Trading sistematico sul DAX: 80.000€ da inizio 2025 con due strategie

In questo articolo analizzeremo insieme l’andamento di due interessanti strategie presenti nel nostro database. Entrambe operano sul più importante future azionario europeo, ovvero il future del DAX, e sono in out of sample ormai da parecchi anni.

Un aspetto interessante è che entrambe, pur lavorando con logiche opposte (Trend Following e Reversal), stanno performando molto bene nell’ultimo periodo, segno che sono allineate alle dinamiche dei prezzi del sottostante di questi mesi, il quale sembra a tutti gli effetti aver ritrovato lo smalto degli anni migliori.

1) Strategia Trend Following multiday sul future del DAX con Canale di Donchian

La prima strategia di cui parliamo lavora su un time frame a 15 minuti come data1 e data2, con la storica sessione che inizia alle 8:00 del mattino e termina alle 22:00. Come motore del sistema viene utilizzato un classico Donchian Channel a n periodi calcolato sul data2 che serve per definire i livelli di ingresso. Vengono pertanto aperte posizioni long alla rottura del canale superiore del Donchian Channel e viceversa posizioni short alla rottura del canale inferiore.

Si fa poi uso di alcuni pattern appartenenti alle nostre librerie proprietarie al fine di identificare i migliori setup in cui operare. Come abbiamo detto la strategia rimane poi in posizione per più sessioni.

Figura 1 – Esempi di trade effettuati dalla strategia trend following multiday sul future del DAX.

Di seguito possiamo osservare l’equity line di tutto lo storico del sistema dal 2010 ad oggi. È evidente che nell’ultimo anno le performance hanno avuto un’accelerazione impressionante grazie all’andamento favorevole del sottostante. Il sistema infatti è stato in grado di generare oltre 50.000 euro in poco meno di sei mesi di operatività nel 2025, veramente un risultato degno di nota.

Figura 2 – Equity line della strategia trend following multiday sul future del DAX.

Figura 3 – Distribuzione annua dei profitti della strategia trend following multiday sul future del DAX.

Di seguito le principali metriche della strategia, in cui si notano sicuramente un ottimo valore di average trade (oltre 1.000€), dovuto anche al numero non elevato di operazioni e alla loro durata.

Figura 4 – Report delle performance complessive della strategia trend following multiday sul future del DAX.

Ricordiamo a tutti che questo future, oltre ad essere uno strumento molto flessibile in quanto si presta bene sia a strategie di tipo Trend Following sia Mean Reverting, ma anche bias, ha il pregio di essere adattabile un po’ a tutti i portafogli.

Infatti, esistono tre diverse tipologie di contratti: il contratto grande, che è quello che vi mostriamo in questo articolo e nei nostri report di portafoglio. Tuttavia, esiste anche il mini-DAX, che corrisponde come dimensione ad 1/5 del contratto intero, e per ultimo, da qualche anno, anche il micro-DAX, che è 1/25 del future grande.

Tutti e tre hanno ottimi livelli di liquidità, quindi ogni trader può scegliere la dimensione che più si adatta alla propria capitalizzazione di portafoglio.

2) Strategia Reversal multiday sul future del DAX con Bande di Bollinger

Passiamo alla seconda strategia che opera sui medesimi time frame della precedente, quindi 15 minuti sia come data1 che come data2, ma basa i suoi ingressi sulle inversioni dei prezzi di breve termine confidando sul fatto che esse si verifichino in seguito a dei movimenti eccessivi al rialzo o al ribasso degli stessi, seguendo quindi la logica di fondo mean reverting.

Questi eccessi di cui parliamo vengono individuati utilizzando come riferimento le Bande di Bollinger sul data2.

La logica è la seguente: se il prezzo incrocia a rialzo la banda inferiore e chiude al di sopra di essa dopo essersi trovato al di sotto, apriremo una posizione long; stesse regole ma opposte per il lato short, ovvero si aspetta un incrocio al ribasso della banda superiore, dopodiché si entra in posizione.

Figura 5 – Esempi di trade effettuati dalla strategia reversal multiday sul future del DAX.

Come sempre sono stati aggiunti diversi filtri operativi con l’obiettivo di incrementare l’average trade.

Analizziamo ora le metriche, partendo dall’equity line. Possiamo notare che la curva ha un andamento decisamente crescente, anche più regolare rispetto alla precedente, con performance ottime per l’anno in corso, anche in questo caso con un net profit di 30.000€.

Figura 6 – Curva dei profitti della strategia reversal multiday sul future del DAX.

Figura 7 – Distribuzione annua dei profitti della strategia reversal multiday sul future del DAX.

Passiamo a questo punto ad analizzare la Total Trade Analysis. Qui vediamo che la strategia effettua più trade della precedente (561 contro 376), con un average trade di ben 1.395€, ben ripartito tra il lato long e il lato short ed ampiamente capiente per assorbire i costi operativi del live trading (slippage e commissioni).

Notevole anche il net profit complessivo di quasi 800.000€, un risultato di rilievo considerando le dimensioni del contratto standard.

Figura 8 – Performance complessive della strategia reversal multiday sul future del DAX.

Conclusioni

Speriamo che questo articolo vi abbia dato qualche spunto per creare le vostre strategie su questo interessante mercato.

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Buon trading e alla prossima!