Trading System sul DAX: Due strategie reversal con performance reali.. Guarda i risultati!

di Andrea Unger

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Il DAX (Deutsche Aktienindex) è l'indice di riferimento per il mercato azionario tedesco ed è uno dei mercati europei più tradati.

Si tratta di uno strumento che risponde molto bene a logiche di diverso tipo, sia trend following che reversal e bias.

In questo video vi presentiamo due strategie reversal che stanno performando bene ormai da diverso tempo.

Sono state infatti create entrambe nel 2017 e da allora hanno dimostrato di riuscire a cavarsela in diverse fasi di mercato.

Guarda subito il video per scoprire:

1. Le regole della strategia reversal multiday con un average trade di oltre 1000 euro

2. Le regole della strategia reversal ibrida multiday/intraday  

3. Le performance reali delle due strategie negli ultimi anni 

Buona visione! 😎

 

Trascrizione

Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Eccoci di nuovo al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio si stanno comportando nell'ultimo periodo.

Questa settimana voglio parlarvi del mercato del DAX, quindi l'indice azionario europeo di riferimento per le azioni appunto tedesche.

Questo future si presta molto bene sicuramente a logiche sia di tipo reversal che di tipo trend following e anche le bias, quindi dei comportamenti stagionali o che vanno ricercati all'interno di fasce orarie ben precise, come per esempio quella del pomeriggio per la finestra rialzista che parte alle cinque del pomeriggio e si conclude alla mattina successiva alle nove.

Ma non è il caso di questo video. In questo appuntamento parleremo di strategie reversal che hanno dimostrato di mantenersi bene negli anni.

Vedremo due tipologie di strategia. Una multiday, che quindi terrà aperte le proprie posizioni anche oltre la fine della sessione, e un'altra diciamo un po' più ibrida che prevede sia uscite intraday, quindi entro la fine della sessione, ma anche multiday.

Partiamo con la strategia multiday. Chiuderà le proprie posizioni al massimo dopo sei giorni oppure chiaramente al sopraggiungimento di uno stop loss ed eventualmente un target.

Questa è una strategia che si basa sui falsi breakout che vengono a formarsi sul timeframe a 15 minuti del DAX.

E in particolar modo vediamo per esempio questo caso qua, che mi sembra abbastanza lampante ecco.

Vedete che il mercato inizialmente aveva rotto verso l'alto il massimo della giornata precedente, che configuriamo in questo livello qua, che coincide con questo punto.

E vedete che poi, a seguito di un rialzo, il mercato poi ha invertito. Ecco qui quindi le caratteristiche mean reverting del mercato che vengono fuori.

E alla barra successiva, alla chiusura, sotto di nuovo il livello del massimo del giorno prima, la strategia è entrata short.

La giornata successiva abbiamo visto un trade subito un reverse della posizione.

Vedete che il minimo è stato bucato subito alla prima barra. Poi c'è stato un ritorno sopra il minimo del giorno prima, e quindi si entra poi in posizione rialzista.

Questa è una strategia che è stata sviluppata nel 2017 e che sta continuando anche in out of sample, e direi soprattutto nell'ultimo periodo, a performare molto bene.

Sia l'equity line long, ma anche quella short, se l'è cavata sicuramente molto bene nel periodo out of sample considerato il sottostante, che è un indice azionario che, a parte diciamo gli ultimi mesi, generalmente tendono a salire.

E questa è l'equity line complessiva della strategia.

Anche l'average trade è sicuramente molto, molto buono. Guardate addirittura si arriva a 1.000€, che sul DAX corrispondono più o meno a 40 punti.

L'average trade è addirittura migliorato in out of sample e quindi ragazzi, provateci anche voi! Questa è una strategia sicuramente semplice da codificare ed è un'idea che ha dimostrato di funzionare e di perdurare nel tempo.

Passiamo ora alla strategia successiva, che si basa per quanto riguarda gli ingressi sulla stessa logica della strategia precedente.

Quindi quella dei falsi breakout. Alla falsa rottura verso l'alto venderemo, invece nelle false rotture che avverranno verso il basso, quindi le rotture del minimo della giornata precedente, ecco che vedremo i trade rialzisti.

Lo short chiuderà le proprie posizioni alla fine della giornata, sempre e comunque.

Mentre invece il lato long, quindi quando compreremo, quando questa strategia comprerà un contratto a mercato, farà un check alla fine della giornata per valutare se la posizione aperta, il profitto aperto in quel momento della strategia è positivo oppure negativo.

Se sarà negativo, la strategia terrà le posizioni aperte anche overnight e farà lo stesso check nella giornata successiva.

Per esempio, vediamo qui un trade che poi è stato effettivamente chiuso alla fine della giornata, ma chiaramente era già in buon profitto, quindi non era in negativo.

Ecco qua un esempio opposto. La strategia era entrata. Alla fine della sessione la posizione era in perdita e quindi il sistema decide di non chiudere la posizione, di restare a mercato e di chiudere poi alla giornata successiva al raggiungimento di un profitto.

Anche questa strategia ha dimostrato negli anni di funzionare molto bene.

Anch'essa è stata sviluppata nel 2017 e, seppur diciamo con meno potenza, potremmo dire rispetto alla multiday, ha comunque saputo difendersi in maniera egregia sia dai ribassi del mercato che dai rialzi.

E vediamo qua l'equity line short.

Perciò ragazzi, provateci anche voi. Queste strategie sono facilmente codificabili. Simili tra loro anche se con delle piccole peculiarità differenti tra una strategia e l'altra.

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Alla prossima!

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.