Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>I future sul Crude Oil offrono ottime opportunità di trading, soprattutto da quando sono stati introdotti i contratti Micro, che consentono l’accesso anche a chi dispone di capitali ridotti o comunque desidera contenere la propria esposizione.
Nel video di oggi parliamo di due strategie trend-following del nostro portafoglio che, negli ultimi due anni, insieme hanno guadagnato oltre 35.000$.
La prima strategia è di tipo intraday e produce un average trade di circa 150$. La seconda è invece basata sul Canale di Donchian e produce un average trade di 215$.
Entrambe le strategie fanno parte del nostro portafoglio da anni e sono out of sample dal 2018.
Vuoi saperne di più?
Allora guarda subito il video! Scoprirai:
-Come funzionano le due strategie
-Tutti i dettagli sulle loro performance
-Alcune informazioni utili per operare sul future del Crude Oil
Buona visione 😉
Introduzione
Il future sul Crude Oil è uno degli strumenti più seguiti dai trader ed essendo uno strumento liquido e volatile, offre opportunità di guadagno a chi sa come affrontarlo.
Inoltre, con l'introduzione del Micro Crude Oil, anche i trader con conti più piccoli possono accedere a questo mercato senza esporsi a rischi eccessivi.
Oggi voglio presentarvi due strategie efficaci per operare su questo future.
Più nello specifico, si tratta di una strategia basata sul rilascio dei dati sulle scorte settimanali, che tra un attimo approfondiremo, e successivamente una classica strategia trend following.
L'obiettivo di questo video è quello di fornirvi idee e spunti operativi da poter testare a vostra volta ed eventualmente inserire all'interno del vostro portafoglio di strategie.
Detto questo, io sono Alex Pavaluta, coach alla Unger Academy, e procediamo con l'analisi della prima strategia.
Strategia Intraday
Per comprendere al meglio questa strategia, che, come anticipato, si basa sul rilascio dei dati settimanali sulle scorte di petrolio, è fondamentale avere almeno una conoscenza base di questo evento.
Ogni mercoledì l'Energy Information Administration pubblica un rapporto che comunica la variazione delle scorte di petrolio negli Stati Uniti.
Si tratta di un dato molto importante che può innescare forti movimenti di prezzo, che ovviamente noi cerchiamo di sfruttare con questa strategia.
Poiché il dato viene rilasciato alle 10:30, orario di New York, ogni mercoledì, la strategia è focalizzata esclusivamente su questa finestra temporale.
Come potete vedere qui, viene aperta una posizione short qualche minuto prima del rilascio del report.
L'idea è quella di anticipare la volatilità che scaturisce dall'annuncio piuttosto che entrare a mercato esattamente nel momento del rilascio dei dati.
Questo perché in quel preciso istante il book tende a svuotarsi, riducendo la liquidità e aumentando il rischio di slippage o esecuzioni non ottimali degli ordini.
Anticipando l'evento, cerchiamo di evitare questi problemi e di posizionarci in modo da beneficiare dei movimenti che seguono.
Questa strategia opera sia long che short e l'ingresso si basa sui massimi oppure sui minimi precedenti.
In pratica, si cercherà di comprare e vendere con ordini limit sulla base dei minimi o dei massimi che si sono formati negli ultimi minuti.
A questa strategia è stato impostato uno stop loss di 900 dollari e un take profit di 1600 dollari, che per esempio vedete in questo trade qui.
E a meno che questi ultimi non vengano colpiti, le posizioni verranno chiuse alla fine della sessione.
Si tratta dunque di una strategia intraday, anche perché se ci basiamo sull'impatto del rilascio dei dati nel brevissimo termine, non avrebbe senso tenere le posizioni aperte oltre la sessione.
Andiamo a questo punto ad analizzarne delle performance.
Qui vedete l'equity line della strategia che è in out of sample all'incirca dal 2018, quindi più o meno da questa fase qui.
E possiamo vedere a colpo d'occhio che c'è stato un deterioramento delle performance in out of sample, ma tutto sommato il sistema, anche grazie alla sua semplicità, ha continuato a performare bene negli anni successivi.
Per quanto riguarda il lato long, notiamo che la strategia ha portato ottimi risultati.
Solo nell'ultima fase ha mostrato segni di debolezza, ma chiaramente le fasi negative fanno parte di qualunque strategia.
Mentre, analizzando l'equity line sul lato short, notiamo che anche su questo lato ci sono state buone performance, ma concentrandosi solo sull'ultimo periodo, notiamo una performance in un certo senso opposta.
Infatti i trade short hanno portato buoni profitti nell'ultimo periodo, come potete notare da questa curva.
Per quanto riguarda invece il numero di trade, notiamo che vengono effettuati circa 400 trade a partire dal 2010.
Non sono tantissimi, ma considerando che si opera solo il mercoledì, ha perfettamente senso.
L'average Trade, come possiamo notare, è abbastanza sbilanciato tra lato long e lato short, ma è un valore abbastanza capiente per coprire eventuali costi operativi.
Analizziamo ora i rendimenti anno dopo anno della strategia.
E qui possiamo notare che bene o male la strategia si è comportata bene durante tutto il periodo preso in considerazione, a parte nel 2021 che è stato un anno negativo.
Tuttavia, il 2022 e il 2023 sono stati anni positivi per questa strategia. E infine, per quanto riguarda il 2024, probabilmente se considerassimo anche lo slippage e le commissioni, il profitto sarebbe minore. Anzi, sicuramente.
Quindi, vediamo in questi ultimi mesi del 2024 come si comporterà questa strategia e se riuscirà a riconfermare le performance viste negli ultimi due anni.
Strategia Canale di Donchian
Passiamo ora alla seconda strategia, la strategia trend following.
Si tratta di una strategia che, per certi versi, utilizza un approccio più semplice.
Infatti, ha come livelli di ingresso un Donchian Channel a 160 periodi.
In altre parole, se viene rotto il massimo massimo delle ultime 160 barre, apriremo una posizione long o eventualmente chiuderemo una posizione short precedentemente aperta.
E se viene rotto il minimo, minimo, sempre delle ultime 160 barre, apriremo una posizione short, oppure, come in questo caso, andremo a chiudere la posizione long aperta precedentemente.
Ci tengo a sottolineare che questo è il motore della strategia, ma sono stati aggiunti dei filtri operativi per migliorarne le performance.
Infatti non vengono aperti i trade ogni volta che vengono rotti questi livelli, perché appunto si devono verificare ulteriori condizioni.
Analizziamo ora la performance di questa strategia partendo dall'equity line.
Innanzitutto dobbiamo considerare che questa strategia, come la maggior parte di quelle che fanno parte di questo database, è in out of sample dal 2018, quindi all'incirca da qui.
Possiamo notare come abbia performato molto bene nei due o tre anni successivi alla fase di sviluppo.
Il 2022, invece, è stato un anno brutto per questa strategia e possiamo notare come il drawdown sia stato superiore a quelli visti precedentemente.
Tuttavia, la strategia, seppur non attiva, è stata monitorata e come possiamo vedere si è ripresa alla grande.
Soprattutto di recente, sono stati formati nuovi picchi di equity.
Analizzando le equity line separatamente, quindi questa che è l'equity line sul lato long e questa che è l'equity line sul lato short, notiamo come sia soprattutto il lato long ad aver contribuito al drawdown visto precedentemente, mentre le performance sul lato short sono state costanti nel tempo.
Passando invece alla Total Trade Analysis, notiamo che vengono effettuati circa 700 trade abbastanza bilanciati tra lato long e lato short.
Tuttavia, non possiamo dire lo stesso dell'average trade, che è più ampio sul lato short rispetto al lato long.
Questo lo potevamo in parte da intuire anche semplicemente guardando le due equity line.
Tuttavia, l'average trade pari a 215 dollari è abbastanza capiente per coprire le commissioni e lo slippage che si possono verificare su questo strumento.
Dando infine un'occhiata ai rendimenti anno dopo anno della strategia, come visto precedentemente, il 2022 è stato un anno negativo, ma è interessante analizzare, anche a livello monetario, la ripresa a cui abbiamo assistito nel 2023, con un profitto lordo di 28.000 dollari.
Questa era la seconda delle due strategie e spero con questo video di avervi dato nuove idee e nuovi spunti per le vostre strategie.
Conclusione
Come sempre, se qualcosa non è chiaro, vi invito a lasciare un commento sotto al video e se invece vi interessa questo approccio al trading, vi invito a cliccare il primo link in descrizione.
Per oggi è tutto. Ci vediamo in un prossimo video.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
