Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Le azioni di Tesla sono salite molto gli ultimi tempi, ma hanno anche attraversato dei periodi di drawdown non sempre facili da digerire…
Come spesso accade, una buona strategia di trading può essere il modo migliore per investire in un mercato evitando di subire i drawdown a cui potremmo andare incontro con una semplice strategia di Buy and Hold.
In questo video ti spieghiamo passo-passo come costruire una strategia a breakout per le azioni di Tesla (TSLA) in grado di produrre un'ottima equity line.
Guardando il video imparerai:
- Come codificare la strategia in MultiCharts (e TradeStation)
- Come migliorare l'efficacia degli ingressi
- Come settare lo stop loss e il take profit
Buona visione! 😎
Ciao a tutti e benvenuti. Oggi voglio mostrarvi uno studio molto semplice ma efficace per dominare il mercato di una fra le più famose azioni americane, ovvero Tesla. Costruiremo insieme un vero e proprio trading system basato su ingressi semplicissimi ma che portano a risultati decisamente più interessanti rispetto al classico Buy and Hold che potremmo fare su questa azione.
Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.
Cominciamo subito col dire quali sono le nostre intenzioni nei confronti di questo mercato. Andremo alla ricerca di un'operatività a breakout, vale a dire salire sul treno in corsa di un movimento di mercato che si è venuto a formare, e gestiremo poi le posizioni tramite un'uscita basata sullo stesso approccio, oppure con un take profit e uno stop loss cautelativo.
Ecco il codice. Ve lo descrivo rapidamente. Abbiamo degli input dedicati appunto all'ammontare monetario dello stop loss e del take profit. Dopodiché un input per andare a stabilire qual è la fascia oraria di operatività alla quale andremo a piazzare gli ordini.
Abbiamo poi la variabile "My Size", che è utilizzata per andare a stabilire quante azioni andremo a comprare in ciascun ingresso. In questo caso vedete 10000, che sta per 10.000$, diviso il prezzo di chiusura della barra. Quindi noi andremo a decidere quante azioni acquistare in base al controvalore della posizione, che sarà appunto di 10.000$.
Entreremo a mercato tramite ordini stop basati sul massimo prezzo battuto dall'inizio della sessione. Venderemo, poi, se ci ritroviamo di fronte al minimo assoluto sempre del prezzo battuto della sessione fino a questo momento, e controlleremo la posizione tramite un ordine di stop loss e di take profit.
Notate in questa posizione "set stop position" che sta ad indicare che il valore monetario che andremo a scrivere qui e qui farà riferimento all'intera posizione. Quindi non al singolo contratto, come si fa ad esempio per i future, ma all'intera posizione.
Se andremo a scrivere uno stop loss di 200$, ad esempio, corrisponderà ad uno stop loss percentuale del 2% rispetto alla nostra posizione di 10.000$.
Compiliamo la nostra strategia. Io ho già inserito, come vedete qui in alto, dei valori di 250$ e 750$ per i primi due input, quindi avremo a che fare con un 2,5% di stop loss e un 7,5% di take profit.
L'orario di inizio dell'operatività è alle 10:00 e quello di chiusura di operatività è alle 15:30, mezz'ora prima della fine della cash session americana. Infatti ci tengo a precisare che gli orari di contrattazione considerati vanno dalle 9:30 fino alle 16:00 exchange time.
Vediamo le performance che avrebbe fatto questo sistema dall'inizio del 2010 in poi. È un sistema naturalmente solo long perché si tratta di un asset azionario. Il risultato è decisamente buono. Quello che possiamo andare a vedere qui è questo 66,50$ di average trade che corrisponde allo 0,6% rispetto al controvalore della posizione.
Non è assolutamente male ma si potrebbe fare di più. Come potremmo fare di più? Possiamo andare alla ricerca degli orari migliori per utilizzare questo ingresso a breakout. Magari attendere un pochino di più che si vadano a formare dei massimi e minimi significativi per l'ingresso a breakout potrebbe portare ad un beneficio.
Per ora, con un input settato, vedete qui, a 1000, che sta per le 10:00, noi andremo a costruire dei valori massimo e minimo, quindi HighD(0) e LowD(0), basati solamente sui primi 30 minuti di contrattazioni.
Come possiamo andare ad indagare quali sarebbero gli orari migliori? Con una semplicissima ottimizzazione. Andiamo dunque ad ottimizzare l'orario di partenza. Potremmo fare, a titolo di esempio, uno start value di 900 per finire alle 12:45. Notate che sto andando ad ottimizzare contemporaneamente gli orari, quindi alle 9:00, alle 10:00, alle 11:00 e alle 12:00, e contemporaneamente anche i minuti. Questa ottimizzazione da 0 a 45 con step di 15 sta ad identificare che per ogni ora, io andrò a vedere gli orari che vanno da 0 a 45.
È un piccolo accorgimento per permetterci, in una sola ottimizzazione, di ricevere l'output preciso tanto quanto il timeframe che stiamo usando di riferimento, in questo caso 15 minuti.
Vedete che i risultati sono identici per i primi orari. Quindi dalle 9 alle 9:30... Fino alle 9:45, scusate. Perché questo? Perché le contrattazioni partono appunto alle 9:30 e la prima barra utile sarà quella che si chiude alle 9:45.
Da qui in poi potete vedere che attendere l'ingresso, quindi aspettare fino alle... qua vedo... intorno alle 11:30 potrebbe portare dei benefici in termini di average trade. Qui vedete che raggiungiamo un buon 1% che è già ottimo, perché un trading system con l'1% di average trade è già sufficiente a coprire tutti i costi di slippage e commissioni che potremmo incontrare durante il live trading.
Abbiamo un drawdown piuttosto contenuto rispetto ai valori ottenuti entrando a breakout subito. Il numero dei trade naturalmente si riduce. Si riduce di poco il net profit ma sicuramente operando con la metà dei trade otteniamo solo i trade più rilevanti da un punto di vista di performance.
Andiamo a scegliere quindi le 11:30 come orario di ingresso. Verifichiamo il miglioramento dell'equity. Appunto ci ritroviamo adesso con 103$ di average trade e un'equity line che è decisamente più performante.
Potremmo fare lo stesso discorso anche per la conclusione delle contrattazioni. Quindi andiamo a ripercorrere lo stesso procedimento. Andiamo ad ottimizzare anche qui dalle 14:00 alle 16:00 e i minuti da 0 a 45.
Noteremo che anche per questa ottimizzazione da un certo punto in poi otterremo gli stessi risultati. In particolare dalle 16:15, 16:30 e 16:45 si produrranno gli stessi risultati perché il mercato chiude appunto alle 16:00. Utilizzando il minore, quindi il minore delle 16, terremo il risultato delle 16:15 che andrà a comprendere anche l'ultima barra, quindi questo è l'ultimo risultato utile.
Possiamo notare che c'è una certa costanza nei risultati, per così dire, e quindi potremmo adottare l'utilizzo di un orario intorno alle 15:15, 15:00 o 15:30 insomma. È poco rilevante. Vedete che in termini di average trade cambia veramente poco. E lo stesso vale per il drawdown e per il net profit.
Andiamo a scegliere 15:15 e direi che potremmo dire che abbiamo anche concluso il nostro trading system. Abbiamo raggiunto un'equity crescente molto interessante, con un average trade capiente e con delle performance piuttosto continuative nel tempo. Abbiamo solo il 2016 che vacilla un po'.
Naturalmente questo non porta i rendimenti che avrebbe avuto un Buy and Hold dall'inizio del 2010 delle azioni Tesla fino ad oggi. Però è anche vero che avere un'equity line del genere sicuramente è molto più confortante rispetto al Buy and Hold su questa azione.
Se dovessimo andare a prendere il grafico di Tesla per esempio nell'ultimo periodo, qui su trading view, vedete che nell'ultimo anno o anno e mezzo le azioni hanno ricevuto dei drawdown pazzeschi e quindi è molto più difficile psicologicamente gestire il Buy and Hold di un'azione del genere rispetto ad una strategia di questo tipo, che guadagnerà sicuramente meno in termini assoluti, ma ci permetterà per lo meno di passare sonni tranquilli.
Questo è solo un piccolo assaggio di quello che facciamo quotidianamente in Unger Academy. Se volete anche voi approfondire il mondo del trading sistematico e andare più nel concreto nella costruzione di queste strategie automatiche, allora vi invito a partecipare al webinar totalmente gratuito di cui trovate un link qui sotto in descrizione, in cui Andrea Unger, l'unico 4 volte campione del mondo di trading, vi illustrerà quali sono i primi passi da compiere per approcciarsi a questa fantastica materia.
In ultimo vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un Mi piace, iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella, così potrete rimanere aggiornati sull'uscita dei prossimi video. Vi invito in ultimo a scriverci qui sotto nei commenti quali sono gli argomenti che vorreste venissero trattati su questo canale.
Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi do appuntamento al prossimo spunto operativo. Ciao!
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
