Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo di 2 strategie "nuove" su due mercati un po' meno battuti: i future di Cacao e Caffè, due tra le soft commodity più importanti.
Entrambe le strategie sono state sviluppate nel 2023 e nel 2024 stanno realizzando ottime performance, con un guadagno complessivo di quasi 12.000$ da gennaio ad oggi.
Le strategie mirano a sfruttare i trend di breve periodo con ingressi alla rottura di livelli sensibili del mercato.
Vuoi saperne di più?
Allora guarda subito il video! Scoprirai:
-Come funzionano le due strategie
-Tutti i dettagli sulle loro performance
-Alcune informazioni utili per operare sui future del Cacao e del Caffè
Buona visione 😎
Introduzione
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video.
Oggi andremo ad analizzare due strategie sul cacao e sul caffè.
Queste strategie sfruttano le principali caratteristiche di questi strumenti, ovvero i trend di breve periodo.
Queste strategie sono state codificate di recente, intorno alla fine del 2023 e sono all'interno del nostro portafoglio dall'inizio del 2024.
Prima di addentrarci nell'analisi di questi trading system non mi resta che presentarmi.
Io sono Davide Tagliabue, coach e sviluppatore nel team di ricerca e sviluppo della Unger Academy.
La prima strategia
Partiamo subito con il primo sistema, il primo sistema sul cacao.
Per chi di voi mastica un pochino le materie prime ed è aggiornato sugli ultimi sviluppi di questo strumento, di questa materia prima, saprà già che nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, il cacao ha subito un'accelerazione fortissima in termini di aumento dei prezzi.
Partiamo quindi dal buy and hold di questo strumento, ovvero dalle indicazioni di che cosa questo strumento avrebbe fatto se l'avessimo tenuto in portafoglio.
Quindi, senza farci trading. E vediamo che nell'ultimo periodo il prezzo è letteralmente esploso.
Il cacao ha visto un'accelerazione veramente molto brusca, ma questo sistema non è pensato per cavalcare questi trend.
Mi viene da dire, ahimè perché, se così fosse stato saremmo veramente diventati ricchissimi in brevissimo tempo.
In Unger Academy sviluppiamo anche altri tipi di sistemi che cercano proprio di cavalcare questi trend, che, come vedete, non avvengono quasi mai, ma quando avvengono, insomma, bisogna farsi trovare pronti.
Diciamo però che questi eventi sono piuttosto rari, quindi possono capitare nell'ordine di una volta o due al massimo ogni decade.
Il sistema che volevo presentarvi è quindi un sistema che, come vi dicevo, cavalca i trend di breve periodo.
Quindi andando a vedere l'equity che vi spoilero subito, andiamo a sfruttare questi mini trend e vedete che qui già sembra non c'entrare nulla con il buy and hold.
Sì, c'è una leggera differenza nella forma dell'equity, ma poco importa perché il sistema rimane a mercato molto poco rispetto alla lunghezza di questi macro trend.
Stiamo parlando al massimo di un paio di giorni, quindi impossibile vedere questi trend.
E si sfrutta la rottura di livelli importanti, in questo caso la rottura dei livelli di prezzo di ieri.
Andiamo a vedere, a zoomare nel grafico e vediamo che il minimo della sessione precedente, ad esempio, è questo qui, e noi andremo short alla rottura del massimo per poi chiudere con un target di 1.800$, molto in chiaro qui ,uno stop loss di 1.500$, e ovviamente questo sistema, per quanto bello sia, non ci prende tutte le volte.
Vedete che abbiamo delle perdite e anche dei guadagni.
Quello che conta però è la media statistica, quindi avere un vantaggio statistico.
E su questa materia prima entrare su un trigger del genere, quindi la rottura dei massimi o dei minimi del giorno prima, guardando ad una compressione di volatilità, quindi questo trigger deve per forza di cose essere accompagnato da un filtro su una compressione di volatilità, un po' come per dire: il mercato si carica, si carica, non va da nessuna parte, al primo sbocco che ha, alla prima rottura, ecco che io voglio seguire il trend.
È un trend di breve periodo, infatti qui vediamo che rimaniamo a mercato veramente poche barre, al massimo vi dicevo un paio di giorni.
E questo approccio sembra portare dei grossi benefici. Andiamo a vedere il Periodical.
Abbiamo che l'anno out of sample del 2024... Adesso è un po' un caso... Ma è uno dei migliori fino adesso, probabilmente perché è appunto macchiato dal forte trend di fondo che vediamo del cacao nell'ultimo periodo.
Quindi siamo stati un po' fortunati ad aver sviluppato questo sistema nel 2023, ad averlo avuto nel portafoglio nel 2024, in un momento in cui il cacao è parecchio brusco in termini di movimenti.
Questo sistema, seppur tenendo una logica molto più di breve termine, riesce molto a cavalcare questi trend.
Ci sono anni come il 2010, il 2014, qui vediamo average trade piuttosto bassi, dove non è detto che riusciamo a cavalcare gli stessi trend proprio perché magari la materia prima stessa è meno volatile e si sposta semplicemente di meno.
La pretesa qui è di guadagnare sempre? Assolutamente no, ma è quella di avere un edge statistico, quindi un vantaggio statistico sul fare trading su questo strumento.
Andiamo al volo a vedere anche le performance in termini di average trade che è abbastanza ben distribuito e bilanciato tra long e short.
Le due equity, vediamo... Eccole qui, long e short, vanno veramente molto bene.
E guardate qui come lo short, seppur in un momento di debolezza iniziale, performa molto bene nonostante questa volatilità enorme a rialzo, proprio perché in un periodo del genere è molto più probabile che si tocchino i massimi del giorno prima piuttosto che i minimi.
Anche la volatilità è molto alta e quindi questa è una protezione intrinseca del sistema proprio per evitare di saltare sul treno in corsa, ma dalla direzione opposta.
La seconda strategia
Andiamo avanti con il prossimo sistema. È un sistema sul caffè e la logica qui è molto simile a quella già vista sul cacao ma abbiamo una condizione un pochino più grande.
Ovvero andremo sì alla rottura dei massimi e dei minimi di un periodo precedente, ma non più guardando solo una sessione ma guardando le ultime tre sessioni.
Quindi io prenderò il massimo massimo degli ultimi tre giorni e il minimo minimo degli ultimi tre giorni.
Anche qui vado a cavalcare dei momenti di breve, quindi l'operatività è addirittura intraday, e quindi dobbiamo chiudere le posizioni per forza a fine giornata nel caso in cui il trend non sia avvenuto.
Abbiamo un take profit di circa 2.000$ e uno stop loss di 1.200$.
Anche questa strategia ci prende sempre? Assolutamente no. Infatti di falsi segnali ce ne sono eccome.
Ad esempio questo, in cui noi siamo andati alla rottura importante delle ultime tre sessioni. ma come vedete il mercato per quanto ci abbia dato ragione per il primo momento, poi evidentemente qui ci potrebbe essere stata una release di dati, cosa che è già inclusa in tutto il backtest, quindi è giusto e corretto rimanere a mercato anche qualora ci fosse una release.
In questo caso la release probabilmente ha fatto sì che il prezzo del caffè aumentasse bruscamente.
Infatti su un timeframe di 5 minuti qui abbiamo un brusco rialzo che ci ha portato a chiudere la posizione.
Lo stop loss per fortuna serve anche e soprattutto a questo.
Andiamo dunque a vedere anche qui le performance.
Vediamo prima di tutto un buy and hold molto diverso da quello precedente.
Qui se vedete dei prezzi negativi è semplicemente perché si parte da zero.
Andiamo a vedere l'equity: è veramente molto molto bella e molto solida.
L'average trade anche, altrettanto. Sul caffè 156$, di cui 162 long e 150 short, è accettabile. Non è un numero altissimo, ma è comunque accettabile.
Questo perché il caffè non è uno strumento molto liquido e quindi è facile avere degli slippage, quindi dei costi sull'operatività piuttosto elevati.
Comunque possiamo coprire tranquillamente commissioni e slippage, quindi i costi dell'operatività.
Vediamo che il 2024, periodo di out of sample, il sistema sta rispondendo bene e sta operando in linea con quanto visto nel backtest.
Quindi vediamo che abbiamo fatto 27 trade dall'inizio dell'anno.
Sono circa 60-70 i trade all'anno e quindi siamo circa a metà, appunto 30 e siamo a luglio.
Guardiamo anche la parte long, che ha visto un brutto periodo flat dove non ha guadagnato praticamente nulla in questa fase, e un periodo short che è stato decisamente più profittevole, anche se in questo ultimo periodo appunto, complici gli ultimi trade, non sta andando bene nella direzione.
Fortuna che è compensato da un'ottima performance della parte long.
Ecco, questo è un altro aspetto molto importante, ovvero laddove ci sia un sistema di logiche simmetriche sia per la parte long che per la parte short, questo vuol dire che abbiamo logiche speculari entro la rottura dei massimi degli ultimi tre giorni e alla rottura dei minimi degli ultimi tre giorni rispettivamente per long e short, questo fa sì che l'operatività in un certo senso si compensi perché in un mercato rialzista avrò la parte long che fa parecchie performance e laddove ci sia un buy and hold principalmente negativo, come vedete, la parte long non perde o se perde, perde poco.
Lo stesso vale per la parte short. Qui la parte short non sta funzionando bene, il mercato sta aumentando di valore, ma a me interessa relativamente, perché posso accettare di perdere provando ad andare short in un mercato rialzista.
Questo perché la parte long compensa tutti i mancati guadagni o addirittura le perdite della parte short.
Conclusione
Bene, questi sono due esempi di due operatività abbastanza simili su strumenti non così famosi e magari non alla portata di tutti, perché purtroppo ancora non esistono i micro contratti.
La logica di sviluppo però è veramente molto simile a quella di altri strumenti, come sullo Standard and Poors 500, sul DAX, sul Gold, sul Crude Oil.
E se siete interessati anche a voi a capire come queste logiche vengono costruite e come facciamo a concretizzare queste logiche per cercare di trarre un vantaggio statistico dai mercati, vi ricordo che potete prenotare una consulenza gratuita al primo link che trovate qui in descrizione.
Io vi do l'appuntamento al prossimo video e buon trading a tutti.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
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