Trading Multiday sulla benzina: Oltre 42.000$ con due strategie Trend Following
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Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la consueta panoramica sui sistemi presenti nel nostro portafoglio. Oggi ci concentriamo su due strategie, una di tipo trend-following multiday e l’altra di tipo bias-breakout su barre orarie applicate al RBOB Gasoline, mercato facente parte del settore dei future energetici.
Entrambe le strategie hanno mostrato ottime performance nell’ultimo periodo, e possono essere considerate un buon fattore di diversificazione del nostro portafoglio.
Strategia n. 1: Trend following multiday con Price Channel
La prima strategia piazza i suoi ordini di ingresso sugli estremi della giornata. Il sistema opera su un timeframe a 15 minuti e genera segnali di ingresso al superamento dei massimi o dei minimi della sessione precedente.
Una volta entrati a mercato, la posizione viene mantenuta finché non viene raggiunto lo stop loss, o dopo un massimo di tempo a mercato pari a 4 giorni.
Nel 2024 la strategia ha portato a un profitto di oltre 22.000 dollari e ci fa ben sperare per il 2025 iniziato da un paio di mesi.
L’equity line mostra un’ottima regolarità nelle performance, seppur negli ultimi anni con un’inclinazione che sembra leggermente differente da quella mostrata negli anni tra il 2020 e il 2023.
Figura 1 – Equity Line dal 2010 e distribuzione annua dei profitti dal 2020 della strategia trend-following multiday con Price Channel.
Strategia n. 2: Trend following/bias breakout multiday
La seconda strategia è un’ibrida, ovvero un mix tra logica trend following e bias, che quindi basa i suoi ingressi su massimi e minimi della barra precedente (a 60 minuti) in precisi orari della giornata, differenti per long e short.
L’idea di base del sistema è quindi quella di operare al rialzo o al ribasso solo nelle fasi della sessione più convenienti e piazzare poi ordini breakout per evitare di comprare o vendere senza la presenza di un palese trend.
Una volta aperta, la posizione viene chiusa dopo circa dieci ore.
Questa strategia continua da anni a offrire ottimi risultati e anche il 2024 non è stato da meno con una performance da oltre 20.000 dollari. Il 2025 invece sembra essere iniziato in maniera più fiacca, ma due mesi sono senza dubbio troppo pochi per poter esprimere un giudizio definitivo sull’annata di questa strategia.
Figura 2 – Equity Line dal 2010 e distribuzione annua dei profitti dal 2020 della strategia trend-following/bias breakout multiday.
Conclusioni sulle due strategie trend following multiday sulla benzina
L’RBOB Gasoline è un future caratterizzato da una grande volatilità e seppur molto correlato a mercati energetici come il Crude Oil e l’Heating Oil, ad esempio, offre una buona dose di diversificazione.
Tuttavia, ricordiamo che si tratta di un prodotto poco approcciabile con capitali ridotti. Il future sulla benzina RBOB è infatti uno dei future più rischiosi in circolazione per diverse ragioni, tra cui:
-controvalore elevato (non esiste un contratto micro affidabile)
-tickeraggio ridotto
-liquidità ridotta (principalmente in certe ore della sessione notturna).
Detto ciò, se il vostro obiettivo è costruire strategie di trading robuste, testate ed efficienti nel lungo termine, vi invitiamo a scoprire il nostro metodo e a prenotare una call gratuita con un nostro esperto!
Alla prossima analisi e buon trading a tutti!
Trascrizione
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