Trading Sistematico sul DAX: Trend Following e Bias + Consiglio utile su Stop Loss e Take Profit

Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos uno dei coach alla Unger Academy e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio si sono comportate durante l'ultimo periodo.

Bene, questa settimana voglio parlarvi del DAX che si è ben comportato in particolar modo con due strategie.

La prima, che è questa che vediamo qua in basso, è una strategia di tipo intraday breakout e di conseguenza tenterà gli ingressi in favore di trend.

In particolar modo entrerà per gli ingressi long sul punto massimo tra il massimo di oggi e il massimo di ieri. E viceversa per lo short, quindi sul punto minimo tra il minimo di oggi e il minimo di ieri. Poi chiuderemo le posizioni entro la fine della giornata verso le ultime barre.

Questa strategia inoltre ha uno stop loss veramente molto corto, che potrebbe essere anche pericoloso da un certo punto di vista da utilizzare, e perciò vi raccomando di utilizzare, se scegliete dei target oppure degli stop loss brevi, dei timeframe inferiori, dei timeframe molto veloci come per esempio in questo caso il 5 minuti.

Questa strategia è stata sviluppata nel 2017 e ha continuato a perdurare. Mi ricordo esattamente più o meno in questa fase, mi ricordo questo periodo di lateralità. E come potete vedere anche in out of sample, sempre quindi post sviluppo, questa strategia ha saputo farsi valere, contenere i rischi e anche apportare degli ottimi benefici al nostro portafoglio, mantenendosi davvero in linea con quello che era il passato.

Passiamo adesso alla prossima strategia, che invece è una strategia di tipo bias e ha faticato di più sicuramente rispetto a delle strategie con logiche più tradizionali.

In particolar modo entreremo al martedì per quanto riguarda gli ingressi long, mentre invece entreremo al venerdì, quindi l'ultima giornata della sessione, per quanto riguarda gli ingressi short. Chiuderemo poi le nostre posizioni entro la fine della giornata o eventualmente in stop loss o in target.

Questa è una strategia particolare perché è stata sviluppata più o meno in questo punto. E vedete che post sviluppo era partita molto bene e poi ha avuto una fase calante che è durata un paio di anni, per poi riprendersi e andare a toccare quelli che erano i nuovi picchi di equity.

Secondo me questo è un esempio importante che voglio riportarvi. Non significa un singolo drawdown, anche a volte peggiore rispetto a quello che poteva essere il dato in sample, a pregiudicare poi la bontà di una strategia.

Ovviamente utilizzando dei filtri sull'equity control, come per esempio noi ci serviamo di Titan, che è il nostro software proprietario che serve proprio a evitare di operare su alcune strategie in questi momenti, quindi quando magari quella strategia non sta brillando.

Ma invece ecco che magari verso la fine dello sviluppo siamo tornati a rioperare con questa strategia che probabilmente è tornata a funzionare e quindi ecco, non date per morte delle strategie. Tenetele nel cassetto. Non si sa mai che comunque poi il mercato, a parte qualche exploit un po' particolare o perché magari ha cambiato natura o per altri motivi, in qualche fase non risponda bene a una logica che comunque nel passato ha sempre funzionato.

Quindi ragazzi, provateci anche voi. Il DAX è un mercato davvero versatile che si può approcciare con diverse logiche. Abbiamo visto oggi una strategia di tipo bias e una strategia di tipo trend following, ma vi anticipo che potrebbe essere utilizzata anche la tipologia mean reverting. Perciò provateci anche voi!

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Alla prossima!