questo che vedete qui.
Andiamo a questo punto ad analizzare l'average trade della strategia.
Qui, come potete vedere, vengono effettuati numerosi trade, più di 6.190 trade, di cui 3.200 sul lato long e quasi 3.000 sul lato short.
La cosa che salta subito all'occhio è che questo average trade, considerando un contratto, purtroppo non è abbastanza capiente per coprire i costi operativi, quindi lo slippage e le commissioni.
Notiamo inoltre che si tratta di un valore molto più ampio per quanto riguarda il lato long e un po' più ristretto per quanto riguarda il lato short, cosa che logicamente ha senso se riprendiamo il buy and hold di questo strumento.
Quindi a questo punto abbiamo capito che si tratta tutto sommato di un qualcosa che funziona, ma che necessita di ulteriori filtri per poter essere tradato.
Migliorare la strategia con il filtro settimanale
A questo di punto di filtri ne possiamo aggiungere diversi.
Potremmo utilizzare dei pattern, potremmo utilizzare delle condizioni legate ai mesi, o potremmo anche utilizzare i cosiddetti "trading day of the week", un qualcosa reso noto ormai decenni fa da Larry Williams.
Consiste nell'andare a operare, per esempio, solo long o solo short in determinati giorni della settimana, siccome ci sono delle tendenze ricorrenti durante la settimana.
Io per questo motivo vi ho preparato un grafico del Bias Finder, un software che ci permette di analizzare appunto dei bias, ovvero delle tendenze ricorrenti.
Quello che vediamo in questo caso è il bias intra week, quindi infrasettimanale. In pratica che cosa ci dice? Analizzando la linea blu, ovvero l'escursione media del prezzo durante la settimana dal 2010 fino a settembre del 2024, vediamo come si è comportato questo strumento.
E vediamo che tendenzialmente nelle sessioni di lunedì, martedì, mercoledì, anche giovedì, è salito.
Tuttavia, se analizziamo la sessione di venerdì, notiamo che il prezzo statisticamente ha mostrato delle fasi ribassiste, soprattutto se considerassimo la sessione cash.
Inoltre, se analizzassimo anche le curve che affiancano questa linea blu, in cui praticamente analizziamo lo stesso bias però su periodi diversi, nello specifico dal 2010 al 2013, dal 2014 al 2017, dal 2018 al 2021 e così via, notiamo che di fatto questa tendenza ribassista nell'ultima sessione della settimana si è verificata più o meno in tutti i periodi presi in considerazione.
Vediamo bene che tutte le curve raffigurate qui hanno mostrato un ribasso.
Ok, come potremmo per esempio sfruttare questa informazione sulla nostra strategia?
Siccome dal performance report abbiamo visto che, soprattutto sul lato short, abbiamo un average trade di soli 30 dollari, potremmo per esempio decidere di limitare l'operatività solo nella sessione di venerdì, per quanto riguarda il lato short, perché di fatto è la sessione in cui statisticamente si verificano più ribassi.
Ok, non ci resta che testare questa informazione sulla base dell'analisi appena condotta. Condizione molto semplice da aggiungere.
In pratica sto dicendo alla strategia di andare a operare solo se si verifica questa condizione qui, quindi se il giorno della settimana è uguale a 5, che tradotto in Easy Language significa che siamo nella sessione di venerdì.
Io vado a compilare la strategia e vediamone le performance. Ed ecco che abbiamo un'equity line già molto più lineare rispetto a quella vista in precedenza.
Qui il lato long ovviamente non è cambiato, è rimasto pressoché invariato, ma per quanto riguarda il lato short, vediamo che l'operatività è stata ridotta, vengono effettuati meno trade, ma comunque assistiamo ad una crescita più regolare.
Risultati dopo il filtro: average trade più alto
A questo punto dobbiamo trovare la prova del nove e vedere effettivamente se l'average trade è diventato più capiente.
Ebbene sì, come vedete a questo punto siamo sui 95 dollari di average trade, di cui 84 sul lato long, infatti sul lato long non sono stati applicati filtri operativi, e 155$ sul lato short. E qui vedete che l'operatività è stata effettivamente filtrata.
Ci tengo a sottolineare che questo valore non è ancora abbastanza capiente per poter tradare questa strategia live, e ovviamente più è ampio e meglio è.
Però abbiamo visto che con un'idea semplicissima e un filtro abbastanza banale basato su quella che è stata la tendenza media di questo strumento finanziario, l'average trade sul lato short è passato da 30 dollari a ben 155 dollari.
Non ci resta a questo punto che lavorare anche sul lato long affinché la strategia possa essere pronta per il live trading.
Abbiamo visto che si tratta di un approccio tutto sommato semplice che su questo strumento funziona bene sia sul lato long che sul lato short, nonostante la tendenza rialzista del Nasdaq.
Tuttavia, come detto in precedenza, non si tratta di una strategia pronta per il live trading, ma dovremmo raggiungere quanto meno un average trade più capiente.
Idee per ulteriori sviluppi e conclusione
Come farlo? Abbiamo visto un esempio utilizzando il trading day of the week, ma di modi ce ne sarebbero altri.
Ad esempio, siccome con questa operatività noi iniziamo di fatto ad operare dopo le 08:30 orario dell'exchange, ma il future è aperto 23 ore su 24, potremmo analizzare che cosa succede nelle fasi precedenti.
Quindi, ad esempio, come si comporta la strategia se nelle ore precedenti c'è stato un uptrend o un downtrend, una fase di espansione della volatilità o una fase di compressione della volatilità.
Ma per oggi lascio a voi questo compito. A questo punto fateci sapere voi come migliorereste questa strategia e se vi interessano argomenti come questi, potete trovare diverse informazioni utili al primo link in descrizione.
E noi ci vediamo in un prossimo video.
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Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
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