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Oggi ci concentreremo su un paio di strategie che lavorano su due future azionari americani, di cui uno molto ben conosciuto, che sono sicuramente meno utilizzati dai trader rispetto all’S&P 500 (@ES) e al Nasdaq (@NQ).Stiamo parlando del Dow Jones (@YM) e dell’S&P MidCap 400 (@EMD), rappresentativo delle società a media capitalizzazione.
Sono mercati meno liquidi rispetto ai fratelli maggiori dell’S&P 500 e del Nasdaq; tuttavia, offrono delle interessanti opportunità perché non sempre risultano così correlati rispetto ad essi.
La prima strategia di cui parliamo oggi lavora su un classico time frame a 15 minuti ed ha un modello operativo d’ingresso standard e ben conosciuto ovvero il breakout dei massimi e dei minimi della sessione precedente.
Una volta effettuato l’ingresso si rimane in posizione per un certo numero di sessioni qualora il trade non abbia raggiunto in anticipo lo stop loss o il profit target. Tutte le operazioni vengono poi filtrate attraverso alcuni pattern delle nostre librerie proprietarie.
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Figura 1 – Esempio di trade effettuato dalla strategia trend following multiday sul future del Dow Jones.
Di seguito possiamo osservare l’equity line di tutto lo storico del sistema dal 2010 ad oggi. È evidente una buona regolarità delle performance, con qualche anno meno profittevole ma comunque senza discese catastrofiche anche in periodi più recenti caratterizzati da una certa turbolenza. Il 2025 tra l’altro sembra essere partito veramente alla grande.
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Figura 2 – Curva dei profitti della strategia trend following multiday sul future del Dow Jones.
Di seguito le metriche della strategia, in cui vediamo 247.785$ di net profit complessivo, con un massimo drawdown di 18.515$. L’average trade è di 229$, un valore sicuramente ottimo per questo sottostante.
Noterete che le prestazioni sul lato long sono veramente ottime se paragonate al lato short, notoriamente molto complicato da gestire su tutti i futures azionari.
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Figura 3 – Metriche della strategia trend following multiday sul future del Dow Jones.
Ricordiamo come sempre che questo future, al pari di altri presenti sul CME, è disponibile anche in versione micro con size pari ad 1/10 del contratto grande, così da adattarsi anche a portafoglio di dimensioni più limitate.
Passiamo ora alla seconda strategia, che opera invece su un time frame a 5 minuti. Il sistema è particolare perché come conformazione dei prezzi sfrutta un bias ricorrente dell’S&P 400 MidCap che, tra l’altro, è davvero semplice da spiegare.
In pratica se il body della barra in corso è superiore al range delle ultime dieci barre allora si entra a mercato, sia per il lato long che per il lato short. Questi ingressi ovviamente saranno effettuati durante la sessione cash (8:30-15:15) perché è l’unica che permette di avere volumi sufficienti su questo future.
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Figura 4 – Esempio di trade effettuato dalla strategia trend following intraday sul future dell’S&P 400 MidCap.
Analizzando l’Equity Curve Detailed vediamo una curva con un andamento veramente spettacolare e molto regolare, con performance positive in tutti gli anni ad eccezione del 2010. In particolare, negli ultimi anni a partire dal 2020 si sono ottenuti valori di net profit molto elevati, quasi sempre superiori ai 30.000$, complice il ritorno della volatilità degli ultimi tempi.
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Figura 5 – Curva dei profitti della strategia trend following intraday sul future dell’S&P 400 MidCap.
Passiamo a questo punto a dare un’occhiata allo Strategy Performance Summary e alla Total Trade Analysis. Il profitto netto complessivo è decisamente alto (270.000$ circa) e addirittura migliore sul lato short, il tutto a fronte di un drawdown non troppo elevato di 16.000$. Anche l’average trade di 170$ conferma la bontà del sistema, trattandosi di un ottimo valore per un sistema che opera solo in intraday.
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Figura 6 – Metriche della strategia trend following intraday sul future dell’S&P 400 MidCap.
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Figura 7 – Distribuzione annua dei profitti della strategia trend following intraday sul future dell’S&P 400 MidCap.
Le due strategie analizzate – una sul future del Dow Jones (@YM) e l’altra sull’S&P 400 MidCap (@EMD) – dimostrano di offrire interessanti opportunità nonostante operino su mercati meno liquidi rispetto ai principali indici azionari.
La strategia multiday sul Dow Jones evidenzia una buona regolarità nelle performance, con un net profit significativo e un drawdown contenuto. Quella intraday sull’S&P 400 MidCap, invece, si distingue per un’equity curve spettacolare e profitti elevati, specialmente negli ultimi anni.
Queste due strategie dimostrano come sia possibile ottenere risultati interessanti anche su mercati meno seguiti, fornendo spunti utili per chi cerca diversificazione e strategie robuste.
Come sempre, la chiave è testare e adattare i sistemi alle proprie esigenze di portafoglio.
A presto e buon trading!
Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
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