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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Proseguiamo il discorso sulla selezione delle azioni da inserire in portafoglio iniziato la settimana scorsa.
Oggi ti mostreremo altri esempi di applicazione della strategia illustrata nella prima parte di questo video, che consiste nella creazione di un portafoglio rotazionale mensile composto da azioni che hanno performato in maniera “intermedia”, cioè che non sono state né le migliori né le peggiori dell’indice.
In particolare, vedremo i risultati che si possono ottenere applicando questa strategia al Russell 1000 e al Dow Jones.
Buona visione!
Buongiorno a tutti e benvenuti da Andrea Nebiolo.
Oggi torniamo di nuovo sul tema delle azioni che non sono né top performer né le più in caduta libera, e continuiamo la nostra analisi su altri due panieri. In particolare con le stesse regole andiamo a vedere cosa succederebbe sul Russell 1000, quindi un indice direi parecchio corposo e grosso, e poi sul Dow Jones, che invece è proprio l'antitesi, cioè un indice molto piccolo.
In particolare, nel Russell 1000 continueremo con una frequenza di ribilanciamento con cadenza mensile e sceglieremo le 100 azioni centrali, quindi diciamo dalla 450esima alla 550esima.
Partiamo dunque con il Russell. Anche qui l'andamento è interessante. Ricorda molto quello che avevamo visto sull'S&P 500, che secondo me era particolarmente interessante. E se vi ricordate anche qui avevamo visto un brutto drawdown durante il periodo della pandemia Covid. Però a parte questo, questa regola sembra sovraperformare di parecchio il benchmark e il drawdown tutto sommato è simile. Quindi magari una versione un pochino più raffinata, non con 100 titoli da comprare tutti i mesi, potrebbe essere qualcosa di sicuramente interessante.
Andiamo ora a vedere con 6 mesi di look-back period. Possiamo notare che il rendimento è leggermente inferiore rispetto al caso precedente. Il drawdown è praticamente identico a quello del benchmark, e anche qui abbiamo il drawdown brutto durante il periodo più acuto della pandemia Covid, quindi tutto sommato la strategia ricalca e conferma abbastanza i risultati che abbiamo visto con un mese di look-back period. Forse leggermente inferiore il rendimento rispetto al caso precedente ma nulla di particolarmente significativo a livello di differenza.
Quindi questo tipo di idea io personalmente consiglierei di tradarla, però magari non con 100 titoli. Cercherei di restringere un po' la lista anche perché negoziare 100 titoli ogni mese diventa un po' impegnativo.
Andiamo ora a vedere il Dow Jones. Ho preso le 5 azioni centrali perché ovviamente il Dow è costituito solamente da 30 titoli. Quindi ho pensato che le 5 azioni centrali rappresentassero abbastanza bene questo tipo di strategia, in questo caso. E vediamo prima di tutto l'equity con un mese di look-back period del ranking. L'equity non è bellissima però tutto sommato sovraperforma in maniera piuttosto significativa il benchmark di due punti e mezzo percentuali, del 2,5% all'anno circa come rendimento composto. Però il drawdown vediamo che è un pochino più elevato, anche se si è verificato tra il 2008 e il 2009, che come ben sappiamo è stato un periodo drammatico un po' su tutti i listini azionari. Comunque in generale anche questo approccio è abbastanza interessante.
Infine, sempre sul Dow Jones vediamo come va con 6 mesi di look-back period. Qui la strategia sembra essere un pochino più regolare anche se nella prima parte dello storico forse sarebbe andata un po' meno bene rispetto al caso precedente. Anche qui risultati molto interessanti a mio avviso. E il drawdown in questo caso è inferiore rispetto a quello del benchmark. Chiaramente potrebbe essere una casualità, quindi per evitare l'overfitting in questi casi sarebbe meglio fare dei test un po' più mirati e vedere che cosa succederebbe cambiando un po' i parametri.
Vi do appuntamento al prossimo video per scoprire insieme altri aspetti legati al mondo dei trading system. Ciao a tutti!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
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