Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video ti proponiamo 2 strategie sullo stesso mercato, il future sull’Oro, ma con due approcci differenti: uno più classico con strategia trend following multiday e un altro utilizzato meno di frequente con una strategia mean reverting intraday.
Ottime ed efficaci entrambe, da inizio 2024 insieme hanno realizzato un eccellente guadagno di circa 14.000$.
Queste due strategie risultano molto utili per un’ideale diversificazione del nostro portafoglio che è importante attuare non solo per mercato ma anche – appunto – per tipo di strategia.
Vuoi saperne di più?
Allora guarda subito il video! Scoprirai:
-Il funzionamento delle due strategie
-I dettagli completi dei loro risultati
-Informazioni utili per operare con il future sull’Oro
Buona visione 😎
Introduzione
In questo video andiamo ad analizzare il future dell'oro attraverso due delle strategie che fanno parte del nostro portafoglio di sistemi.
Stiamo infatti parlando di una strategia trend following multiday, seguendo quello che possiamo definire l'approccio classico per questo sottostante e una strategia mean reverting intraday, che non è invece l'approccio più utilizzato.
Ma come vedremo è molto utile per raggiungere una buona diversificazione del portafoglio.
È infatti importante diversificare non soltanto per tipologia di strumento, ma anche, come in questo caso, per tipo di strategia.
Io sono Alex Pavaluta, coach alla Unger Academy, e andiamo a vedere le regole base d'ingresso di queste strategie.
Strategia mean reverting intraday
Partiamo innanzitutto dalla strategia mean reverting intraday.
In questo caso vediamo un esempio di trade long che è stato aperto qui ed è stato chiuso in prossimità della fine della sessione, dato che, come abbiamo detto precedentemente, si tratta di una strategia intraday.
Ma su quali livelli si basa questa strategia intraday?
Beh, quello che faremo è prendere in considerazione i massimi e i minimi della sessione precedente, quindi questo in questo caso.
A quel punto attenderemo che il prezzo scenda al di sotto del minimo e nel momento in cui il prezzo incrocerà il rialzo questo minimo, noi entreremo in posizione long.
Ovviamente per quanto riguarda i trade short, discorso diametralmente opposto, basandoci sul massimo della sessione precedente.
Per quanto riguarda invece stop loss e take profit di questa strategia, abbiamo un valore 1800 per lo stop loss e 1600 per il take profit.
A questo punto ad alcuni di voi potrebbe sembrare strano il fatto che si abbia un rischio-rendimento svantaggioso, ma in realtà quello che ci importa è il valore atteso della strategia.
Quindi dovremmo anche prendere in considerazione quanti sono i trade che vinciamo rispetto al numero di trade totali.
In questo caso, come vedremo tra poco, dato che abbiamo un rischio-rendimento svantaggioso, probabilmente avremo un win rate superiore al 50%.
Andiamo quindi ad analizzare le performance di questa strategia.
Qui, analizzando l'equity line, notiamo un ottimo risultato.
Questo perché innanzitutto si tratta di una strategia in out of sample all'incirca dal 2016.
E quindi nonostante una brutta fase in cui alcuni potrebbero aver archiviato questo sistema, questa logica ha continuato a performare molto bene formando nuovi picchi di equity.
Andiamo a vedere la differenza tra lato long e lato short. Qui sul lato long notiamo una crescita costante molto simile all'equity totale, mentre per quanto riguarda il lato short, notiamo un periodo in cui il sistema ha fatto più fatica, che chiaramente coincide con la fase di drawdown dell'equity totale.
Andando a analizzare la Total Trade Analysis, quindi l'average trade e il numero di trade, notiamo che la strategia non effettua moltissimi trade.
Infatti siamo all'incirca sui 650 trade. Tutto questo con un average trade di 144$ che è abbastanza capiente per coprire i costi operativi ed è tutto sommato un valore che possiamo definire alto considerando che si tratta di una strategia intraday.
Per quanto riguarda invece il percent profitable, quindi fondamentalmente il win rate, cioè in percentuale il numero di trade che chiudiamo in profitto, notiamo che questo valore è superiore al 50%, e per quanto detto precedentemente, ovvero il rischio e rendimento svantaggioso, direi che è più che normale.
Andiamo ora ad analizzare i rendimenti anno per anno della strategia.
E qui possiamo notare che a parte il 2019 e il 2020, che sono stati anni negativi, dal 2008 questa strategia ha performato molto bene.
Questo soprattutto, guardando gli anni più recenti, nel 2022, periodo in cui molti sistemi hanno fatto più fatica del solito.
Strategia trend following multiday
Passiamo a questo punto ad analizzare la seconda delle due strategie. In questo caso, come già anticipato, si tratta di una strategia trend following. Anche in questo caso si andranno a prendere in considerazione massimi e minimi di sessione, ma non della sessione precedente, bensì della sessione attuale.
Infatti in questo caso, abbiamo aperto una posizione short nel momento in cui è stato rotto il minimo della sessione corrente.
Ovviamente per dare la possibilità a questi massimi e minimi di formarsi, è stata impostata una time window operativa.
Quindi inizieremo ad entrare in posizione a breakout soltanto dopo una certa ora, siccome entrare in posizione appena apre la sessione non avrebbe senso perché di fatto non si sono formati massimi e minimi nella sessione corrente.
In questo caso la strategia non ha un take profit ma ha uno stop loss di 2.000$.
Quindi o i trade verranno chiusi realizzando una perdita di 2.000$ oppure verrà invertita la posizione.
Come in questo caso in cui siamo passati da una posizione short a una posizione long alla rottura del massimo della sessione corrente.
Andiamo ad analizzare le performance di questo sistema.
Analizzando anche questa equity line, possiamo notare che si tratta di un'ottima strategia che continua a performare molto bene nel tempo.
Infatti, nonostante una fase di lateralità avvenuta in questo periodo, la strategia si è ripresa molto bene nell'ultimo anno, formando nuovi massimi.
Andiamo anche in questo caso a vedere il lato long e il lato short, che sono più bilanciati rispetto alla strategia precedente.
Infatti questo è il lato long e questo è il lato short e come potete vedere non c'è una sostanziale differenza tra i due.
Andiamo a questo punto ad analizzare l'average trade della strategia, che in questo caso è superiore rispetto alla strategia precedente, dovuta in parte anche al fatto che si tratta di una strategia multiday e non una strategia intraday.
Possiamo inoltre notare come questa strategia abbia un win rate del 45%, quindi sono più i trade che chiudiamo in perdita rispetto ai trade che chiudiamo in profitto.
Ma nonostante questo, rimane comunque un'ottima strategia perché in questo caso abbiamo un rischio-rendimento vantaggioso.
Procediamo analizzando i rendimenti anno dopo anno della strategia.
E qui possiamo notare che a parte il 2008 e il 2020, che sono stati anni un po' particolari, la strategia ha performato molto bene, soprattutto nel 2023, realizzando ben 30.000$.
Anche le performance del 2024, considerando che siamo all'incirca metà dell'anno, stanno riconfermando le ottime performance del 2023.
Quindi direi anche in questo caso di dare spazio alla strategia e vedere se, con anche questa seconda fase dell'anno, riuscirà a battere le ottime performance dell'anno scorso.
Conclusione
Bene, oggi abbiamo visto come si può trarre profitto dallo stesso sottostante con due logiche completamente diverse.
E come abbiamo detto all'inizio del video, questa è la chiave per la diversificazione del portafoglio.
Se ti interessano strategie come queste, oppure quello che noi facciamo qui alla Unger Academy, ti consiglio di cliccare il primo link in descrizione.
E per oggi è tutto. Vi aspetto in un prossimo video.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
