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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>I future sulle soft commodity quotati all'ICE (Intercontinental Exchange) di New York sono prodotti molto interessanti che possono aiutarci a migliorare il livello di diversificazione del nostro portafoglio.
Nel video di oggi ti presentiamo due strategie che stanno performando molto bene su due strumenti appartenenti a questa categoria: l'Orange Juice (ovvero il succo d'arancia) e il Coffee.
Guardando il video scoprirai:
-Le regole delle due strategie (entrambe trend following con ingressi a breakout di un canale di prezzi)
-Alcuni consigli utili per affrontare al meglio questi mercati (in particolare l'Orange Juice)
-Le performance recenti di queste strategie
Buona visione! 😎
Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.
Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e in questo nuovo video andremo a vedere due strategie che di recente si sono ben comportate sul mercato dell'ICE, un exchange americano su cui sono scambiate le cosiddette Soft commodities.
Bene, facente parte di questo paniere, quindi di questo exchange, sarebbe meglio... più corretto dire, ma più in generale delle soft commodities, troviamo l'Orange Juice, che sarebbe praticamente il prezzo del succo d'arancia, diventato famoso, se lo avete visto, per il film "Una poltrona per due", in inglese "Trading Places" e anche materie prime come per esempio il caffè oppure lo zucchero e altre.
Iniziamo dalla prima strategia che volevo mostrarvi.
Quella sull'Orange Juice. È un mercato potremmo dire non troppo battuto.
Seppur ha una buona volatilità, il mercato non è troppo liquido, infatti il rischio maggiore nell'operare con questo mercato, soprattutto qualora lo si voglia approcciare con più contratti, è lo slippage perché in questi casi potrebbe essere molto elevato.
A questo proposito abbiamo creato una strategia che non opera spesso durante l'anno, anzi potremmo dire che opera pochissimo.
Infatti siamo nell'ottica di pochi trade durante l'anno.
E le finestre, perché le finestre per cui operare long e short, sono sostanzialmente limitate a pochi mesi durante l'anno.
Nello specifico, nel mese di ottobre entreremo... proveremo gli ingressi long a rottura di un channel breakout costruito sugli ultimi 5 giorni.
E viceversa, nel mese di dicembre, quindi l'ultimo mese dell'anno, proveremo gli ingressi short questa volta a rottura sempre diciamo del channel breakout a 5 periodi però chiaramente del lato inferiore di questo canale.
Questa quindi è una strategia che poi chiuderà le proprie posizioni o in take profit o eventualmente in stop loss oppure anche in trailing stop.
Vediamo per esempio in questo caso: il mercato dopo essere andato a nostro favore ha ritracciato fino a rompere di nuovo verso il basso il canale da noi formato, e questo ha triggerato l'uscita dalla posizione long.
Questa come vi dicevo è una strategia che opera molto poco.
Qua vediamo i risultati annuali del sistema. Infatti vedete... È molto difficile vedere più di 3-4 trade all'anno.
C'è questo caso un po' anomalo nel 2019 con 6 trade.
Però ecco, tutto sommato la strategia opera veramente molto poco, ma a giudicare dai risultati che possiamo vedere a partire dagli anni 70, addirittura anche 60, questa strategia ha mantenuto profitti buoni nel tempo.
E sicuramente è una strategia che può aiutare a diversificare il nostro portafoglio, perché chiaramente opera su un mercato meno battuto e lo fa in maniera diciamo assolutamente indipendente da quelle che potrebbero essere le notizie che invece impattano di più sui mercati tradizionali.
Questa è una strategia come detto che opera quindi pochissimo ed è per questo che si è reso necessario un backtest più profondo, addirittura dagli anni 70.
È una strategia sviluppata su un timeframe giornaliero, perché chiaramente operando così poco durante l'anno non c'è necessità di scalare in basso il timeframe utilizzato.
Passiamo ora alla strategia successiva, che invece è stata costruita sul mercato del caffè.
E in particolar modo anche questa strategia, potremmo dire, utilizza come trigger principale un trigger che vada a favore del trend.
In particolare entreremo anche in questo caso sulla rottura verso l'alto o verso il basso di un channel, di un canale di prezzi, costruito sulle ultime 190 barre.
Barre che sono costruite in questo caso a 5 minuti e quindi ecco che 190 barre più o meno identificano un qualcosa come 15 ore, che è più o meno l'equivalente di un giorno e mezzo se consideriamo che questo mercato apre alle 4 del mattino per poi chiudere alle 13:30, sempre orario dell'exchange che in questo caso è New York.
La strategia in questione potenzialmente potrebbe anche lei stare molto tempo a mercato.
In questo caso è stato inserito anche qui un trailing stop costruito sul medesimo canale che utilizziamo per le aperture.
Se quindi il mercato, per esempio, come è il caso di questo short, ritraccerà fino a un punto tale da rompere il canale da noi formato, ecco che la strategia chiuderà la posizione short.
Così come anche avviene per esempio per il lato long. Vedete in questo caso l'uscita denominata "LXTrail" ha funto sostanzialmente da stop loss del nostro sistema.
Questa strategia però effettua un check ogni venerdì, quindi prima della chiusura della settimana.
Andrà a verificare se il valore del profit and loss è positivo, allora potremo avere le condizioni per tenere la posizione aperta e andare come si dice, overweek, quindi tenere sostanzialmente il trade aperto tra il venerdì e il lunedì.
Mentre invece se la posizione sarà negativa, quindi se sostanzialmente stiamo perdendo una cifra minore di zero, ecco che la strategia chiuderà tassativamente sia i trade long sia i trade short nella giornata di venerdì.
Questa è una strategia che è stata sviluppata nel 2017. Potremmo dire più o meno in questo punto qua.
E vedete che anche negli anni out of sample il mercato è stato parecchio direzionale, con una buona volatilità, e si è potremmo dire mantenuto molto stabile e molto fedele a quello che era in passato.
Sia l'equity line rialzista sia quella ribassista hanno saputo resistere al... diciamo all'avanzare del tempo e a quello che è il Buy and Hold del sottostante che vedete è diciamo prevalentemente ribassista, infatti l'equity line long faceva un po' più di fatica,
però ecco che tutto sommato l'equity line di questa strategia soprattutto anche nell'ultimo periodo... Guardate che bell'inizio di anno nel 2023.
Questi due trade stanno portando per il momento ben 11.000$ e quindi speriamo che anche quest'anno, in scia agli anni precedenti, possa essere un anno positivo.
Bene, spero che il video vi sia piaciuto.
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Alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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