Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
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Che ci permette di minimizzare il rischio diversificando l’operatività su diversi strumenti finanziari oppure servendosi di logiche e approcci tra loro complementari.
Nel video di oggi, ti proponiamo due strategie basate su logiche completamente opposte e attive su due mercati diversi.
La prima è di tipo trend following, opera sul future sull’oro e produce un average trade di circa 204$.
La seconda è invece di tipo mean reverting, opera sul future sul rame e produce un average trade di 114$.
Insieme, nell’ultimo anno, queste due strategie hanno realizzato oltre 20.000$ di profitto.
Vuoi saperne di più? Allora guarda subito il video! Scoprirai:
-Come funzionano le due strategie (con spiegazione delle logiche trend following e mean reverting)
-Tutti i dettagli sulle loro performance
-Alcune informazioni utili per operare sui future dei metalli
Buona visione 😊
Introduzione
Benvenuti in questo nuovo video in cui andremo ad analizzare due strategie di trading sui future dei metalli.
In particolare, una strategia sul future del rame, che potete vedere qui sulla sinistra, e una strategia sul future dell'oro, di cui potete vedere l'equity line qui sulla destra.
Ma facciamo prima un piccolo passo indietro e introduciamo un semplice concetto teorico.
Spiegazione dei concetti di trend-following e mean-reverting
Quelle che vedete a grafico, premetto, non sono le strategie che andremo ad analizzare in questo video, ma sono degli esempi teorici che mi servono per introdurre il concetto della diversificazione.
Ma partiamo con ordine. Nel grafico sopra abbiamo il future dell'oro con un time frame daily, mentre nel grafico sotto abbiamo il future del rame, sempre con un time frame daily.
Le strategie che sono state applicate ai due grafici sono sopra una trend following e sotto una mean reverting, e sono due strategie completamente opposte.
Andiamo per esempio a vedere i codici.
In questo caso, come potete vedere, si tratta letteralmente di due righe di codice.
E in sostanza quello che andiamo a fare, per quanto riguarda la strategia mean reverting sul rame, è comprare alla rottura del minimo della sessione precedente. Il tutto ovviamente con un ordine limit.
Per quanto riguarda gli ingressi short, andiamo a vendere alla rottura del massimo della sessione precedente, sempre con ordini limit.
Inutile dirlo, sul sistema trend following, che andremo ad applicare all'oro, andiamo ad agire in maniera diametralmente opposta, cioè, compriamo alla rottura del massimo della barra precedente con un ordine stop e andiamo a vendere alla rottura del minimo della sessione precedente sempre con un ordine stop.
In altre parole, con questa strategia ci attendiamo che il prezzo, raggiunti determinati livelli, continui in quella direzione.
Strategia di trend-following sull'oro
Torniamo a questo punto sul grafico e cerchiamo di visualizzare queste due semplici strategie.
Per esempio, questa è la strategia trend following sull'oro e, come potete vedere, alla rottura del massimo della sessione precedente, viene aperta una posizione long, che viene successivamente invertita alla rottura del minimo.
Per quanto riguarda invece il mean reverting sul future del rame, qui possiamo vedere che viene aperta una posizione long quando il prezzo rompe a ribasso il minimo della sessione precedente, e anche in questo caso la posizione viene invertita quando viene rotto il massimo.
A questo punto, considerando che si tratta di due materie prime, e in questo stiamo applicando logiche diverse, andiamo a vedere quali sarebbero state le performance.
Per quanto riguarda il sistema sull'oro, questa è l'equity line che viene fuori. Lasciatemi dire, sicuramente non bellissima, ma quanto meno crescente.
Per quanto riguarda, invece, il sistema mean reverting sul future del rame, l'equity line è questa.
Anche in questo caso, l'equity è decisamente non bellissima, ma quanto meno crescente.
Ora, il concetto che sto cercando di esprimere è che noi possiamo diversificare non solo per strumento, come stiamo già facendo in questo caso, abbiamo una strategia su oro e una strategia su rame, ma anche per logica della strategia, perché come avete visto sopra abbiamo una strategia trend following e sotto una strategia mean reverting.
E questa diciamo è un po' una caratteristica di questi due strumenti che, pur facendo parte della stessa categoria di future, offrono questa opportunità.
Andiamo a questo punto ad analizzare le due strategie di oggi. Inutile dirlo, si tratta di una strategia sull'oro e una strategia sul rame.
Partiamo analizzando la strategia sull'oro. Qui, come potete immaginare, abbiamo di fronte una strategia trend following in cui si va a comprare, invece che alla rottura del massimo della sessione precedente, alla rottura del massimo della sessione corrente.
In altre parole, come vedete, da qui in poi parte la sessione, si forma questo massimo che successivamente viene rotto e di conseguenza noi apriamo una posizione long.
Per quanto riguarda gli ingressi short, discorso diametralmente opposto, cioè, andiamo a vendere alla rottura del minimo della sessione corrente.
A questa strategia sono stati aggiunti ulteriori filtri, nonché delle condizioni per gestire al meglio le posizioni, come può essere banalmente uno stop loss.
Ma andiamo ad analizzarne le performance.
Qui potete vedere che si tratta di un'equity line crescente che ha sicuramente mostrato fasi di irregolarità durante il percorso, ma soprattutto nell'ultimo periodo possiamo dire che ha performato molto bene.
Diamo un'occhiata all'equity line sul lato long e all'equity line sul lato short.
E come potete vedere l'equity line sul lato long mostra un andamento decisamente positivo, e possiamo dire lo stesso anche per quanto riguarda l'equity line sul lato short, che però nell'ultimo periodo non ha performato tanto bene quanto il lato long.
Questo ovviamente può dipendere anche dall'andamento della materia prima in un determinato periodo.
Però possiamo dire che sviluppando strategie sia long che short sulle materie prime, andiamo in qualche modo a catturare i movimenti in entrambe le direzioni che poi si possono andare a compensare.
Passiamo a questo punto ad analizzare il numero di trade e l'average trade della strategia.
E qui, come potete vedere, vengono effettuati circa 1690 trade che sono ben bilanciati tra il lato long e il lato short.
Per quanto riguarda l'average trade, siamo su un valore di circa 200 dollari, che è un valore abbastanza capiente per coprire i costi operativi, quindi lo slippage e le commissioni.
E qui possiamo notare che è più ampio per quanto riguarda i trade sul lato long e un po' più stretto per quanto riguarda i trade sul lato short.
È un qualcosa che ha sicuramente senso se andiamo a considerare il buy and hold dell'oro a partire dal 2010 ad oggi.
Qui, come potete vedere, ha avuto una tendenza mediamente rialzista e di conseguenza è normale che la strategia abbia performato meglio su un lato rispetto a un altro.
Ma passiamo a questo punto ad analizzare i rendimenti anno dopo anno.
Qui, come potete vedere, a parte il 2008, tutti gli anni sono stati chiusi in profitto.
Sicuramente il 2020 è stato un anno al limite, considerando che non sono stati inclusi lo slippage e le commissioni, che andranno senza dubbio inseriti in una seconda fase prima di mettere la strategia live o comunque prima di includerla all'interno del portafoglio.
Però ciò su cui mi voglio concentrare sono gli anni in out of sample, nello specifico il 2022, in cui abbiamo visto un net profit di 17.000 $, il 2023 con un net profit di 30.000 dollari e il 2024 con un net profit di 15.000 dollari.
Sono performance decisamente soddisfacenti che confermano come questo motore della rottura dei massimi e minimi della sessione corrente funzioni bene.
Strategia di mean-reverting sul rame
Passiamo a questo punto ad analizzare la seconda strategia, ovvero una strategia mean reverting sul future del rame.
Se vi ricordate nel sistema che abbiamo visto precedentemente, si andava a vendere con ordini limit alla rottura del massimo della sessione precedente, oppure si andava a comprare, sempre con ordini limit, alla rottura del minimo della sessione precedente.
Diciamo che questa strategia si basa un po' sullo stesso concetto, che però è stato un po' rivisitato.
Più nello specifico, come vedete, se ci troviamo al di sopra del massimo della sessione precedente e il prezzo fa un rientro all'interno di quel livello, noi apriamo una posizione short.
Di fatto, si tratta comunque di una strategia mean reverting, in cui però attendiamo un'ulteriore conferma.
Anche in questo caso, discorso diametralmente opposto per gli ingressi long, in cui attendiamo un rientro del prezzo all'interno del minimo della sessione precedente.
Andiamo in questo caso ad analizzare le performance di questo sistema mean reverting e anche qui, come potete vedere, abbiamo di fronte una strategia tutto sommato profittevole.
Anche in questo caso ci sono sicuramente stati alti e bassi, e questo soprattutto negli ultimi anni, ma purtroppo sappiamo che la bacchetta magica per guadagnare ogni giorno sui mercati finanziari non esiste.
Di conseguenza riteniamo comunque questa strategia una buona strategia.
Per quanto riguarda il lato long, come potete vedere, il drawdown visto negli ultimi anni è più marcato, mentre per quanto riguarda il lato short, come dicevo prima, è andato a compensare il drawdown del lato long.
Passiamo a questo punto ad analizzare i trade della strategia, la Total Trade Analysis, e qui vediamo che vengono effettuati 1200 trade, anche in questo caso ben bilanciati tra lato long e short.
E per quanto riguarda l'average trade, si tratta di un valore al limite affinché questa strategia possa essere tradata, ma è comunque abbastanza capiente.
Purtroppo, come vediamo, è più che altro il lato long ad abbassare questa metrica.
Infatti, sul lato long abbiamo un average trade di 76 dollari, mentre sul lato short un average trade di 150 dollari.
E so già cosa state pensando, magari di tenere soltanto il lato short della strategia siccome è quello con l'average trade più ampio.
Beh, per quanto possa essere un ragionamento sicuramente logico, come dicevo prima, se tenessimo soltanto il lato short, non si andrebbero a compensare con il lato long quelli che sono i brutti periodi.
Di conseguenza, seppure il lato long non abbia un average trade così ampio, conviene tenerlo comunque all'interno di questa strategia.
Passiamo anche in questo caso ad analizzare i rendimenti anno dopo anno e qui possiamo vedere a colpo d'occhio due anni negativi, ovvero il 2019 e il 2023, ma del resto delle performance tutto sommato buone.
Per quanto riguarda il 2024, anno in corso, notiamo comunque un net profit di 4.800 dollari che avrebbe fatto recuperare la perdita vista nel 2023.
A questo punto continuiamo a monitorare questa strategia e vedere come continuerà a performare anche in questi ultimi mesi dell'anno.
Conclusione
L'idea di questo video era quella di darvi due spunti operativi partendo da un concetto di diversificazione.
Ora chiaramente quello che potete fare è sviluppare due strategie su questi strumenti utilizzando i trigger che abbiamo visto in questo video.
Detto ciò, se ti interessano argomenti come questo, io ti invito a cliccare al primo link che trovi in descrizione. E noi ci vediamo in un prossimo video.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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