Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo di due strategie sul future del Nasdaq che, da gennaio 2023 ad oggi, insieme hanno guadagnato quasi 45.000$ operando con un solo contratto!
La prima strategia è di tipo intraday e utilizza come livelli di ingresso il prezzo di apertura più o meno l’Average True Range calcolato a 200 periodi.
La seconda è invece di tipo multiday ed entra alla rottura dei massimi e minimi della sessione precedente anticipati di un certo numero di tick.
Tra gli aspetti più interessanti c'è il fatto che negli anni entrambe hanno performato bene sia sul lato long (come è logico aspettarsi su un mercato che si è mosso prevalentemente al rialzo) sia su quello short.
Guarda subito il video per conoscere tutti i dettagli!
Buona visione :-)
Introduzione: Strategie sul Nasdaq
Benvenuti in questo nuovo video, in cui, come al solito, analizzeremo l'idea alla base di alcuni dei nostri trading system per poi valutarne le performance.
Oggi, più nello specifico, ci occuperemo del future sul Nasdaq, che, come molti di voi già sapranno, è l'indice azionario statunitense più importante dopo l'S&P 500.
Oltre a questo, si tratta, per chi fa trading sistematico, di uno strumento molto interessante, sia perché ci sono diversi vantaggi che si possono sfruttare, sia perché è uno di quegli strumenti che hanno anche il contratto micro, oltre al contratto grande.
E per questo è accessibile anche a trader con un capitale ridotto.
Io sono Alex Pavaluta, uno dei coach alla Unger Academy, e procediamo analizzando la prima delle due strategie.
Analisi della strategia Intraday con ATR
In questo caso siamo di fronte a una strategia intraday, quindi una strategia in cui al massimo staremo a mercato fino alla fine della sessione, esattamente come in questo caso.
Come regole di ingresso per questa strategia viene calcolato un ATR a 200 periodi e successivamente viene aggiunto e sottratto al prezzo di apertura, in modo da trovare dei livelli che verranno poi utilizzati come trigger.
Per quanto riguarda altri tipi di uscita, oltre al fatto che già come dicevamo si tratta di una strategia intraday, abbiamo uno stop loss di 600$, un take profit di 2000$ e inoltre, come potete notare da questo trade qui, è stato impostato anche un break even.
Quindi molto semplicemente se il prezzo supererà un certo livello soglia, noi sposteremo lo stop loss sul prezzo d'ingresso.
Andiamo a questo punto a valutarne le performance e partiamo dall'equity line, che come potete vedere è un equity line molto regolare.
Ma la cosa veramente interessante di questa strategia non è tanto la regolarità dell'equity line, ma è più il lato short, che tra un attimo vediamo.
Come vedete qui il lato long è regolare, ma non che ci voglia molto su questo tipo di strumento, mentre per quanto riguarda il lato short siamo di fronte a questa equity line,
che sicuramente non è tanto bella come l'equity line sul lato long, ma se noi consideriamo l'andamento di questo sottostante, ci possiamo subito rendere conto che un equity line di questo tipo sul lato short è un risultato decisamente soddisfacente.
Tuttavia, questa strategia ha un piccolo difetto, se così vogliamo dire.
Infatti analizzando la Total Trade Analysis, possiamo notare come nel corso degli anni siano stati effettuati all'incirca 1100 trade.
Sono molti di più i trade sul lato long e molti di meno i trade sul lato short, ma questo è abbastanza normale per questo tipo di strumento.
Ma come vi dicevo, il difetto, se così vogliamo chiamarlo, di questa strategia è l'average trade che non è grandissimo.
È sicuramente abbastanza capiente per poter operare, però diciamo che non è il massimo.
Questo è sicuramente dovuto in parte al fatto che è una strategia intraday, quindi meno stiamo a mercato e più è difficile avere degli average trade ampi.
Detto questo, guardiamo i rendimenti anno dopo anno della strategia.
Qui possiamo notare, appunto come già avevamo visto dall'equity line, che si tratta di un andamento molto regolare.
E come possiamo vedere, anche anni che sono stati abbastanza negativi per i mercati azionari, come il 2008 oppure il 2022, non sono stati altrettanto negativi utilizzando questa strategia, con addirittura il 2022, in cui abbiamo visto un profitto di 25.000$.
Per quanto riguarda invece il 2024, possiamo notare come per questi primi mesi dell'anno la strategia stia performando abbastanza bene.
Analisi della strategia multiday su massimi e minimi
Passiamo a questo punto alla seconda strategia.
Qui vediamo invece una strategia multiday, a differenza della strategia precedente.
Per quanto riguarda il trigger d'ingresso, si prende come riferimento il massimo e il minimo della sessione precedente.
Non si entrerà precisamente su quel livello, ma si anticiperà l'ingresso di un certo numero di tick.
Per quanto riguarda le uscite, abbiamo uno stop loss di 1.300$ e un take profit di 3.000$, come potete notare da questi due ottimi trade.
Passiamo anche in questo caso alle performance della strategia, partendo come sempre dall'equity line.
Qui vediamo un equity line che, a differenza della strategia precedente, è molto meno regolare, ma tutto sommato rimane una buona equity line.
Possiamo inoltre notare come il 2023 sia stato un anno abbastanza difficile, ma di recente la strategia ha performato molto bene raggiungendo nuovi picchi di equity.
Diamo un'occhiata al lato long, che è molto simile all'equity totale.
E per quanto riguarda il lato short, anche in questo caso abbiamo un andamento molto regolare, che vi ricordo non è scontato per questo tipo di strumento.
Passiamo a questo punto ad analizzare l'average trade.
E qui per prima cosa possiamo notare che la strategia effettua meno trade, ma di contro abbiamo un average trade che è molto più grande rispetto a quello precedente.
Questo è anche dovuto in parte, come accennavo prima, al fatto che si tratta di una strategia multiday, quindi stando noi più tempo a mercato è più facile avere un average trade più grande.
Diamo un'occhiata anche in questo caso ai rendimenti anno dopo anno della strategia e qui possiamo notare come tutti gli anni siano stati positivi, tranne il 2008 o il 2009.
Ma a partire dal 2016 in poi, sono state realizzate ottime performance come potete vedere dal profitto totale.
Da inizio 2024 questa strategia sta performando molto meglio rispetto a quella precedente, però è ancora troppo presto per trarre conclusioni.
Quindi direi di vedere come performerà nella seconda parte del 2024.
Conclusione
Bene, oggi abbiamo visto due strategie diverse tra loro, di cui una intraday e una multiday, e soprattutto abbiamo visto come, anche su questo sottostante, sia possibile guadagnare con una certa costanza anche sul lato short.
A questo punto non mi resta che ricordarvi che se vi interessano questi argomenti, trovate un link in descrizione per prenotare una consulenza gratuita.
E direi che per oggi è tutto. Io vi aspetto in un prossimo video.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
