Trading system su azioni USA: Netflix e Microsoft nel nostro portafoglio

Eccoci a un nuovo appuntamento con l’approfondimento dei sistemi presenti in portafoglio. Dopo aver esplorato i mercati dei futures, oggi ci concentriamo su due titoli azionari tra i più conosciuti del mercato statunitense: Netflix (NFLX) e Microsoft (MSFT). La prima opera nel settore dei contenuti multimediali a pagamento mentre la seconda rappresenta il più grande produttore di software al mondo.

L’obiettivo di questo approfondimento è quello di valutare se queste due azioni offrono opportunità interessanti dal punto di vista del trading sistematico e verificare quale metodologia si adatti meglio alla natura di ciascun titolo.

 

Sistema Trend Following Multiday sulle azioni di Netflix (NFLX)

La prima strategia che prendiamo in considerazione nella nostra analisi è di tipo Trend Following. Essa opera solo sul lato long con un time frame a 15 minuti come data1 e 1440 minuti come data2.

Il motore del sistema prevede di entrare in posizione alla rottura del massimo della settimana in corso a partire dal secondo giorno di contrattazioni, quindi il martedì.

Trattandosi di un sistema che cerca di sfruttare il trend in corso riesce a dare il meglio di sé attraverso l’applicazione di un filtro di volatilità.

La posizione viene poi chiusa dopo N sessioni qualora non siano stati raggiunti prima lo stop loss o il profit target.

 

L’equity line del sistema dal 2010 ad oggi, che vediamo qui sotto, mostra una crescita estremamente regolare dei profitti, soprattutto dal 2016 ad oggi, in linea con l’andamento positivo dell’indice di appartenenza (Nasdaq) e più in generale di tutto il comparto tecnologico.

 

Analizzando le performance di questo sistema notiamo, oltre a un Net Profit di 44.000$ e un massimo drawdown molto contenuto di circa 5.000$, soprattutto un ottimo average trade di 114,80$. Si tratta di un valore molto buono per un sistema che opera su un singolo titolo azionario e corrisponde a oltre l’1% del capitale utilizzato per ogni trade (10.000$).

 

Sistema Reversal Multiday sulle azioni di Microsoft (MSFT)

Passiamo alla seconda strategia sul titolo Microsoft che opera su un time frame a 1440 minuti ed è di tipo reversal.

In questo caso, per determinare i livelli d’ingresso viene utilizzato il noto oscillatore creato da Larry Williams, il Percent-R, con cui vengono individuate le aree di ipervenduto su cui entrare in posizione.

Essendo un sistema multiday può restare in posizione per diverse sessioni oppure chiudere in caso di raggiungimento dello stop-loss monetario.

 

Analizzando l’equity curve, vediamo una curva che ha prodotto performance positive con estrema regolarità, segno che questo titolo ben si adatta a questa logica di tipo mean reverting.

 

Osservando le metriche del sistema notiamo un profitto netto complessivo di quasi 31.000$ con un massimo drawdown molto basso (2.250$) e un average trade sicuramente buono e prossimo anche in questo caso all’1% della size utilizzata.

 

Per ultimo diamo un’occhiata alle performance annuali complessive di entrambe le strategie messe insieme. Al di là dei valori assoluti di net profit, che ovviamente dipendono dal capitale utilizzato, ciò che colpisce è la costanza di buoni risultati in tutti gli anni; anche in periodi veramente difficili per l’azionario come il 2022 e in parte l’anno in corso.

Evidentemente le due differenti logiche lavorano in sinergia limitando il rischio derivante dall’utilizzo di una sola tipologia di sistemi.

 

Conclusioni

Come abbiamo visto, anche nel mondo azionario è possibile applicare logiche sistematiche efficaci, capaci di adattarsi a contesti di mercato diversi. Speriamo dunque che questo articolo possa esservi stato di aiuto nel trovare nuove idee per i vostri sistemi, sfruttando le opportunità che i mercati ci mettono a disposizione.

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Buon trading e alla prossima!