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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Oggi vogliamo proporti due strategie trend following che stanno producendo ottime performance sul future del Nasdaq, uno degli indici azionari più importanti al mondo.
Entrambe sono state sviluppate nel 2018 e insieme hanno guadagnato ben 110.000$ negli ultimi 2 anni operando con un solo contratto!
Tra gli aspetti più interessanti c'è il fatto che negli anni queste strategie hanno performato molto bene sia sul lato long (come è logico aspettarsi su un mercato che si è mosso prevalentemente al rialzo) che su quello short, sfruttando egregiamente i ribassi registrati nel 2022.
Guarda subito il video per saperne di più!
Buona visione! 😎
Introduzione
Ciao e ben ritrovati all'appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che hanno mostrato le migliori performance nell'ultimo periodo.
Sono Giuseppe Bucci, coach alla Unger Academy, e oggi vediamo insieme due strategie sul Nasdaq che stanno andando davvero forte.
Pensate che entrambe sono live a mercato dal 2018 e solo negli ultimi due anni hanno guadagnato insieme oltre 110.000$ operando con un solo contratto.
Vediamole subito insieme.
Prima strategia trend following sul Nasdaq
Questa è la prima strategia sviluppata sul future del Nasdaq con un timeframe di 15 minuti.
Andiamo a vedere le metriche.
Ha conseguito un net profit di 103.000$ circa contro un massimo drawdown di circa 9000, quindi un rapporto di 12.
Vediamo l'equity crescente e molto regolare. Sia dalla parte long, e questo ce lo possiamo aspettare essendo lo strumento molto rialzista in tutto il periodo analizzato, ma anche dalla parte short, e questo ci fa piacere perché come vediamo per esempio in quest'ultima parte, ha saputo cavalcare bene la fase ribassista che si è verificata l'anno scorso, nel 2022.
L'average trade è di 118-119$. Dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di una strategia intraday che quindi resta mercato solo per poche ore.
Lo possiamo leggere qui. Il numero medio di barre per trade è di 20. Con timeframe a 15 minuti stiamo parlando di circa 5 ore.
Quindi ci esponiamo ad un rischio molto contenuto anche in virtù del fatto che restiamo a mercato solo per poche ore.
Andiamo a vedere l'annual report della strategia.
Abbiamo anni sempre positivi con un average trade abbastanza costante. Ricordiamoci sempre che parliamo di una strategia intraday.
Guardiamo come si è comportata negli ultimi 24 mesi, quindi da maggio 2021 a maggio 2023.
Il sistema ha conseguito un profitto complessivo di 36.000$. Vi ricordo che stiamo operando con un singolo contratto.
Andiamo a vedere direttamente sul chart come operi questo sistema.
Allora è una strategia di tipo trend following, cioè che tende a seguire la direzione dei prezzi e lavora in questo modo.
All'avvio di ogni sessione si definiscono due livelli, uno superiore e uno inferiore, calcolati come il valore di apertura a cui sommiamo o sottraiamo un valore dipendente dalla volatilità dello strumento.
Se il prezzo durante la sessione dovesse superare il livello superiore o scendere sotto quello inferiore, allora entreremo a mercato.
Come vediamo in questo caso il prezzo ha rotto verso il basso il livello inferiore e noi siamo entrati a mercato.
Per il solo lato long poi abbiamo anche introdotto una condizione di momentum di breve periodo che permette l'ingresso solo se questo indicatore è superiore ad una certa soglia.
Perché lo abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto perché vogliamo cavalcare le ondate crescenti dei prezzi e questo ci ha aiutato a selezionare meglio.
Il momentum usato non fa altro che calcolare la differenza tra il prezzo attuale e quello di una cinquantina di barre precedenti.
Le posizioni saranno poi chiuse a fine sessione, oltre che con le classiche uscite monetarie in Stop loss e Take profit, qualora queste si verificassero ovviamente prima del termine della giornata borsistica.
Seconda strategia trend following sul Nasdaq
Ci siamo ora spostati sulla seconda strategia, anche questa sviluppata sul future del Nasdaq con timeframe a 15 minuti.
E anche in questo caso ci troviamo di fronte a una strategia di tipo trend following che quindi tende ad inseguire la direzione presa dai prezzi.
Andiamo a vedere le metriche. Ha conseguito un net profit di 200.000$ contro una massima perdita di circa 15.000. Il rapporto dei due è superiore a 10. Il valore di 13 è ottimo.
L'equity line è davvero performante, direi molto crescente.
Vi faccio notare che la strategia è entrata a mercato circa in questo punto e da qui in avanti si è comportata in modo egregio.
Lato long ce lo saremmo aspettati, ma anche qui lato short la strategia è andata molto molto bene.
Esaminiamo l'average trade, un parametro importantissimo nella valutazione delle strategie.
In questo caso è di oltre 400$, che è un valore molto elevato per lo strumento.
Il numero dei trade è di 500 nell'arco storico considerato, inferiore quindi a quello visto nella strategia precedente.
Vi faccio notare che questa è una strategia multiday che quindi resta a mercato per più di un giorno. Lo possiamo vedere anche controllando questo parametro.
Se ci ricordiamo prima erano 20 barre, in questo caso il numero medio di barre di una posizione e di 200, quindi circa 10 volte la durata precedente.
Andiamo a vedere l'annual report del sistema. Sempre positivo peraltro da quando è entrata live e quindi dal 2018 in avanti è andata molto molto bene.
E dal monthly rolling possiamo controllare gli ultimi 24 mesi da maggio 2021 a maggio 2023: il sistema avrebbe conseguito 74.000$ di profitto, che sommati ai 36.000 del sistema precedente, ci danno i 110.000$ di cui vi avevo parlato.
Andiamo adesso a vedere sul chart un trade per capire meglio come lavori.
La logica anche qui è molto semplice. All'avvio di ogni sessione definiremo due livelli calcolati a partire dal massimo e dal minimo della sessione precedente.
In particolare, il livello superiore sarà fissato dieci punti al di sotto del massimo della sessione precedente.
Questo è il massimo della sessione precedente. E questo è il livello dieci punti al di sotto.
E quello inferiore sarà fissato 35 punti al di sopra del minimo del giorno prima.
Quindi questo è il minimo del giorno prima e questo è il livello fissato 35 punti al di sopra.
Se durante la giornata attuale attraverseremo uno di questi livelli, come in questo caso, in cui siamo scesi al di sotto del livello inferiore, allora entreremo a mercato assecondando in un certo senso la direzione presa dai prezzi.
Questa strategia lascia correre le posizioni fino a un massimo di otto giorni e utilizza le classiche uscite monetarie in Stop loss e Take profit, che scatteranno ovviamente qualora venissero raggiunti questi valori prima di tale termine.
Conclusione
Bene, oggi abbiamo visto due strategie sul Nasdaq che hanno sfruttato una logica molto semplice, ossia quella di fissare due livelli al di sopra e al di sotto del prezzo e attendere che il mercato prendesse una determinata direzione per cavalcare il trend.
Nulla di complicato, insomma. Ricordiamoci che la semplicità nel trading paga sempre e i risultati di queste due strategie ne sono un esempio.
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Grazie come sempre dell'ascolto e alla prossima.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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