Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo di due strategie opposte che stanno performando molto bene sul future del DAX.
Mentre nella prima si compra sulla debolezza e si vende sulla forza, nella seconda si fa l'esatto contrario, cercando di cavalcare il trend dopo un movimento in quella direzione.
Da gennaio 2024 a oggi, operando con un contratto di DAX future, queste due strategie hanno guadagnato oltre 42.450€.
Vuoi saperne di più?
Allora guarda subito il video! Scoprirai:
-Come funzionano le due strategie
-Tutti i dettagli sulle loro performance
-Alcune informazioni utili per operare sul future del DAX
Buona visione 😉
Introduzione
Benvenuti in questo nuovo video. Oggi analizzeremo le performance di due strategie sul future del DAX, che sono out of sample ormai da diversi anni.
Andremo anche a vedere un po' le regole generali di queste strategie, soprattutto il trigger, sperando che possa esservi di aiuto per sviluppare nuove strategie su questo sottostante.
Ci tengo però a sottolineare che, ovviamente, stiamo parlando del principale future azionario europeo, ma soprattutto la sessione su cui sono state sviluppate le strategie è quella che va dalle 8 alle 22:00.
Infatti, nonostante negli ultimi anni la sessione sia stata estesa a più ore della giornata, ci concentreremo soprattutto sulla sessione ridotta, con la quale si possono anche creare strategie interessanti sfruttando eventuali gap.
Detto questo, io sono Alex Pavaluta, coach alla Unger Academy, e direi di partire analizzando la prima strategia. Qui abbiamo di fronte una strategia con un trigger molto semplice.
Strategia DAX 1 - Reversal
Ci troviamo innanzitutto su un time frame a 15 minuti e, se il prezzo incrocia a rialzo il minimo della sessione precedente, come vedete in questo caso, in altre parole, se il prezzo chiude al di sopra di questo minimo dopo essersi trovato al di sotto, apriremo una posizione long, come vedete in questo esempio di trade.
L'ingresso sul lato short avviene invece in maniera diametralmente opposta, ovvero ci si attende un incrocio a ribasso del massimo della sessione precedente, dopodiché si entra in posizione appunto short.
Ci tengo inoltre a sottolineare che a questa strategia sono stati aggiunti diversi filtri operativi con l'obiettivo di incrementare l'average trade.
Inoltre vengono filtrati di più i trade sul lato short, dato che stiamo parlando di un mercato azionario, che quindi tende a salire nel lungo termine.
Analizziamo ora le performance di questa strategia, partendo dall'equity line.
Allora, innanzitutto qui possiamo notare una curva con un andamento decisamente positivo, che non ha performato benissimo nei primi mesi del 2023, ma di recente ha recuperato ampiamente il drawdown formando nuovi massimi.
Possiamo notare, inoltre, come questa strategia performi bene sia sul lato long, questo è il lato long, sia sul lato short.
Chiaramente qui ci sono un po' meno trade dato che, come dicevamo prima, vengono filtrati di più sul lato short.
Passiamo a questo punto ad analizzare la total trade analysis.
Qui vediamo che la strategia non effettua tantissimi trade, ovvero all'incirca 590, anzi, più nello specifico 590, ma di contro abbiamo un average trade molto ampio di ben 1380€, che tra l'altro è ben bilanciato tra lato long e lato short.
Analizzando invece i rendimenti anno dopo anno della strategia, che troviamo qui, possiamo notare come si tratti di una strategia molto costante che, come dicevamo prima, ha fatto fatica nel 2023, ma il 2024 si è rivelato un anno molto positivo, con addirittura un profitto di oltre 31.000€, senza però considerare i costi operativi.
Strategia DAX 2 - Trend Following
Passiamo a questo punto ad analizzare la seconda delle due strategie che io ho esattamente qui.
Questa strategia opera con una logica opposta rispetto a quella vista prima.
Infatti, mentre prima si comprava sulla debolezza e si vendeva sulla forza, in questo caso si fa l'esatto contrario, cercando di cavalcare il trend dopo un movimento in quella direzione.
Sul grafico impostato con un time frame a 15 minuti, vedete le bande di Bollinger.
E come potete notare quando il prezzo incrocia a rialzo la banda superiore, viene aperto un trade long.
I trade short vengono invece aperti quando il prezzo incrocia a ribasso la banda inferiore.
Anche a questa strategia sono state aggiunte una time window e dei filtri operativi con l'obiettivo di migliorarne le performance, che direi a questo punto di analizzare.
Partiamo anche in questo caso, come sempre, dall'equity line.
E qui possiamo notare una curva tutto sommato crescente che ha attraversato un periodo chiamiamolo "buio" dal 2018 al 2020, ma poi si è ripresa alla grande performando con la stessa costanza vista nella fase in sample.
Notiamo, inoltre, che il lato long performa decisamente bene e dando un'occhiata al lato short direi anche meglio, il quale però comunque mostra un'ottima regolarità e in più ci consente di sfruttare anche le fasi ribassiste di questo mercato.
Passiamo ora alla total trade analysis e qui notiamo che vengono effettuati circa 1000 e 1100 trade, di cui leggermente di più sul lato short rispetto al lato long.
E questa è sicuramente una caratteristica interessante di questa strategia, visto il sottostante su cui si opera.
Per quanto riguarda l'average trade, siamo di fronte a circa un valore di 720€, che anche in questo caso è ben bilanciato tra lato long e lato short.
Analizziamo infine i rendimenti anno dopo anno della strategia e qui si nota chiaramente la fase di stallo avvenuta negli anni 2018 e 2019, ma soprattutto notiamo come dopo si siano chiusi tutti gli anni successivi con un buon profitto.
Soprattutto il 2021 con 41.000€ di profitto, il 2022 con 53.000€ di profitto e il 2023 con 51.000€ di profitto.
Conclusione
Bene, a questo punto non ci resta che continuare a sviluppare strategie con l'obiettivo di trovare nuovi edge sul mercato e nel mentre monitorare o eventualmente utilizzare queste strategie.
Per oggi è tutto. Se ti interessano argomenti come questi, io ti invito a cliccare il primo link che trovi in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
