Introduzione
Ciao a tutti e ben ritrovati. Come di consueto oggi andremo ad analizzare le strategie del nostro portafoglio che hanno meglio performato nell’ultimo periodo.
In particolare questa settimana ci soffermeremo su due trading system sul comparto dei metalli, uno dei settori che si è meglio comportato negli ultimi tempi insieme agli indici azionari.
Io sono Paolo Ubertini, coach alla Unger Academy, dove ci occupiamo di sviluppare strategie automatiche di trading.
Nello specifico qua vediamo una strategia sul Gold ed un’altra sul Rame.
Entrambe fanno parte del nostro portafoglio ed appartengono al database personale di Andrea Unger.
Pensate che queste due strategie solo nel 2023 hanno fruttato oltre 25.000$ e 3.500$ solo nei primi mesi del 2024.
Ma veniamo adesso alla prima strategia di oggi.
Prima strategia: Bias sul Gold
Andiamo ad osservare la strategia sul Gold.
È una strategia di tipo bias che lavora su un timeframe a 5 minuti, come potete vedere.
Che cosa fa il sistema? In pratica il sistema entra in alcune fasce orarie specifiche della giornata che hanno mostrato nel corso degli anni di avere una tendenza, diciamo ben definita, piuttosto ricorrente, appunto un bias.
Pertanto vengono piazzati ordini non solo sulla base di questi orari, ma anche sulla base di alcuni pattern che fanno parte delle liste proprietarie che utilizziamo alla Unger Academy.
In questi esempi possiamo osservare tre trade consecutivi chiusi in guadagno nel mese di febbraio, in questo caso per oltre 2.500$.
Se andiamo a vedere il Performance Report vedremo che abbiamo una equity line molto regolare e crescente.
Vedremo che tutti gli anni di performance sono stati positivi e anche l’average trade è un average trade piuttosto capiente.
Abbiamo oltre 150$, un valore diciamo sufficiente per assorbire i costi del trading reale.
Considerate che questa strategia è stata sviluppata a gennaio 2017.
Direi che le performance successive in out of sample hanno confermato quanto di buono fatto in in sample.
Seconda strategia: Reversal sul Rame
Passiamo adesso alla seconda strategia.
Questa strategia lavora sul future del Rame con un timeframe a 30 minuti.
È un trading system di tipo mean reverting.
Come ben sapete, amici, i sistemi mean reverting cosa fanno?
Comprano sugli eccessi di ribasso e vendono sugli eccessi di rialzo confidando non nella prosecuzione del trend ma sui ritracciamenti.
Quindi se un sottostante compie un movimento eccessivo o al rialzo o al ribasso, i sistemi mean reverting si posizionano in trend contrario, confidando appunto sul ritracciamento.
Il motore della strategia è rappresentato dalle bande di Bollinger ed in particolar modo cosa fa il sistema?
Aprirà una posizione long al verificarsi di una chiusura al di sotto della banda inferiore e viceversa, aprirà una posizione short al verificarsi di una chiusura al di sopra della banda superiore.
Saranno inoltre presenti ulteriori condizioni e filtri per rendere i trade ottenuti ancora più profittevoli.
Come potete vedere, l’equity line è un’equity line molto gradevole e anche in questo caso con performance annuali piuttosto regolari e sempre positive.
L’average trade è un average trade di oltre 120$.
Considerando lo strumento utilizzato e il tempo limitato di permanenza del trade, direi che è comunque un buon valore in grado di reggere anche in questo caso i costi del trading reale.
Arrivati a questo punto, cari amici, non mi resta che salutarvi e darvi l’appuntamento al prossimo video!
