Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo di due strategie che operano sui future valutari, un mercato noto per essere piuttosto ostico quando approcciato in maniera sistematica.
Entrambe le strategie sono di tipo reversal e utilizzano due noti indicatori: i punti Pivot e le Bande di Bollinger.
La prima lavora sul future del Japanese Yen e la seconda sul future dell’Euro-Dollaro.
Nel 2023, insieme hanno guadagnato oltre 15.000$, che possono non sembrare molti, ma in rapporto alle caratteristiche di questi mercati sono in realtà un ottimo risultato!
Vuoi saperne di più?
Allora guarda subito il video! Scoprirai:
-Come funzionano le due strategie
-Tutti i dettagli sulle loro performance
-Alcune informazioni utili per operare sui future valutari
Buona visione 😎
Introduzione
Vi do il benvenuto in questo nuovo video, oggi andremo ad analizzare alcune delle migliori strategie sui future valutari che da anni fanno parte del nostro portafoglio.
In particolare si tratta di due strategie mean reverting, in cui si andrà a comprare e vendere in zone di ipervenduto e ipercomprato, siccome ci si attende un ritorno verso la media.
Vi anticipo già che, come vedremo tra poco, si tratta di strategie in cui non vedremo delle equity spettacolari.
Questo per due motivi, il primo è che chiaramente il nostro obiettivo è quello di costruire dei sistemi robusti che siano più semplici possibile, senza rischiare di fare overfitting.
Il secondo motivo è che purtroppo i future valutari sono un mercato particolarmente ostico, ma al fine di diversificare il nostro portafoglio è corretto sviluppare strategie anche su questi strumenti dove non ci sono dei vantaggi così marcati.
Detto questo, io sono Alex Pavaluta, coach della Unger Academy e direi di procedere analizzando la prima delle due strategie.
Strategia Japanese Yen
In questo caso siamo di fronte a una strategia sul future del Japanese Yen con un time frame a 15 minuti.
La strategia si basa sui punti pivot e come potete vedere in questo grafico c'è un primo livello di supporto e un livello di resistenza.
In realtà, stando alla teoria, dovremmo avere ulteriori livelli, ma in questo caso per semplicità ho deciso di mostrare soltanto questi due, dato che la strategia si basa su questi.
Qui come potete vedere abbiamo un incrocio del livello inferiore, dopodiché il prezzo ha rincrociato al rialzo questo livello e di conseguenza siamo entrati in posizione long.
La posizione long che è stata chiusa, anzi meglio dire che è stata invertita, nel momento in cui è stato incrociato al ribasso il livello di resistenza.
Infatti qui potete vedere che è stata aperta una posizione short.
Come vedete è un sistema che si basa su un indicatore molto semplice e va a sfruttare la logica mean reverting.
Andiamo a questo punto a dare un'occhiata alle performance di questa strategia e qui come potete vedere e come già vi avevo anticipato non siamo di fronte a un equity line spettacolare.
Ci sono diverse fasi di drawdown ma nonostante questo pare che la strategia guadagni i soldi con una certa costanza.
Andiamo ora ad analizzare l'equity line sul lato long e sul lato short.
E qui vediamo una prima cosa interessante, ovvero che sul lato long la strategia è in una fase di drawdown all'incirca da fine 2020.
A questo punto diamo un'occhiata all'equity line sul lato short e qui chiaramente vediamo una cosa totalmente opposta.
Questo è dovuto al fatto che negli ultimi anni il prezzo di questo sottostante è sceso.
Ma essendo noi trader sistematici che non dobbiamo prevedere l'andamento del prezzo è comunque giusto dedicare una parte della strategia al lato long perché non si sa in futuro se magari questa parte si riprenderà.
Andiamo a questo punto a dare un'occhiata alla total trade analysis, andando a valutare l'average trade e quant'altro.
Qui possiamo notare che la strategia ha effettuato nel corso degli anni 800 trade che sono ben bilanciati tra lato long e lato short.
Questo è importante perché il Japanese yen, essendo un future valutario, è quello che noi consideriamo un mercato speculare dove è corretto approcciare il lato long nella stessa maniera con cui si approccia il lato short.
Per quanto riguarda invece l'average trade notiamo che abbiamo di fronte un average trade abbastanza capiente per coprire i costi operativi.
Interessante notare come l'average trade sia molto più alto sul lato short e più basso sul lato long, ma questo è dovuto a quello che abbiamo precedentemente visto sulle due equity line.
Andiamo a questo punto a dare un'occhiata ai rendimenti della strategia anno dopo anno.
Qui possiamo notare come la strategia abbia guadagnato con una certa costanza nel corso degli anni.
Gli unici due anni che sono stati chiusi in negativo sono il 2008 e il 2021 ma anche dopo il 2021 la strategia nel 2022 ha fatto un'ottima performance guadagnando all'incirca 16.000$.
Strategia Euro FX
Detto questo direi di passare ad analizzare la seconda delle due strategie.
In questo caso siamo di fronte a una strategia sul future dell'Eurodollaro con un time frame a 30 minuti.
Qui possiamo notare che vengono utilizzate le classiche bande di Bollinger, uno degli strumenti di analisi tecnica più noto tra i trader.
Anche in questo caso viene sfruttata la logica mean reverting, infatti nel momento in cui il prezzo incrocia al ribasso la banda inferiore noi andiamo long, mentre nel momento in cui il prezzo incrocia al rialzo la banda superiore noi andiamo short.
Una caratteristica interessante di questa strategia è che non sta a mercato per più di tre giorni.
Infatti qui potete vedere dalle sessioni che sono evidenziate con questa linea grigia che al massimo si sta a mercato tre giorni e stessa cosa per quanto riguarda la posizione di prima, tre giorni.
Andiamo anche in questo caso a valutare le performance di questa strategia. Direi di partire come sempre dall'equity line.
Questa che stiamo attualmente vedendo è un'equity line molto interessante che può tranquillamente diventare un caso studio.
Infatti nella fase in out of sample della strategia potete notare un periodo con un forte drawdown, quasi come se la strategia in un certo senso si fosse rotta.
Tuttavia dalla fine del 2020 in poi la strategia pare che si sia ripresa performando bene come nella fase in sample.
Ecco perché è importante continuare a monitorare anche le strategie che nel corso degli anni stanno performando male.
Andiamo anche in questo caso a dare un'occhiata all'equity line sul lato long e qui vediamo una crescita con una certa costanza, a parte la fase di drawdown che coincide con il drawdown che vediamo sull'equity totale.
Mentre per quanto riguarda l'equity line sul lato short vediamo che questo drawdown è ancora meno marcato e la crescita è ancora più costante.
Andiamo come di consueto a dare un'occhiata alla total trade analysis andando a valutare l'average trade.
Qui come sempre vedete che i trade sono ben bilanciati tra lato long e lato short, un po' per il discorso che abbiamo fatto prima, cioè che stiamo cercando di approcciare un mercato speculare.
Mentre per quanto riguarda l'average trade anche in questo caso è abbastanza capiente per coprire i costi operativi, quindi costi di commissioni e slippage.
Per quanto riguarda invece i rendimenti anno dopo anno della strategia qui possiamo notare che ha performato abbastanza bene durante tutto il periodo preso in considerazione.
Ha fatto decisamente fatica negli anni dal 2018 al 2020, che coincidono con i drawdown che abbiamo visto precedentemente sull'equity line, ma nonostante questo come abbiamo visto poi si è ripresa confermando la sua stabilità.
Quindi direi di dare spazio alla strategia anche nel 2024 per vedere se riuscirà a riconfermare le ottime performance che abbiamo visto nel 2023, nel 2022 e nel 2021.
Quindi per concludere, nonostante i future valutari siano dei mercati particolarmente ostici, in questo video abbiamo visto come sia possibile costruire delle strategie che siano profettevoli anche nella fase in out of sample.
Detto questo io vi ringrazio per essere stati qui con me oggi e vi do appuntamento ad un prossimo video.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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