Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Sebbene siano caratterizzati da un movimento di fondo rialzista, gli indici azionari americani possono talvolta andare incontro a fasi di volatilità elevata con movimenti ribassisti di una certa entità.
A differenza delle classiche strategie di Buy&Hold, che ovviamente tendono a soffrire in queste fasi, il trading sistematico ci offre la possibilità di guadagnare sfruttando la maggior volatilità e i movimenti del mercato indipendentemente dalla loro direzione.
Lo dimostrano le tre strategie presentate in questo video.
Operano tutte sul future del Mini S&P 500 e nel periodo che va da fine giugno a inizio agosto 2023 hanno guadagnato, insieme, oltre 5800$, il tutto in una fase di mercato non semplice.
Guarda il video e scopri di più sulle performance di queste strategie:
-Trend following con ingressi basati sui Pivot Point
-Trend following con ingressi a breakout del massimo/minimo della sessione precedente
-Trend following/mean reverting con ingressi sui numeri tondi
Buon visione!
Strategie su Mini S&P 500
Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi, come di consueto andremo a valutare le strategie del nostro portafoglio che hanno portato le migliori performance nell'ultimo periodo.
Io sono Alessandro Ntanos, coach alla Unger Academy.
Nell'ultimo periodo abbiamo visto movimenti importanti e molto volatili sui mercati azionari.
Andremo quindi a vedere insieme come si sono comportate le nostre strategie sul Mini SP 500 durante questo periodo estivo.
Strategia 1 - Trend Following con Pivot Points
Bene, vediamo qui l'equity line di una strategia che andremo presto a vedere.
È una strategia di tipo trend following che si basa sugli ingressi attraverso l'indicatore dei Pivot point.
È una strategia che negli ultimi mesi sta performando bene.
Vediamo qui una manciata degli ultimi trade e in questo caso le ultime due operazioni sono state uno stop loss.
Se andiamo un po' a stringere per vedere diciamo la vita che hanno fatto questi trade, vediamo che la strategia ha aperto in questo punto l'operazione long.
Il mercato inizialmente è andato dalla nostra parte, poi una brusca inversione ha provocato lo stop loss.
Leggermente diverso invece è stato il trade che vediamo, e che abbiamo visto nella giornata successiva, dove la strategia ha provato a comprare pensando che il trend potesse - il trend rialzista che si era registrato nella prima parte di sessione - potesse continuare, cosa che invece poi non è successa e purtroppo poi anche in questo caso la strategia ha preso uno stop loss.
Stop loss del valore di 30$. Questi 30$ sono sostanzialmente i costi che abbiamo inserito per ogni operazione e andando anche a ritroso possiamo vedere un'altra operazione, in questo caso chiusa in profitto a 395$.
E anche scorrendo un po' di più nel passato, ecco vediamo un bell'ingresso in questo caso chiuso a Profit target del valore di 1.785$.
Questa è una strategia che, come vi dicevo, negli anni out of sample, quindi post programmazione, si è comportata molto bene.
È stata programmata più o meno nel 2018 e vedete che anche gli anni successivi sono stati molto positivi.
L'average trade del sistema arriva a circa 80$ e come vi dicevo abbiamo già inserito i costi commissionali e lo slippage.
E sicuramente possiamo dire che questa strategia anche post programmazione se l'è cavata molto bene.
Sicuramente molto meglio sul lato long rispetto al lato short, ma sappiamo che sugli indici azionari è sempre molto più difficile trovare buone operazioni ribassiste piuttosto che rialziste.
Strategia 2 - Breakout massimi/minimi
Passiamo ora ad un'altra strategia che si è ben comportata nell'ultimo periodo.
È una strategia in questo caso sempre trend following, ma diciamo un po' più classica.
Entra sui massimi minimi della giornata precedente.
E anche in questo caso vediamo che l'ultimo trade è stato purtroppo uno stop loss, questa volta più grande rispetto a quello della strategia precedente, 1.730$.
Ma precedentemente abbiamo assistito a due ottimi trade conclusi in Take profit del valore di 3.235$ ciascuno.
Anche in questo caso abbiamo inserito quelli che sono i costi commissionali e lo slippage.
Degna di nota anche questa operazione short conclusasi il 21 di giugno, dove abbiamo assistito a un ritorno di oltre 2.000$.
Il report di questa strategia è differente rispetto alla strategia mostrata in precedenza.
Vediamo che il numero di trade complessivo non supera i 570 trade.
E l'average trade però in questo caso è sicuramente molto più capiente rispetto alla strategia precedente.
Quello che però torna anche in questo caso è vedere come l'average trade del lato long, e in generale il lato long, quindi quello rialzista della strategia, sia quello che poi sostanzialmente porta avanti la baracca.
Perché il lato short non arriva ad un average trade superiore ai 52$.
L'equity line di questo sistema anch'essa è stata positiva nel periodo out of sample.
Stiamo parlando di una strategia our of sample dal 2018, quindi potremmo dire più o meno fino a questo punto qui.
Vedete che inizialmente l'equity line aveva iniziato a salire.
Poi un brusco drawdown in concomitanza dell'inizio e della fine, diciamo, della pandemia.
E poi un rally a recuperare quello che era stato il terreno perso dalla strategia.
Strategia 3 - Numeri tondi
In ultimo andremo a dare uno sguardo a una strategia basata sui numeri tondi.
Anche questa strategia potrebbe diciamo essere considerata sia trend following ma anche all'occorrenza mean reverting.
In questo caso vediamo che l'ultimo trade è stato un break even chiuso praticamente in pareggio.
La strategia era entrata sul livello tondo dei 4500 punti.
Il mercato inizialmente aveva reagito su questo livello portandosi oltre 4.510 punti, ma poi purtroppo ha continuato la sua strada fino ai 4.482 punti e quindi di nuovo a 4500 la strategia ha chiuso la posizione.
Andiamo a ritroso per vedere qualche altro trade che effettua questa strategia.
In questo caso non abbiamo visto un break even, ma uno stop da 830$.
Proviamo ad andare a vedere un trade positivo. Eccolo qui, sì, un trade positivo di circa 20$ con uno short.
Un altro break even in concomitanza della giornata del 28 luglio.
E qui vediamo anche un bel trade effettuato più o meno a livello... Anzi diciamo esattamente a livello di 4.600 punti, chiuso poi in profitto per 885$.
Questa anche è una strategia out of sample dai primi mesi del 2018.
Anch'essa inizialmente aveva ottenuto degli ottimi risultati.
Dopodiché, un periodo di nuovo sfortunato, quello della pandemia, e anch'essa dopo il periodo della pandemia ha saputo riprendere il terreno che aveva perduto.
In questo caso la strategia è una strategia che effettua moltissime operazioni e quindi anche l'average trade ne risente leggermente.
Ma ricordo che stiamo vedendo risultati già al netto delle commissioni e dello slippage.
E quindi sicuramente sul mercato del Mini SP 500 anche 64$, già al netto delle commissioni, sono sicuramente un valore assolutamente tradabile.
Il numero totale di operazioni arriva a 1862 e possiamo sicuramente essere soddisfatti anche di come si sta comportando nell'ultimo periodo questo sistema.
Conclusione
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Alla prossima.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
