Trading sul DAX Future: Sfruttalo al meglio con queste strategie (Live dal 2017!)

by Andrea Unger | The Trading Show

Vuoi più aiuto? Prenota oggi la tua consulenza GRATUITA con il nostro team!

Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.

PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>

Il future sul DAX, ovvero l'indice di riferimento del mercato azionario tedesco, è uno degli strumenti più interessanti per chi si occupa di trading sistematico.

Si tratta infatti di un mercato piuttosto volatile e anche molto versatile, che risponde bene a diverse logiche (trend following, mean reverting, bias).

In questo video ti presentiamo due strategie del nostro portafoglio che, da quando le abbiamo codificate nel 2017, hanno continuato a performare decisamente bene.

Guarda il video per scoprire:
-Le regole di queste strategie (una bias e una trend following)
-Le loro performance out of sample (dal 2017 ad oggi)

Buona visione! 😎

Trascrizione

Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.

Bene, questa settimana voglio tornare a parlarvi del DAX, che è un mercato davvero molto duttile e che si presta bene a diverse tipologie di ingressi,
quindi siano essi di tipo bias, come la strategia che andremo a vedere tra poco, ma anche mean reverting e trend following.

Partiamo proprio dalla strategia bias che vi volevo mostrare.

È una strategia che quindi, come tutte le strategie bias, andrà ad attendere o a "scovare", sarebbe meglio dire, un orario o meglio un periodo di barre in cui il mercato tende a salire.

E questa finestra operativa, per quanto riguarda il mercato del DAX, si apre alle 17:15 orario di Francoforte, che poi sarebbe anche uguale al nostro, quello italiano.

E quindi entreremo a mercato alle 17:15 e chiuderemo all'apertura del giorno successivo alle ore 9:00.

Quindi questa strategia effettuerà solamente trade rialzisti e vedete che questi avverranno tutti quanti sempre allo stesso orario.

Quindi tra... io adesso… qui viene printata , vedete qua in basso, alle 17:30.

Chiaramente le 17:30 è l'orario di chiusura della barra a 15 minuti, e quindi alle 17:15 ecco che noi entreremo a mercato.

Questa strategia, nonostante il 2022 non sia stato un anno particolarmente felice per i trade rialzisti, potremmo dire, in generale su quelli che sono gli equity index, quindi gli indici azionari in giro per il mondo,
ma questa strategia, pur eseguendo solamente trade long, è riuscita ad ottenere davvero degli ottimi profitti.

Strategia che è stata sviluppata nel 2017, quindi ormai una strategia parecchio datata.

Vedete che un periodo particolarmente sfortunato fu quello durante la pandemia, ma che fu prontamente anche poi recuperato dalla stessa strategia fortunatamente.

E in generale vedete più o meno il periodo out of sample potremmo dire che inizia da qua.

Questa è una strategia che si è mantenuta molto bene nel tempo, soprattutto anche nel periodo post sviluppo di questo sistema.

Chiaramente non ci sarà l'equity curve del lato short perché questa strategia, come detto, effettuerà solamente trade rialzisti.

L'average trade del sistema è di 270 euro in questo caso, perché chiaramente questo indice, questo future, quota in euro.

Ed è abbastanza capiente , basti pensare al valore di un tick su questo sottostante, che vale 25€.

270€ sarebbero diciamo un qualcosa come un po' di più di dieci punti, potremmo dire, quindi sicuramente ci protegge da eventuali costi commissionali e slippage.

Negli anni questa strategia ha saputo mantenere degli average trade dignitosi, a parte forse il 2019, dove vediamo un average trade un po' risicato.

Ma anche nel backtest diciamo, come anche nel 2016, si erano visti dei risultati di questo tipo.

2022 che invece, udite udite, ha un average trade addirittura superiore a quello che è la sua media pur avendo vissuto diciamo un 2022 abbastanza negativo.

Vedete qua i ribassi che abbiamo visto sul mercato del DAX.

Passiamo adesso alla prossima strategia che voglio mostrarvi.

È una strategia di tipo trend following e in particolare entrerà al superamento del massimo o del minimo della sessione in corso.

Chiaramente questi due livelli, il massimo e il minimo della sessione in corso, andranno formandosi durante la giornata.

Ed è quindi necessario adottare anche una finestra operativa che inizi a partire a contare i massimi e minimi dopo un tot di barre dall'inizio della sessione.

Altrimenti ecco che il massimo e il minimo della giornata sarebbero molto vicini e sarebbero allo stesso livello.

In particolar modo questa strategia effettuerà trade long tra le 11 e le 17, quindi tra le 11 della mattina e le 5 di pomeriggio. Così come anche il lato short.

Anche questa strategia nel tempo ha saputo performare molto bene.

Vedete che anche questa strategia è stata sviluppata nel 2017. È stata una delle prime, a dire la verità, che ho sviluppato.

E questa strategia vedete che, pur avendo avuto un'inclinazione nell'out of sample leggermente peggiore, potremmo dire (è meno inclinata positivamente) ha comunque mantenuto la sua regolarità nel tempo.

È una strategia che entrerà sia long, e qui vediamo i risultati, ma anche short, ed è un qualcosa che sul mercato del DAX consiglio di quantomeno provarci, perché è sicuramente un mercato che ben si presta anche a trade di tipo ribassista.

L'average trade, in questo caso, è molto più capiente rispetto alla strategia precedente.

Perché è una strategia multiday che quindi terrà aperte le posizioni anche oltre la fine della sessione.

Vedete che l'average trade si attesta addirittura a 860€.

E in generale, anche in questo caso, seppur i risultati annuali sono andati ad affievolirsi, così come anche l'average trade...

Si vede meglio graficamente da qui, vedete che gli anni out of sample sono stati leggermente meno performanti rispetto agli anni in sample, ma comunque hanno apportato al nostro portafoglio dei guadagni assolutamente dignitosi.

Perciò ragazzi, provateci anche voi!

Il Dax, come detto, è un mercato davvero molto versatile e si presta bene a diversi tipi di logica, e questo è soprattutto dovuto alla sua alta volatilità.

Chiaramente non tutti i giorni dell'anno, ma sicuramente il Dax è un mercato che alle volte sa essere davvero volatile e sa anche quindi regalare delle gioie ai trader sistematici.

Provateci anche voi! Qui sotto vi lascio un link in descrizione. Da lì potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione. Oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.

Se il video vi è piaciuto, mi raccomando cliccate sul Like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così da restare sempre aggiornati.

Alla prossima!

Vuoi più aiuto? Prenota oggi la tua consulenza GRATUITA con il nostro team!

Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.

PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>
Andrea Unger

Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.