Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo di due strategie sul Caffè, una soft commodity che risponde molto bene alle logiche di tipo trend following.
Le due strategie usano entrambe un canale di prezzo (il Donchian Channel) per gestire gli ingressi, ma una lavora in intraday (chiude le posizioni a fine giornata) mentre l'altra è multiday e le tiene aperte per più giorni.
Insieme, dall’inizio dell’anno hanno già guadagnato oltre 26.000$.
Vuoi saperne di più?
Allora guarda subito il video! Scoprirai:
-Come funzionano le due strategie
-Tutti i dettagli sulle loro performance
-Alcune informazioni utili per operare sul Caffè
-Una metrica spesso trascurata ma molto interessante per analizzare le performance di una strategia
Buona visione 😎
Introduzione
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui, come sempre, analizzeremo un paio di strategie del nostro portafoglio che si sono ben comportate nel recente periodo.
Oggi, in particolare, parleremo specificatamente del future del caffè quotato all'ICE, di cui ci eravamo già occupati qualche tempo fa.
Lo faremo mostrando due nuove strategie, una di tipo intraday ed un'altra multiday.
Questo mercato è molto interessante perché offre la possibilità di costruire sistemi trend following efficaci ma al tempo stesso non troppo complessi, anche se purtroppo non prevede la presenza di un contratto micro, pertanto è un sottostante più adatto a portafogli con capitalizzazione medio-grande.
Detto questo io sono Paolo Ubertini, uno dei coach alla Unger Academy. Procediamo quindi con l'analisi del primo sistema.
Strategia intraday
In questo caso siamo di fronte ad una strategia intraday che manterrà pertanto ogni posizione aperta al massimo fino alla fine della sessione.
Lavora, come potete vedere, su un timeframe a 5 minuti e i livelli d'ingresso sono calcolati su un canale Donchian ad n periodi.
Tutti i trade vengono poi filtrati sulla base delle nostre librerie di pattern. E il tutto viene completato da una gestione del rischio che comprende uno stop loss monetario posizionato a 1.700$ e un take profit a 1.900$.
Se andiamo a valutare le metriche, possiamo vedere che l'equity line è eccezionalmente regolare.
Ed ha prodotto dal 2010 fino ad oggi circa 242.000$ di net profit, con un max drawdown di circa 10.000$.
L'average trade è di 184$ spalmato su 1315 trade e il valore direi che è buono, considerando che si tratta di una strategia di tipo intraday e di un sottostante che ha un tick value non proprio piccolo, ovvero 18,75$.
Vi volevo far vedere poi una metrica che di solito non viene considerata o per lo meno viene considerata di meno, la time analysis, ovvero il tempo che il nostro sistema sta a mercato.
Ebbene, in questo caso la percentuale è molto bassa, il 6,57%, e questo a tutto vantaggio dei minori rischi che ci si assume mantenendo il trade per così poche ore e così poco tempo.
Strategia multiday
Passiamo ora alla strategia multiday. Anche in questo caso il motore è costituito da un Donchian Channel ad n periodi che ci serve per stabilire i livelli di ingresso.
Ma in questo caso la posizione non si chiude a fine giornata, ma viene tenuta se il trend continua a persistere fino a quando non viene un profit target, oppure se i prezzi invertono la direzione fino a quando non si raggiunge lo stop loss oppure il breakeven.
Se andiamo a controllare le performance, vediamo che il sistema ha prodotto circa 197.000$ dal 2010 ad oggi, con un max drawdown prossimo ai 29.000$.
E se andiamo a dare un'occhiata anche all'equity line, possiamo vedere che sicuramente è molto meno regolare rispetto alla precedente strategia intraday.
E anche i drawdown sono più profondi, anche perché in questo caso si lavora con uno stop loss piuttosto stretto, pari a 1.100$, ed un ampio take profit, 11.000$, che determina pertanto una percent profitable piuttosto bassa di circa il 35%, che fa sostanzialmente di questo sistema uno dei sistemi tipicamente trend following.
L'average trade in questo caso è ovviamente più alto, circa 262$.
E se andiamo a visualizzare la distribuzione del net profit negli anni, vedremo che ci sono stati anni veramente ottimi e anni meno buoni.
Soprattutto negli anni recenti si sta comportando molto bene, compreso il 2024, con un net profit di oltre 19.000$.
Conclusione
Bene, direi che oggi abbiamo visto due sistemi sicuramente interessanti che quest'anno stanno producendo ottime performance.
Non ci resta quindi che monitorare se anche per il resto del 2024 si comporteranno altrettanto bene.
Detto questo, se tra voi c'è qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare sul link in descrizione.
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Grazie a tutti e appuntamento al prossimo video.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
