Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Nel video di oggi parliamo di due strategie perfette per guadagnare sull’S&P 500 proteggendosi in caso di eventi imprevisti del mercato.
Le due strategie sono live da circa 7 anni e sono di tipo mean reverting.
Entrambe lavorano sia sul lato long che sul lato short, dove ottengono risultati particolarmente interessanti in termini sia di performance che di copertura in caso di eventi imprevisti come la pandemia del marzo 2020 e la recessione del 2008.
Insieme, da inizio 2023 ad oggi queste due strategie hanno guadagnato oltre 60.000$.
Vuoi saperne di più?
Allora guarda subito il video! Scoprirai:
-Come funzionano le due strategie
-Tutti i dettagli sulle loro performance
-Gli average trade di ciascuna strategia
Buona visione 😎
Introduzione
Benvenuti a tutti in questo nuovo video, in cui andremo ad analizzare due strategie sul future dell'S&P 500, indice azionario che non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni, dato che si tratta del più noto tra tutti, composto dalle 500 azioni più capitalizzate degli Stati Uniti e seguito da tutti i trader e analisti.
Le strategie in questione sono due strategie che ormai da tempo fanno parte del nostro database di sistemi.
Andremo ad analizzare le performance, ma soprattutto vedremo come entrambe siano strategie multiday in cui si rimane a mercato anche per più di una sessione.
E vedremo che entrambe hanno come regole d'ingresso il superamento di determinati livelli di mean reversion che evidentemente sono livelli chiave per questo mercato.
Detto ciò non mi resta che presentarmi. Io sono Alex Pavaluta, coach della Unger Academy, e procediamo con la prima strategia.
La prima strategia
In questo caso abbiamo una strategia molto semplice che come trigger d'ingresso utilizza i massimi e i minimi della sessione precedente.
Più nello specifico andremo a comprare nel momento in cui la barra a 15 minuti chiude al di sopra del minimo della sessione precedente.
E andremo a vendere nel momento in cui la barra a 15 minuti chiude al di sotto del massimo della sessione precedente.
Ovviamente i trade vengono successivamente filtrati con apposite regole in modo che siano i più efficienti possibili, soprattutto sul lato short, dato che stiamo approcciando un mercato che, come ben sappiamo, tende a salire nel lungo termine.
Per quanto riguarda stop loss e take profit, la strategia imposta uno stop loss di 1.300$ e un take profit di 4.000$, esattamente come vedete in questo trade qui.
Andiamo ora a valutare l'equity line di questa strategia. E si tratta di un'ottima equity line, soprattutto se consideriamo che la strategia ha ormai circa 6-7 anni di out of sample.
Ma andiamo ora a vedere il lato long e il lato short, perché questa strategia ha una caratteristica particolare.
Infatti, come vedete, il lato long è sicuramente profittevole e di recente ha fatto anche un nuovo picco di equity.
Ma la cosa veramente interessante è il lato short di questa strategia, che come vedete guadagna in maniera anche quasi più costante del lato long.
Questo, come dicevo prima, la rende un'ottima strategia soprattutto perché se guardiamo il buy and hold, vediamo un mercato che tende a salire nel lungo termine.
E di conseguenza è difficile sviluppare qualcosa che funzioni bene lato short.
Tuttavia utilizzando una strategia mean reverting e con appositi filtri operativi, come potete vedere si può trarre profitto anche dal lato short.
Andiamo ora a vedere il numero di trade e l'average trade della strategia.
Come vedete la strategia ha effettuato all'incirca 750 trade che sono leggermente sbilanciati tra lato long e lato short. E questo, per il discorso appena fatto, diciamo che è abbastanza normale.
Per quanto riguarda invece l'average trade, siamo all'incirca sui 300$ di average trade, che non è affatto male.
Un po' più alto l'average trade sul lato long, ma decisamente soddisfacente anche l'average trade sul lato short.
Ovviamente questo è un valore abbastanza capiente per coprire eventuali costi operativi, che sono lo slippage e le commissioni.
Andiamo ora a vedere i rendimenti anno dopo anno della strategia.
E anche qui possiamo vedere come a colpo d'occhio la strategia ha chiuso quasi tutti gli anni in profitto.
C'è stato un leggero calo delle performance nel 2019, nel 2020 e nel 2021, che addirittura è stato un anno negativo, ma il tutto coincide esattamente con quello che vediamo sull'equity line in questa fase qui un po' laterale.
Ma molto interessante è notare come la strategia, nonostante questo, si sia ripresa bene nel 2022 guadagnando all'incirca 15.000$, nel 2023 guadagnandone 18.000$, e attualmente per il 2024 sono 3000$ di net profit.
Quindi direi di lasciare spazio alla strategia e vedere se in questa seconda fase dell'anno riuscirà a riconfermare le ottime performance della prima fase.
La seconda Strategia
Andiamo ora ad analizzare la seconda delle due strategie, che è sempre una strategia mean reverting.
Infatti, come potete vedere qui, anche in questo caso si compra sulla debolezza.
Tuttavia, a differenza della strategia precedente, in questo caso non si attende la rottura del minimo della giornata precedente, ma si sceglie come livello di ingresso un qualcosa di più sofisticato, se così vogliamo dire.
Infatti si calcola il minimo della sessione attuale al quale si sottrae un ulteriore ammontare in modo da entrare in un livello di ancora più ipervenduto.
Ovviamente l'ammontare in percentuale è stato ottimizzato nella fase di sviluppo.
E dato che stiamo parlando di uno di quei mercati che noi definiamo "non speculari", proprio perché come dicevamo prima sale nel lungo termine e scende raramente, il parametro per calcolare il livello percentuale sul lato long è diverso dal parametro per calcolare il livello percentuale sul lato short, optando così per uno sviluppo non speculare.
In questo caso, a differenza della strategia precedente, abbiamo uno stop loss di 800$ e un take profit di 3.000$.
Non ci resta anche in questo caso che valutare le performance di questa strategia e direi di partire come di consueto dall'equity line.
E anche in questo caso siamo di fronte a un'ottima equity line molto regolare, soprattutto considerando che è in out of sample dal 2017, quindi all'incirca da qui in poi.
Come potete vedere in questa fase qui c'è stato un drawdown abbastanza evidente, proprio qui, ma nonostante questo la strategia ha continuato a performare molto bene formando nuovi picchi di equity.
Andiamo anche in questo caso ad analizzare il lato long e il lato short e qui vediamo il lato long molto regolare.
Per quanto riguarda invece il lato short, vediamo che fa un po' più fatica, soprattutto nell'ultima parte.
Ovviamente, ancora una volta, considerando lo strumento su cui è stato fatto lo sviluppo, direi che è un risultato più che accettabile.
Infatti dobbiamo considerare che tendenzialmente il lato short su uno strumento di questo tipo può anche essere visto come una di copertura per coprirsi nelle fasi più burrascose,
esattamente come è successo qui a marzo del 2020, periodo che conosciamo molto bene, e anche in questa fase qui nel 2008 durante la recessione.
Andiamo anche in questo caso a valutare l'average trade.
E questa strategia effettua molti più trade e molto più sbilanciati tra lato long e lato short.
Infatti si tratta di quasi 1800 trade, di cui solo 500 sul lato short.
Per quanto riguarda l'average trade, siamo su un valore di circa 140$, che anche in questo caso è abbastanza capiente per coprire i costi operativi.
Molto più ampio l'average trade sul lato long rispetto all'average trade sul lato short, ma come abbiamo detto prima il lato short serve anche e soprattutto come copertura in caso di eventi imprevedibili.
Andiamo ad analizzare i rendimenti anno dopo anno della strategia e infatti in questo caso una cosa che salta subito all'occhio è l'ottima performance del 2020, in cui sono stati realizzati 40.000$.
Ovviamente a questa ottima performance ha contribuito anche il lato short, come abbiamo visto prima, formando questo picco di equity.
Per quanto riguarda, invece, gli anni successivi, come abbiamo visto sono stati, a parte il 2022, anni molto profittevoli. Soprattutto il 2023, con 33.000$.
Anche in questo caso non ci resta che attendere e vedere come la strategia riuscirà a performare anche nel 2024, che attualmente pare essere un anno decisamente buono.
Conclusione
Ok, in questo video abbiamo visto come sia possibile utilizzare una logica mean reverting per trarre profitto da questo mercato, anche utilizzando livelli di prezzo diversi tra loro.
Ovviamente questo è fondamentale per avere più armi a nostra disposizione e per avere un portafoglio più diversificato possibile.
Detto questo, io vi ricordo che se vi interessano questi argomenti, potete prenotare una consulenza gratuita al primo link in descrizione.
E io vi do appuntamento al prossimo video. Buon trading a tutti!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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