Introduzione
Ben ritrovati amici trader. Oggi, come al nostro solito, andremo a valutare le strategie del nostro portafoglio che hanno portato i migliori risultati nell’ultimo periodo.
In particolare negli ultimi tempi è stato il Mini SP 500 a far registrare le migliori performance ed è tra i mercati che ha portato i maggiori profitti nelle ultime settimane.
Io sono Alessandro Ntanos, coach alla Unger Academy.
Qui vediamo due strategie automatiche sul Mini SP 500 che fanno parte del database personale di Andrea Unger e che nonostante utilizzino logiche diverse per effettuare gli ingressi, entrambe hanno fruttato ben 18.000$ nel 2023 e già 4.500 nel primo mese del 2024.
Per effettuare i nostri test abbiamo utilizzato una size fissa di un contratto, unità standard quando si parla di futures.
Prima strategia: Mean Reverting
Ma veniamo adesso alla prima strategia che voglio mostrarvi.
È una strategia di tipo mean reverting, che quindi di fronte a ribassi del mercato tenterà di effettuare degli ingressi long.
Non effettuerà ingressi short, quindi questa strategia potrà semplicemente effettuare acquisti sul mercato del Mini SP 500.
Lo farà in giornate successive a dei ribassi, come per esempio è stato il caso del 31 gennaio, dove abbiamo visto un ribasso importante.
Il mercato praticamente solo sceso dall’inizio della sessione fino alla fine e, cosa anche molto importante, ha chiuso nella parte bassa del range massimo della giornata.
In queste situazioni, alla giornata successiva, la strategia piazza un ordine long non credendo diciamo in qualche maniera al ribasso avvenuto nella giornata precedente.
Ha fatto bene nel primo giorno di febbraio per poi effettuare quindi questo trade long che ha portato a casa il take profit proprio all’ultima barra disponibile della giornata o, meglio, alla prima della sessione successiva, per ben 4.000$.
Andando a vedere il report di questa strategia, che è stata codificata nel 2017, quindi più o meno potremmo dire in questo punto qua, vediamo che anche il periodo out of sample, quindi quello post sviluppo, ha mantenuto delle performance positive.
E in generale questa strategia riesce a portare a casa degli average trade molto dignitosi perché eventualmente se non sopraggiungeranno stop loss o take profit, la strategia chiuderà dopo quattro giorni.
Seconda strategia: Trend Following
Passiamo alla strategia successiva. Come vi dicevo, in questo caso la logica è opposta, ma come è possibile notare anche a colpo d’occhio, nella stessa giornata, quella del primo febbraio, entrambe le strategie hanno effettuato un trade.
In questo caso abbiamo comprato, diciamo, su una sorta di ribasso nella giornata precedente.
In questo caso invece attenderemo un rialzo nella sessione in corso per poter piazzare ordini long.
Questa strategia eventualmente potrebbe anche piazzare ordini short di fronte a dei ribassi importanti del mercato.
Quindi è una strategia di tipo trend following, che a fronte dei rialzi del mercato andrà ad acquistare il Mini SP 500.
Anche in questo caso, nella giornata del primo febbraio, la strategia è riuscita a portarsi a casa 2.200$.
Sicuramente meno rispetto alla strategia precedente, ma comunque un ottimo ottimo trade che è durato poche barre ma che ha prodotto molto profitto.
Andando a vedere in questo caso l’average trade della nostra strategia, vediamo che non si superano i 100$.
Infatti l’average trade complessivo dei trade short e long è di circa 91-92$.
E nello specifico anche l’equity line, nonostante questo sistema abbia vissuto dei momenti davvero particolari…
È una strategia sviluppata nel 2018, e dopo un buon inizio ha vissuto anche dei momenti non così fortunati, ricordiamo tra il 2020 e il 2022 sicuramente molti ribassi anche improvvisi su questo mercato e in generale diciamo che le regole tradizionali di alcuni mercati avevano smesso di funzionare nella maniera corretta.
Ma ecco che poi, a fronte di questo rally, che è iniziato diciamo intorno alla metà del 2022, la strategia è tornata sui propri picchi di equity e sta perdurando fino ai giorni attuali.
Una strategia quindi trend following, che chiuderà le proprie posizioni alla fine della giornata.
Questo comporta quindi un average trade non così corposo ma comunque sufficiente a ricoprire quelli che sono i costi commissionali e lo slippage.
Grazie per essere stati con me e appuntamento al prossimo video.
