Trading Systems Tips | Conviene comprare le azioni in lateralità? | Parte 1

di Andrea Unger

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Torniamo a parlare di trading sistematico sugli indizi azionari americani e, più in particolare, di come selezionare le azioni da tradare all’interno di un determinato indice di titoli.

In questo video vedremo che risultati si possono ottenere su S&P500 e Nasdaq100 facendo trading con un portafoglio rotazionale mensile. I sottostanti da inserire nel portafoglio vengono scelti prendendo le azioni che si trovano al “centro” di un ranking di tutti i titoli contenuti nel paniere. Si tratta dunque di azioni in fase di lateralità o che comunque, a livello di performance, non sono né le migliori né le peggiori.

Buona visione!

Trascrizione

Buongiorno a tutti e benvenuti da Andrea Nebiolo.

Oggi torniamo intanto sull'azionario americano e vediamo alcune tipologie di strategie di nuovo su panieri rotazionali. In particolare abbiamo visto se conviene comprare le azioni che salgono di più e abbiamo visto se conviene comprare quelle che scendono di più. Oggi invece andiamo a vedere se conviene comprare, quindi negoziare, quelle diciamo che sono più in una fase di lateralità.

Quindi come regole diciamo che abbiamo sempre una rotazione di tipo mensile, e semplicemente sono andato a verificare su diversi basket come rendessero le azioni che stavano proprio nel mezzo.

Oggi in particolare vedremo il Nasdaq e l'S&P 500 come panieri. E per quanto riguarda l'S&P 500 prenderemo le 50 azioni a metà del ranking delle 500 del paniere. Mentre invece per quanto riguarda il Nasdaq prenderemo le 10 centrali sulle 100 del paniere.

Partiamo con  l'S&P 500. In questo caso il ranking è stato fatto con un mese di periodo di calcolo, e vediamo che questa strategia va abbastanza bene e sovraperforma anche di parecchio il benchmark. Questa è una cosa sicuramente interessante. Brutto il crollo che ha avuto nel periodo della pandemia Covid, nella fase più acuta qui. Ovviamente brutto anche il comportamento che ha avuto durante la crisi dei mutui subprime, insomma la crisi globale. Il drawdown rimane molto elevato però il ritorno è significativamente più elevato rispetto a quello del benchmark, per cui è un modello che di base reputo interessante.

Andiamo ora sempre sull'S&P 500 ma cambiamo orizzonte temporale e prendiamo 6 mesi ai fini dell'analisi delle 50 azioni da comprare, sempre su rotazione mensile. Vediamo più o meno lo stesso scenario. Il drawdown è un pochino più elevato rispetto al caso precedente. I ritorni sono leggermente più bassi però l'equity comunque rimane abbastanza buona, a parte qualche periodo un po' brutto. Però nel complesso sembra comunque andare meglio del benchmark.

Andiamo ora a vedere il comportamento del Nasdaq. Abbiamo detto che prendiamo le 10 azioni centrali nel ranking. Qui è con il ranking effettuato a un mese. Ecco qui invece il comportamento non è particolarmente interessante. Vediamo che sì, il drawdown è leggerissimamente inferiore a quello del benchmark, però il ritorno percentuale è inferiore. Diciamo che praticamente in nessun punto dello storico la strategia sarebbe andata meglio del benchmark. Quindi in questo caso la boccerei e non la traderei assolutamente.

Andiamo a vedere sempre il Nasdaq con il ranking a 6 mesi e vediamo che anche in questo caso non c'è nulla di interessante. Il drawdown della strategia è più basso rispetto a quello del benchmark, però i ritorni sono nettamente inferiori, per cui sinceramente se dovessi scegliere un paniere tra i due sceglierei forse più l'S&P 500, anche se andare a negoziare 50 azioni alla volta risulta un po' ostico e magari scomodo. Però l'idea di fondo sembra andare bene per cui magari restringendo il campo a meno azioni si potrebbero comunque ottenere risultati interessanti.

Vi do appuntamento al prossimo video, per scoprire insieme altri aspetti legati al mondo dei trading system.

Ciao a tutti

 

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.