Introduzione
Benvenuti a tutti amici in questo nuovo video in cui analizzeremo un paio di strategie del nostro portafoglio.
Oggi in particolare ci concentreremo sul mercato della soia, un future molto interessante ed anche molto liquido, che può essere approcciato con varie logiche e vari orizzonti temporali, sia intraday che multiday.
Ma passiamo ora alla prima strategia.
Strategia breakout intraday
Si tratta di un sistema di breakout intraday, con “data1” su un time frame a 5 minuti e un “data2” con time frame a 1.440 minuti.
Il sistema ha un motore rappresentato dalla rottura dei minimi del giorno prima.
Parlo solo di minimi in quanto il sistema opera solo sul lato short e non effettuerà nessun ingresso sul lato long.
Ritornando alle regole del sistema abbiamo detto che la strategia, una volta che i prezzi hanno rotto il minimo del giorno prima, entra al mercato e porta il trade fino a fine giornata, salvo raggiungimento anticipato del profit target oppure dello stop loss, come possiamo vedere anche da questa immagine in cui questo trade viene innescato da una rottura dei minimi del giorno prima e poi viene portato in profitto fino a fine giornata.
Il tutto viene corredato da filtri legati al trend e alla volatilità, comprese le nostre librerie di pattern.
Se diamo un’occhiata alle metriche vedremo che nel complesso il sistema guadagna, dal 2010, 75.000$ circa, con un max drawdown di soli 5.175$, oggettivamente un drawdown veramente basso. E per quanto riguarda la distribuzione dei profitti durante gli anni vediamo che, ad eccezione del 2010 in cui chiudiamo l’anno in perdita, per il resto del periodo tutti gli anni sono in profitto.
Diamo un’occhiata anche all’average trade complessivo che risulta di circa 134$ distribuiti su 561 trade, è un valore direi sufficiente per assorbire i costi dell’operatività live, quindi commissioni e slippage, considerando anche che si tratta di un sistema intraday.
Passiamo poi per ultimo a vedere anche l’equity line, che si conferma molto gradevole e regolare considerando anche le metriche che avevamo visto in precedenza.
Strategia bias
Passiamo ora alla seconda strategia. È una strategia di tipo bias e anche in questo caso si lavora solo sul lato, ed è il lato long in questo caso, con un time frame a 5 minuti.
Venendo alle regole della seconda strategia diciamo che essa sfrutta un bias overnight del sottostante, del future della soia, e in particolare un bias a cavallo del weekend. Pertanto le regole prevederanno che verrà aperto un trade long il venerdì sul finale di sessione e lo stesso verrà chiuso ad inizio settimana alla riapertura del mercato.
Ovviamente se non mettessimo alcun filtro e non limitassimo in alcuna maniera la strategia, essa opererebbe tutte le settimane e entrerebbe tutti i venerdì. Proprio per questo sono stati inseriti appunto dei filtri per estrapolare sostanzialmente i trade migliori.
Andiamo a vedere in dettaglio le metriche del nostro sistema. La strategia ha guadagnato circa 61.500$ dal 2010 con un max drawdown veramente bassissimo di 3.375$.
Anche la distribuzione dei profitti nelle varie annualità risulta molto regolare e sempre positiva ad eccezione del 2015.
Come sempre andiamo a dare un’occhiata anche all’average trade, che vediamo risulta di quasi 165$, che è un valore estremamente alto per il future della soia.
Per ultimo vediamo anche l’equity line che, come immaginavamo vedendo le metriche ottime, risulta molto piacevole e estremamente regolare.
Abbiamo visto quindi anche questa seconda strategia.
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