Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Qual è il metodo migliore per partire a sviluppare una strategia?
Come sai, la chiave per creare strategie robuste e profittevoli è assecondare le caratteristiche del mercato in cui si opera e scegliere il trigger di ingresso giusto.
Tuttavia, testare e confrontare diversi trigger può richiedere molto tempo. Ma non temere…
Come mostriamo in questo video, c'è una soluzione per valutare più trigger contemporaneamente risparmiando tempo e fatica!
Ti spiegheremo come usare un unico codice per valutare più trigger e scegliere quello giusto per la tua strategia.
Guardando il video scoprirai:
-Come creare un codice per testare diversi trigger contemporaneamente
-Come ottimizzare il codice per individuare il trigger più efficace
-Alcuni esempi con trigger di tipo trend following
Buona visione! 😉
Introduzione
Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video.
Per fare trading su uno strumento finanziario conviene certamente assecondare le sue caratteristiche di fondo.
Esistono dei sottostanti che di fronte ad un trend tendono a cavalcarlo e a proseguire la sua corsa in quella direzione.
Altri invece tendono a ritracciare in senso contrario.
Oggi vogliamo concentrarci su un aspetto che ci viene chiesto molte volte, cioè qual è il modo migliore per partire a sviluppare una strategia?
Come si fa a trovare il miglior punto di partenza?
Io sono Giuseppe Bucci, coach alla Unger Academy, e oggi vedremo di dare una risposta a queste domande con l'aiuto di un pratico tool.
Ve lo voglio mostrare perché partire col piede giusto ci dà sempre un vantaggio e ci consente di avere strategie più profittevoli.
Strumenti e tipologie di operatività
Chi ha mai provato a sviluppare una strategia di trading si è trovato a dover fare delle scelte iniziali, prima fra tutte quelle dello strumento finanziario da sviluppare.
Ve ne sono tanti a disposizione. Abbiamo metalli preziosi, beni energetici, indici azionari e obbligazionari o commodity come granaglie, caffè e molti altri.
Partendo dallo strumento scelto poi ci si chiede quale tipo di operatività sia meglio sposare.
Se immaginiamo un trend dei prezzi di tipo crescente, potremmo puntare sul suo proseguimento. Allora parleremmo di operatività trend following.
Oppure potremmo decidere di puntare su un rimbalzo dei prezzi verso il basso e in questo caso la chiameremo operatività reversal.
In un video recente vi abbiamo già mostrato come individuare in modo rapido ed efficace la miglior operatività per un dato strumento.
Oggi invece vogliamo scendere un po' più nel dettaglio parlando del trigger che sta alla base di ogni nostra strategia.
Prima però capiamo bene cosa sia un trigger. Vediamo un esempio.
Trigger trend following
Immaginiamo di aver scelto il nostro strumento, che so, il future del Gasoline, la benzina e di avere anche già verificato che sia meglio svilupparlo con un'operatività di tipo trend following.
Un trigger di tipo trend following allora potrebbe essere il seguente: aprirò una posizione long se i prezzi supereranno il massimo toccato nell'ultima sessione e analogamente aprirò una posizione short se i prezzi scenderanno al di sotto del minimo dell'ultima sessione.
Il trigger quindi non è altro che il cuore delle nostre strategie.
Quella parte della strategia che ci dice in che direzione lanciare gli ordini di ingresso e come.
Se usiamo EasyLanguage poi possiamo codificare questo trigger scrivendo queste due righe.
Possibili combinazioni tra trigger di ingresso e uscite
Possiamo allora pensare a tanti diversi trigger.
Qui ho elencato quelli più comunemente usati nell'operatività trend following.
Andremo quindi a lanciare ordini alla rottura del minimo e massimo della settimana corrente o precedente o delle ultime due settimane, o ancora della sessione corrente o precedente o delle ultime N sessioni.
Infine, potremmo lanciare ordini su massimi e minimi delle ultime N barre.
Avremo poi tre possibili uscite dal mercato.
Una senza uscita temporale, ossia intendo dire che i trade potranno chiudersi cambiando posizione da long a short e viceversa.
Un'uscita il venerdì alla fine della settimana, al termine della sessione.
E infine un'uscita ogni giorno al termine della sessione giornaliera.
Ogni combinazione tra uno di questi trigger e una possibile uscita potrebbe essere un valido punto di partenza.
Se potessimo quindi confrontare tra loro tutte le possibili combinazioni, ecco che potremmo scegliere quella migliore per partire a sviluppare il nostro strumento.
L'ideale sarebbe proprio creare una sorta di ranking che ci indichi quali siano i trigger migliori.
Come possiamo fare? La prima idea potrebbe essere quella di scrivere il codice di ciascun trigger, applicarlo al nostro chart, così come facciamo per le nostre strategie.
Dovremo poi segnarci le metriche da qualche parte in modo da confrontare tutti i casi successivi tra loro.
È fattibile, sì, ma certamente un po' lungo e macchinoso.
Si potrebbe allora adottare in un unico codice tutti i vari trigger e tutte le possibili uscite, caricarlo sul chart e lanciare un'ottimizzazione, proprio come facciamo con le strategie.
Il risultato della nostra ottimizzazione ci indicherà in un colpo solo quali saranno i trigger migliori.
Andiamo a vedere il codice da vicino.
Un tool per ricercare il trigger migliore
Ecco qui il nostro codice.
Abbiamo l'input "trigger" che potrà variare tra 1 e 7, tanti erano i trigger previsti.
L'input "ExitMode" che potrà valere zero, lasciando i trade liberi di cambiare posizione da long a short e viceversa. Uno per chiuderli a fine settimana e due al termine di ogni sessione.
Abbiamo poi degli input, "DaysAgo" e "DCLength" che ci serviranno per affinare i trigger sei e sette.
E abbiamo inserito anche lo stop loss.
Andiamone a vedere alcuni.
Il trigger numero uno se ricordate andava a lanciare ordini su massimo e minimo della settimana corrente.
Il numero due sulla settimana precedente e così via.
Il trigger numero sei andava a calcolare massimi e minimi delle ultime N sessioni.
Avrò bisogno quindi di un altro input "DaysAgo" che vada a verificare per quanti giorni indietro dobbiamo ricercare i nostri livelli.
Infine abbiamo il trigger numero sette che andava a lanciare ordini su massimo e minimo di un canale di Donchian composto da un numero "DCLength" di barre.
Qui vedete gli exit mode, gli input per le uscite, 1 e 2, e infine il nostro stop loss.
Risultati del tool applicato al S&P500 future
Muoviamoci su un chart.
Siamo sul SP 500 Future con timeframe a 60 minuti e dati a partire dal 2010.
Carichiamo subito il nostro strumento e lanciamo l'ottimizzazione.
L'input "Trigger" varierà tra 1 e 7.
L'input "ExitMode" tra 0 e 2.
"DaysAgo", ce lo ricordiamo, poteva variare tra uno e un massimo di cinque giorni fa.
"DCLength" per il nostro canale di Donchian potrà variare tra 0 e 50 a step di 10.
Siamo su un timeframe orario.
Infine ho inserito anche lo stop loss di 1.200$ che in questa fase non ottimizzo ma è compatibile con lo strumento sia per la modalità intraday che per quella multiday.
Ecco come si presenterà il nostro risultato.
Nelle prime colonne troveremo le principali metriche, quindi il net profit, l'average trade, il numero totale di trade, il massimo drawdown.
Qui a destra, invece, i valori di input che ci hanno permesso di conseguire i risultati.
Sull'SP 500 in particolare vediamo che il risultato che fornisce il miglior net profit è quello con il "Trigger" posto uguale a uno e l'"ExitMode" uguale a zero.
Io ho già caricato questi valori sul nostro grafico e direi che senza bisogno di andare a investigare ulteriormente le metriche, possiamo dire che su questo strumento questo trigger non ha dato grandissimi risultati.
Ma del resto sappiamo che gli indici azionari americani si prestano abbastanza male ad essere modellati con una modalità operativa di tipo trend following e quindi la cosa non ci stupisce più di tanto.
Risultati del tool applicato al gasoline future
Spostiamoci allora su un altro strumento.
Parliamo del future sul Gasoline, la benzina, sempre con grafico a 60 minuti e dati dal 2010.
Andiamo a lanciare l'ottimizzazione su questo strumento usando il nostro tool.
I range sono gli stessi di prima, l'unica cosa variata è lo stop loss, che abbiamo alzato leggermente a 1.500$ perché si sposa meglio con questo tipo di sottostante.
Lanciamo l'ottimizzazione. Ecco i risultati.
Beh, qui possiamo dire che certamente la musica è migliore di prima.
Abbiamo un net profit di livello, quasi 350.000$.
Un average trade capiente di 185$ che è decisamente buono per lo strumento.
Un massimo drawdown che è inferiore al 10% del net profit.
Qual è la combinazione di trigger e uscita che ha prodotto questo risultato? La possiamo vedere qui.
Abbiamo quindi il trigger numero sette, se ci ricordiamo era il canale di Donchian, e qui vediamo la lunghezza del canale, 30 barre a 60 minuti, con l'uscita numero uno.
L'uscita numero uno era quella che ci chiudeva i nostri trade al venerdì a fine sessione.
Andiamo allora a inserire questi valori sul nostro chart e vediamo le metriche.
Numericamente le abbiamo già lette.
Vediamo un'equity decisamente positiva e sicuramente ci fa piacere.
Anche dall'Annual possiamo vedere che al netto di un anno la strategia avrebbe di certo dato buoni profitti.
Se vi ricordate eravamo partiti da un grafico con timeframe a 60 minuti.
Ci siamo spostati ora su un timeframe inferiore, a 30 minuti, e vogliamo lanciare un'ottimizzazione sulla lunghezza del canale di Donchian appena trovato.
Ecco la nostra maschera. Ovviamente gli altri input non verranno toccati. L'unico a venire ottimizzato sarà il canale di Donchian, che faremo partire da 0 a 100 step di 4.
Questo è il risultato della nostra ottimizzazione.
Vediamo un net profit decisamente buono, 370.000$.
Un average trade capiente di 175$ e una lunghezza del canale di 48 barre.
Peraltro, i valori 52 e 44 che sono nell'intorno ci danno metriche buone e quindi questo valore ci piace e lo scegliamo.
Andiamo a caricare il valore appena trovato sul nostro chart e guardiamo le metriche.
Eccoci qua, vediamo un Annual decisamente positivo. Non abbiamo anni in perdita.
Una curva decisamente crescente e regolare, e questo sicuramente ci piace, e un average trade di 175$ che è ottimo per iniziare a sviluppare una strategia sul future del Gasoline.
Conclusione
Ovviamente uno strumento simile può essere modellato liberamente da ciascuno di voi per confrontare dei trigger magari diversi da quelli che vi ho mostrato.
Se volessimo per esempio utilizzarlo per l'operatività reversal, basterebbe scambiare tra loro i comandi "buy" e "sell short" modificando il tipo di ordine da stop a limit.
Sottolineo ancora una volta una cosa fondamentale: questo è un punto di partenza dal quale poter poi iniziare a filtrare la strategia per ottenere risultati ancora migliori.
Ecco, è proprio qui che entra in gioco il Metodo Unger, che ci permette di trasformare un semplice trigger come quello visto in una strategia con le spalle larghe diciamo, pronta per essere messa a mercato.
Bene ragazzi. Abbiamo visto quindi una possibile soluzione per trovare in modo rapido un buon trigger di partenza evitando di spendere ore e ore nella ricerca faticosa e partendo già da qualcosa di promettente.
Se tra voi c'è qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link in descrizione. Da lì potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione, oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.
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Grazie dell'attenzione e alla prossima!
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
