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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Come altre materie prime, anche l'oro viene tipicamente approcciato con strategie che seguono la direzione del mercato, sfruttando la sua inclinazione al trend following.
In questo video, abbiamo deciso di mostrarvi due approcci opposti: il primo aderisce alla tradizionale logica trend following del mercato dell’oro, mentre il secondo adotta una strategia di reversal, operando in controtendenza rispetto al trend prevalente.
Come avrai modo di osservare, entrambe le strategie producono ottime performance e da inizio 2023 ad oggi hanno guadagnato oltre 46.000$.
Vuoi saperne di più? Allora guarda subito il video! Scoprirai:
-Come funzionano le due strategie
-Tutti i dettagli sulle loro performance
-Alcune informazioni utili per operare sul future dell’oro
Buona visione! 😉
Introduzione
Benvenuti in questo nuovo video, in cui analizzeremo le performance di alcune delle strategie del nostro database.
Per il video di oggi abbiamo deciso di mostrarvi due strategie sul future dell'oro, il più noto tra i metalli, nonché il più utilizzato, potremmo dire, anche da chi ha un capitale più piccolo.
Infatti, oltre al contratto intero, è possibile tradare anche il contratto micro, il quale è abbastanza liquido.
In ogni caso, tornando alle strategie, oggi vedremo due strategie, di cui una trend following, che è sicuramente l'approccio più classico per questo future, ma non solo.
Infatti, vedremo anche una strategia mean reverting.
Detto questo, io sono Alex Pavaluta, coach della Unger Academy, e direi di procedere analizzando le performance della prima strategia.
Strategia trend following
In questo caso, per quanto riguarda la strategia trend following, vediamo che siamo di fronte a due ottimi trade avvenuti dopo la rottura di un certo livello.
Infatti mi sto riferendo al massimo e al minimo della sessione corrente.
Prendiamo per esempio il primo trade short.
In questo caso possiamo notare come la posizione sia stata aperta dopo la rottura del minimo della stessa sessione fino a quel determinato punto.
Chiaramente possiamo dire che è una strategia un po' diversa rispetto alle solite in cui si va a breakout sui massimi e sui minimi delle sessioni precedenti.
Quindi può essere sicuramente anche questa una buona idea per lo sviluppo.
L'unica cosa a cui vi consiglio di prestare attenzione è di iniziare ad operare solo dopo una certa ora.
Infatti così facendo ci sarà modo di avere dei massimi e minimi che possiamo definire più importanti.
Per quanto riguarda invece le uscite, la strategia ha uno stop loss di 2.000 dollari e non è stato impostato alcun take profit.
Quindi, molto semplicemente, cercheremo di cavalcare il trend finché non si presenta il segnale opposto.
Andiamo ora ad analizzare l'equity line.
Qui possiamo notare che essendo questa una strategia che ha diversi anni in out of sample, all'incirca da qui in poi è in out of sample, è una strategia che tutto sommato ha continuato a performare decisamente bene.
Dando un'occhiata ai drawdown, possiamo notare come negli ultimi anni ci siano stati dei drawdown più evidenti, ma tutto sommato rimane una buona strategia.
Analizziamo ora il lato long.
Per quanto riguarda il lato long, nulla da dire, soprattutto l'ultima fase è stata decisamente profittevole.
Questo è sicuramente dovuto anche al movimento rialzista che si è verificato su questo future.
Guardiamo ora l'equity sul lato short e anche in questo caso possiamo dire che ha performato molto bene.
Sicuramente nell'ultima fase ha fatto un po' più fatica, ma questo è dovuto al discorso che abbiamo appena fatto.
Andiamo ora ad analizzare l'average trade della strategia.
Qui possiamo notare che vengono effettuati all'incirca 1600 trade che sono ben bilanciati tra lato long e lato short.
Per quanto riguarda il win rate, siamo di fronte una strategia con un win rate del 45%, quindi questo sta a significare che sono più i trade che perdiamo rispetto a quelli in cui si guadagna.
Ma questo chiaramente non ci deve spaventare, perché per la logica della strategia a noi va bene così, dato che nel momento in cui si guadagna, si guadagna meglio rispetto a quando si perde, dato che l'obiettivo è quello di seguire un trend.
Per quanto riguarda l'average trade, invece, abbiamo un average trade di 200 dollari, che è abbastanza capiente per coprire i costi operativi.
Qui vediamo un po' di differenza tra lato long e lato short.
Infatti l'average trade sul lato long è decisamente più alto rispetto a quello sul lato short.
Detto questo, passiamo ad analizzare la strategia anno dopo anno.
Qui possiamo notare che negli ultimi 14/15 anni, la strategia ha sempre guadagnato.
L'unico anno in cui ha fatto un po' fatica è il 2008.
Ma d'altra parte, se analizziamo il 2023, possiamo sicuramente dire che sia stato un ottimo anno, concluso con un profitto di all'incirca 30.000 dollari.
Anche per quanto riguarda il 2024 direi che la strategia sta facendo un'ottima performance.
Quindi non ci resta che dare spazio alla strategia e vedere se anche nei prossimi mesi riuscirà a riconfermare le ottime performance che abbiamo visto negli ultimi anni.
Strategia mean reverting
Passiamo a questo punto ad analizzare la strategia mean reverting.
Anche qui possiamo notare due ottimi trade andati a target.
Ma la cosa particolare di questa strategia, come abbiamo anticipato all'inizio del video, è che si tratta di una strategia mean reverting.
Infatti, in questo caso, entreremo contro trend, che è sicuramente un approccio diverso rispetto a quello che solitamente si vede su questo future.
Prendiamo per esempio questo trade long.
In questo caso, attenderemo che il prezzo incroci a ribasso il minimo della sessione precedente e in seguito attenderemo un ritorno verso quel minimo.
Nel momento in cui la barra a 15 minuti chiuderà al di sopra di quel minimo, noi entreremo in posizione, appunto, in contro trend.
Stessa cosa per quanto riguarda il trade short. Attenderemo che il prezzo incroci al rialzo il massimo della sessione precedente e in seguito entreremo in posizione nel momento in cui il prezzo incrocia di nuovo questo massimo.
Infatti qui, come potete vedere, è stata aperta la posizione short.
Andiamo anche in questo caso ad analizzare le performance della strategia e direi come sempre di partire dall'equity line.
Anche qui possiamo vedere un equity line decisamente lineare.
A occhio possiamo notare soltanto due drawdown che sono un po' più evidenti degli altri, infatti mi riferisco a questo drawdown qui e a questo drawdown qui.
Ma del resto la strategia ha performato decisamente bene, nonostante si tratti di una strategia men reverting, che come abbiamo detto non è proprio l'approccio migliore per questo tipo di future.
Andiamo a vedere il lato long e il lato short.
E per quanto riguarda il lato long, beh, che dire? Assistiamo ad una crescita decisamente costante.
Un po' meno sul lato short, dove forse sono più evidenti anche i drawdown che abbiamo analizzato precedentemente, ma tutto sommato rimane una buona strategia anche sul lato short.
Andiamo ora ad analizzare l'average trade.
Qui possiamo notare che la strategia effettua meno trade rispetto alla strategia precedente.
Questo perché chiaramente è necessario aggiungere dei filtri operativi, dato che altrimenti sarebbe più difficile ottenere una buona strategia andando contro quella che è, possiamo dire, la natura base di questo future.
In ogni caso per questa strategia possiamo notare un average trade di 144 dollari, che tra l'altro è ben bilanciato tra lato long e lato short.
Andiamo ora ad analizzare i rendimenti anno per anno di questa strategia.
E anche qui il discorso è molto simile all'analisi fatta precedentemente, ovvero negli ultimi anni la strategia ha performato molto bene, ha fatto soltanto più fatica nel 2009.
Sicuramente anche il 2019 non è stato un grande anno. Infatti qui, considerando lo slippage e le commissioni, sarebbe stato un anno in perdita.
Ma dal 2020 in poi la strategia si è ripresa decisamente bene.
Quindi direi anche in questo caso di lasciare spazio alla strategia per il 2024 e vedere come performerà nei prossimi mesi.
Conclusione
Detto questo, oggi abbiamo visto che è possibile trare vantaggio da questo future anche utilizzando strategie con logiche diverse.
Ma d'altronde è questo l'obiettivo di noi trader sistematici, ovvero non diversificare soltanto per tipo di strumento finanziario, ma diversificare anche per tipo di strategia.
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Detto questo, vi ringrazio per la visione di questo video e vi do appuntamento ad un prossimo video.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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