Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Quesito del giorno: Possiamo fidarci di quello che ci dice la teoria?
Obiettivo: Scoprire, dati alla mano, se uno tra gli indicatori più noti e utilizzati dell’analisi tecnica funziona davvero secondo i principi esposti dalla teoria.
Scoprirai qualcosa di veramente inaspettato!
L’indicatore di cui parliamo oggi è l'ADX (Average Directional Index), il cui scopo è aiutarci a quantificare la forza dei trend del mercato.
Stando a quanto dice la teoria esistono dei valori soglia dell’ADX in grado di segnalarci se il mercato è in forte trend oppure in lateralità.
Questo significa che usando questi valori come trigger per comprare o vendere sul mercato, dovremmo essere in grado di guadagnare facilmente.
Per verificare se sia davvero così abbiamo creato una semplice strategia basata sull’ADX e l’abbiamo applicata al future del maggior indice azionario europeo: il DAX.
Ebbene, i nostri test hanno svelato qualcosa di veramente inaspettato… Sì, perché i valori soglia della teoria non sono in realtà i migliori per guadagnare su questo mercato… anzi!!
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Guarda subito il video e scopri perché testare la teoria prima di applicarne ciecamente i principi è assolutamente essenziale per guadagnare sui mercati!
Pronto? Buona visione! 😉
Introduzione: Cos'è l'ADX e come funziona
Proviamo a creare una strategia di trading utilizzando un solo indicatore, ovvero l'ADX, che sicuramente molti di voi già conosceranno, dato che si tratta di uno degli indicatori più utilizzati in analisi tecnica.
Tuttavia spesso non viene utilizzato nella maniera migliore. Questo ovviamente non lo dico io, ma all'interno di questo video lo andremo a testare con delle regole ben precise su un future in particolare, ovvero il DAX, che come ben sapete è il più importante indice azionario europeo.
Ma facciamo prima un piccolo passo indietro e cerchiamo di capire che cos'è l'ADX e come viene tendenzialmente utilizzato.
Si tratta innanzitutto di un indicatore ideato da Welles Wilder, ingegnere noto per aver apportato numerose novità in questo campo, come l'RSI e il Parabolic SAR.
Ma a differenza di questi ultimi, lo scopo dell'indicatore su cui ci concentreremo oggi è quello di avere una stima della forza del trend.
Vi ricordo inoltre che trovate sul canale un video dove viene approfondita la formula per calcolare questa forza di un trend, che non è fondamentale conoscere per questo video, ma vi consiglio comunque di darci un'occhiata perché si sa, più conosciamo gli strumenti a nostra disposizione e più siamo avvantaggiati.
Cosa dice la teoria su come usare l'ADX
Ciò che è importante conoscere per il video di oggi è che il valore di questo indicatore varia da 0 a 100 e la sua interpretazione è molto semplice.
L'ADX al di sopra del 25 indica una forte tendenza, mentre l'ADX al di sotto del 20, al contrario, indica una fase laterale.
E questo è ciò che dice la teoria. E purtroppo non sempre è così per vari motivi.
Innanzitutto, questa interpretazione potrebbe non essere corretta per il mercato su cui andremo a sviluppare oggi, oppure se consideriamo che si tratta di un indicatore che è stato reso pubblico nel 1978 e da allora i mercati sono cambiati, ecco che è un motivo in più per cui andrebbe testato.
Detto questo, io sono Alex Pavaluta, coach della Unger Academy, e passiamo subito a grafico per vedere un esempio di strategia.
Testiamo la teoria con una strategia sul DAX
Allora parto subito facendo un paio di premesse. Innanzitutto, si tratta di una strategia ideata su barre giornaliere.
Ma in questo caso vedete due serie storiche per un semplice motivo: la prima non è altro che il future del DAX a 5 minuti, mentre la seconda è sempre il future del DAX, però con barre daily.
Il time frame a 5 minuti viene utilizzato solo ed esclusivamente per avere dei dati più realistici, ma non cambia assolutamente nulla.
Come vedremo tra poco, la strategia di fatto si basa sulle candele giornaliere.
Infine qui in fondo vedete l'indicatore su cui ci stiamo concentrando, ovvero l'ADX.
Chiaramente questo indicatore è calcolato sulla seconda serie storica dato che ci interessano le barre giornaliere, e come potete vedere è un indicatore che oscilla tra 0 e 100.
Per la creazione di questa strategia ho deciso di utilizzarlo con un valore di 5 periodi.
Detto questo, passiamo subito a vedere il codice della strategia che, come vedete, sono giusto un paio di righe.
Abbiamo innanzitutto inserito un input e una variabile.
Per quanto riguarda l'input, non è altro che un livello soglia al di sopra o al di sotto del quale noi andremo a comprare.
Per quanto riguarda invece la variabile, abbiamo semplicemente definito l'ADX calcolato sul data2, quindi calcolato chiaramente sulla serie storica secondaria, dato che è quella che ci interessa per l'ADX.
Per quanto riguarda le successive righe di codice, abbiamo effettivamente gli ingressi a mercato.
In questo caso se l'ADX è maggiore di un determinato livello che successivamente andremo ad ottimizzare, noi andremo a comprare alla rottura del massimo della sessione di ieri.
Inoltre, come vedete, ho inserito un'altra semplice condizione che è l' entries today = 0.
In pratica stiamo dicendo al sistema di aprire una nuova posizione soltanto se oggi non sono ancora stati effettuati trade.
Infine, per quanto riguarda le ultime due righe, abbiamo un setexitonclose.
Quindi si tratta di una strategia intraday che, come tecnica di uscita, ha l'uscita alla fine della sessione corrente.
E infine è stato impostato uno stop loss di 2.000 $, che è un valore che non è stato ottimizzato e volendo si potrebbe successivamente ottimizzare, ma è stato impostato giusto per filtrare eventuali outlier,
quindi possiamo dire dei valori anomali che andrebbero a falsare i risultati del backtest.
Risultati della strategia con i livelli della teoria
A questo punto non ci resta che andare effettivamente a testare la strategia e a ottimizzarla.
Qui, come vedete, io l'ho già aggiunta al grafico. Andiamo quindi a ottimizzare il livello soglia che terremo in considerazione per l'ADX, partendo per esempio da un valore di 10 e andando per esempio a 100.
Ovviamente con 100 non verranno effettuati i trade perché l'ADX non può essere maggiore di 100 per quello che abbiamo all'inizio del video.
Per quanto riguarda gli step, si tratta di un valore di 5, e di conseguenza facciamo partire l'ottimizzazione.
Innanzitutto diamo un'occhiata al valore di 25, dato che, per quanto dice la teoria, se l'ADX è maggiore di 25 indica che c'è una forte tendenza e potrebbe essere di fatto un valore da tenere in considerazione.
Ma analizzando i risultati direi che non è proprio così. Infatti abbiamo un average trade di soli 87$ con un drawdown di 57.000$.
Possiamo dire lo stesso del valore 30 e lo stesso del valore 35.
Per quanto riguarda invece l'ADX maggiore di 40 e 45, qui vediamo dei risultati leggermente migliori, ma anche in questo caso si tratta di un risultato per nulla soddisfacente.
Risultati della strategia con livelli diversi
Proviamo a questo punto a fare una piccola modifica al codice della strategia.
Invece di entrare in posizione se l'ADX è maggiore di un determinato livello soglia, proviamo per esempio ad entrare in posizione se l'ADX è minore di un determinato livello soglia.
Andiamo a compilare lo script e facciamo di nuovo partire l'ottimizzazione. Utilizziamo gli stessi valori di prima.
Ed ecco che in questo caso siamo di fronte a dei risultati completamente diversi.
Innanzitutto, per quanto riguarda gli average trade, sono quasi tutti sopra i 100-130$ e i drawdown a colpo d'occhio sono molto inferiori rispetto a quello che abbiamo visto prima.
In questo caso, se andiamo a osservare in particolare il valore di 25, notiamo come utilizzando al contrario ciò che dice la teoria, addirittura raggiungiamo un average trade di 350$ con un drawdown di 15.000$.
Il net profit purtroppo non è granché, infatti siamo sotto i 100.000$, ma questo è dovuto anche in parte al fatto che vengono effettuati soltanto 270 trade.
I valori sopra sono addirittura migliori in termini di average trade e drawdown, ma anche in questo caso purtroppo vengono effettuati troppi pochi trade.
Direi a questo punto di prendere in considerazione il valore di 30.
Andiamo innanzitutto a vedere un esempio di trade, ad esempio questo qui.
In questo caso abbiamo un ADX che è minore di 30. Non sono stati effettuati ingressi in questa sessione e di conseguenza possiamo andare a comprare alla rottura del massimo della sessione precedente. Infatti è proprio qui.
Lo stop loss di 2.000$ non viene preso e di conseguenza usciamo con un setexitonclose, quindi usciamo alla fine della sessione corrente.
Andiamo a questo punto ad analizzare le performance di questa semplice strategia.
Partendo dall'equity line notiamo un ottimo risultato, soprattutto considerando quanto semplice è la strategia.
Infatti non siamo andati a ottimizzare il periodo su cui viene calcolato l'ADX e non siamo nemmeno andati a ottimizzare lo stop loss, per esempio.
L'unica cosa su cui abbiamo lavorato è il livello soglia che teniamo in considerazione per l'ADX.
Per quanto riguarda l'average trade, come abbiamo visto nel momento in cui siamo andati a ottimizzare, siamo all'incirca su 316$, che non è affatto male per una strategia grezza come questa.
L'importanza di testare ogni setup
Ed ecco che seguendo le classiche regole dell'analisi tecnica, i risultati non sarebbero stati poi così soddisfacenti.
Infatti nel caso di una strategia breakout come questa, entrare in posizione se l'ADX è maggiore di un determinato valore, come per esempio il 25, potrebbe risultare inefficiente, perché di fatto si potrebbe entrare in posizione solo quando un trend sta per esaurirsi.
Facendo invece solo ingressi a breakout quando il prezzo è in una fase laterale, quindi quando l'ADX è minore di un determinato valore, i risultati sono stati notevoli.
Bisogna però considerare che questa strategia potrebbe essere affinata ulteriormente, impostando per esempio il take profit, oppure andando a ottimizzare lo stop loss, sempre facendo attenzione agli intorni del valore che si va a scegliere per evitare di fare overfitting.
Ma abbiamo visto come si può sfruttare l'ADX in maniera diversa rispetto a ciò che suggerisce la teoria per trarre il profitto dal future del DAX.
E per oggi è tutto. Se vi interessano argomenti come questo, io vi ricordo che potete cliccare al primo link che trovate in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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