Trading sul Soybeans Future: Scopri queste Strategie Performanti

di Andrea Unger

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Il future sulla soia (Soybeans) è una delle materie prime nel settore delle granaglie più liquide del mercato di Chicago (Globex CME) e può dunque valere la pena inserire in portafoglio qualche strategia in grado di sfruttarne le caratteristiche.

In questo video ti mostriamo due strategie del nostro portafoglio che stanno performando molto bene su questo future.

Guardando il video scoprirai:

- Le regole della prima strategia, una trend following multiday con livelli di ingresso calcolati usando il range dei giorni precedenti

- Le regole della seconda strategia, una bias su grafico a 7 minuti 

- Le performance reali di queste strategie

Buona visione! 😎

Trascrizione

Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio si stanno comportando nell'ultimo periodo.

Bene, oggi parleremo del mercato della Soia, un mercato facente parte del settore delle granaglie. Vi farò vedere due strategie, una di tipo trend following, che è quella che vediamo adesso.

È una strategia che entrerà in rottura di un livello calcolato a partire dall'apertura di giornata, a cui verrà aggiunto per l'ingresso long una sorta di fattore calcolato sul range dei giorni precedenti.

Se il mercato quindi supererà questo livello, che è calcolato come una distanza, come detto, dall'open di giornata, allora entreremo long.

Viceversa se invece il mercato, a partire dall'apertura di giornata, inizierà a scendere fino a toccare il nostro livello, sempre calcolato sul range dei giorni precedenti, allora entreremo short.

Il range su cui calcoleremo la distanza per entrare long o short sarà nient'altro che la differenza tra il massimo e il minimo della giornata precedente.

Quindi prenderemo questa differenza, la aggiungeremo all'apertura della giornata e su quel livello entreremo long, mentre invece faremo il contrario per gli ingressi short, quindi prenderemo sempre il range di highd1 e lowd1, quindi i massimi e minimi della giornata precedente, per poi sottrarre questa differenza all'open sempre di giornata.

Se il mercato quindi scenderà e si avvicinerà fino a rompere questo livello, ecco che entreremo a mercato.

Questa strategia ha saputo difendersi molto bene negli anni. Qui vediamo soltanto caricati gli ultimi due anni, a partire dall'inizio del 2021, più o meno un anno e mezzo.

Vedete che la prima parte del 2021 è stata davvero molto fortunata. Poi non semplice la fine del 2021 e l'inizio del 2022, che invece poi negli ultimi 3-4 mesi hanno visto questa strategia tornare a performare molto bene.

L'average trade di questo sistema si attesta... è molto alto, è una strategia di tipo multiday, quindi si riesce a ottenere anche dei buoni fattori. Chiaramente 350$ non è la normalità su questo sottostante, ma anche un average trade intorno ai 150-200$ potrebbe sicuramente essere in grado di ricoprire quelli che sono tutti i costi necessari per operare su questo mercato.

Passiamo ora alla strategia successiva, che è diversa da quella che vi ho appena mostrato.

È una strategia di tipo bias che quindi non baserà i suoi ingressi su rotture di livelli di prezzo ma entrerà e chiuderà allo scoccare di determinati orari.

Il lato long entrerà alle ore 4:00 di notte, intorno a questo orario. Qui vedete che abbiamo plottato e stiamo usando un timeframe a 7 minuti.

Questo per provare in qualche maniera a limitare un pochettino lo slippage che su questo mercato comunque dovrebbe essere abbastanza limitato, in quanto i contratti scambiati superano i 100.000 pezzi ogni giorno.

Il lato short di questa strategia entrerà alle ore 4:00, mentre invece il lato long all'una, o meglio intorno all'una di pomeriggio.

Poi, chiaramente bisognerà selezionare il tempo della barra corretta perché in questo caso siamo su un timeframe a 7 minuti, quindi abbiamo usato 3:58 come orario per l'ingresso del lato short e 12:57, per essere proprio precisi, per quanto riguarda invece il lato long.

Questi orari sono tutti riferiti all'orario dell'Exchange che si trova a Chicago per quanto concerne il mercato delle granaglie.

Quindi questi orari che vi ho detto faranno riferimento al fuso orario di Chicago. Le chiusure dei trade avverranno in prossimità dell'ingresso dell'altro lato, quindi semplicemente il lato long chiuderà quando inizierà la finestra oraria del lato short e viceversa.

Anche questa strategia si è ben difesa nell'ultimo anno e mezzo. In questo caso vedremo average trade sicuramente molto più piccoli.

È una strategia che sta a mercato poche ore e la Soia, mi sento anche di dire, ha una volatilità non così elevata e di conseguenza non è facile, stando poche ore a mercato, ottenere un average trade molto fortunato.

In questo caso vediamo che il lato long se l'è cavata sicuramente meglio rispetto al lato short. Vediamo un average trade di soli 20$. Invece sul lato long si arriva anche a 140$.

Vediamo l'equity line complessiva di entrambi i lati. Vedete che anche questa strategia, nel periodo finale del 2021 e iniziale del 2022, ha fatto un po' di fatica, ma poi ecco che negli ultimi mesi è riuscita a raggiungere nuovamente quelli che sono i suoi picchi di equity.

Lato long che, come detto, ha apportato sicuramente dei benefici migliori. Lato short che invece è stato più ballerino negli ultimi tempi, questo sicuramente complice il forte bias rialzista che abbiamo visto scatenarsi sul mercato delle commodities negli ultimi mesi del 2022.

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Alla prossima.

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.