Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video ti presentiamo due strategie del nostro portafoglio che operano sul future dell’Indice DAX.
Entrambe sono state create nel 2017 e sono multiday, tuttavia si basano su logiche opposte.
La prima è infatti di tipo mean reverting e dal 2010 a oggi ha guadagnato oltre 455.000€, mentre la seconda è di tipo trend following e dal 2010 a oggi ha realizzato un profitto netto di 592.000€ usando le Bande di Bollinger come trigger d’ingresso.
Di recente queste strategie si sono comportate molto bene, realizzando un guadagno di circa 60.000€ da gennaio a luglio 2024 (lavorando con un contratto).
Vuoi saperne di più?
Allora guarda subito il video! Scoprirai:
-Come funzionano le due strategie
-Tutti i dettagli sulle loro performance
-Alcune informazioni utili per operare sul future del DAX
Buona visione 😎
Introduzione
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sulle strategie più performanti del nostro portafoglio.
Oggi andremo ad analizzare due trading system sul DAX.
Parliamo di due sistemi che sono in out of sample da parecchi anni, più precisamente dal 2017, e che, come vedremo, hanno dimostrato nel corso del tempo di essere due strategie robuste ed affidabili.
Intanto mi presento, io sono Paolo Ubertini, coach alla Unger Academy, dove ci occupiamo di sviluppare strategie di trading automatico e formare nuovi aspiranti trader in questo campo.
Partiamo subito con il primo sistema.
Strategia reversal multiday
Si tratta di una strategia di tipo multiday, della categoria dei reversal e mean-reverting, che va ad intercettare gli eccessi del mercato nel breve termine, sia al rialzo che al ribasso, confidando poi che i prezzi riprendano la direzione contraria che il trading system proverà poi a cavalcare.
In questo caso questi livelli sono rappresentati dai massimi e dai minimi di qualche sessione antecedente a quella in corso.
Trattandosi di un sistema mean reverting, i trade vengono poi scremati sulla base di alcuni filtri che vanno ad identificare situazioni di espansione dei prezzi, quindi esattamente il contrario dei filtri che utilizzeremo invece nei sistemi di tipo breakout, in cui invece andiamo a cercare la compressione delle quotazioni che è propedeutica alla successiva ripartenza del trend.
Per quanto riguarda le uscite, vengono mantenute le posizioni aperte per qualche giorno, essendo un sistema multiday, con in aggiunta la classica gestione del rischio, quindi stop loss, profit target e break even.
Proprio in materia di break even, che, come sappiamo, è una particolare forma di chiusura della posizione che ci permette di chiudere il trade in pareggio, se una volta raggiunto un certo livello di guadagno ma non il profit target, il trade cambia poi direzione annullando i nostri guadagni.
È interessante notare che il break even, che generalmente su un sistema di trend following e breakout risponde poco bene al suo utilizzo, nei sistemi mean reverting, invece, potrebbe ritornare utile proprio per la tipologia stessa del sistema che lavora in contro trend.
Passiamo ora a dare un'occhiata alle performance della strategia.
Vediamo che ha guadagnato dal 2010 ad oggi circa 455.000€ con un max drawdown di circa 87.000.
Un valore sicuramente importante dovuto alla dimensione rilevante di questo future.
Fortunatamente abbiamo a disposizione da parte di questo mercato anche contratti più piccoli e anch'essi molto liquidi, come il contratto Mini e addirittura il contratto Micro, che è 25 volte più piccolo rispetto al contratto grande.
Quindi in questa maniera possiamo limitare di molto il rischio che ci assumiamo.
Per quanto riguarda le altre metriche, andiamo a vedere l'average trade.
È un average trade molto capiente, circa 1.000€ complessivi.
E invece l'andamento nel corso dei vari anni è sostanzialmente abbastanza regolare, con qualche difficoltà nel 2018 e soprattutto nel 2021, dove abbiamo raggiunto il massimo drawdown, come possiamo vedere anche dall'equity line.
Quello che è interessante notare è che dopo questi anni di difficoltà il sistema è ritornato a guadagnare e ha raggiunto nuovi massimi, soprattutto nel corso degli ultimi due anni.
Strategia trend following multiday
Passiamo ora alla seconda strategia. Anche in questo caso si tratta di un sistema multiday, ma della categoria dei sistemi trend following.
Il motore del sistema è basato sulle Bande di Bollinger, ben note e conosciute.
Cosa sono? Sono un indicatore che individua sostanzialmente un canale di volatilità che va a racchiudere i prezzi costruito intorno ad una media mobile.
Pertanto, entreremo long quando i prezzi supereranno la banda superiore di questo canale e viceversa, entreremo short quando attraverseranno la banda inferiore, accodandoci al trend in atto.
Il tutto viene poi filtrato attraverso le nostre librerie di pattern e la consueta gestione del rischio basata su stop loss, profit e breakeven.
Anche in questo caso diamo un'occhiata alle metriche del sistema.
Vediamo che la strategia ha raggiunto un net profit di 592.000€ dal 2010.
Anche in questo caso ci sono stati anni meno performanti, come per tutti i trading system, che hanno fatto raggiungere il max drawdown, che vediamo qui, di circa 85.000€.
Come spiegato anche per l'altro sistema, questo valore sarebbe risultato di molto inferiore utilizzando contratti mini o addirittura micro.
E soprattutto se avessimo inserito, come ovviamente consigliamo alla Unger Academy, se avessimo inserito questo sistema all'interno di un portafoglio di operatività ben diversificate.
Conclusione
Bene, oggi abbiamo visto quindi come sia possibile trarre profitto sul mercato del DAX con due strategie con logiche completamente diverse, a dimostrazione dell'estrema duttilità di questo future.
Se anche voi siete interessati a comprendere come riuscire a costruire strategie di trading automatico per trarre profitto sui mercati, vi invito a cliccare sul link in descrizione.
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Io, intanto, vi do l'appuntamento al prossimo video e ovviamente buon trading a tutti!
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
